bonjour,
Aussi, j’ai essayé d’en reprendre l’idée en tentant de minimiser les points noirs de la stratégie.
On peut déjà y adjoindre un filtre, en initiant des positions uniquement en tendance baissière, en ajoutant une condition MM150.
Ici, sur UT5 par exemple, le drawdown max s’en trouve déjà considérablement réduit (22,45%), avec un solde initial à 10K pour éviter tout risque.
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defparam cumulateorders = true
// indicators
EMA3 = exponentialaverage[3]
EMA10 = exponentialaverage[10]
if barindex>1 then
haopen=(haopen[1]+haclose[1])/2
haclose=(open+close+low+high)/4
endif
indicator1 = Average[150](close)
c1 = (close < indicator1)
// first order (EMA cross)
if not shortonmarket and EMA3 crosses under EMA10 and C1 then
SELLSHORT 1 SHARE AT MARKET
endif
// close position with bullish EMA cross only if we are in profit and we are not already averaging down (1 position only)
if countofposition=-1 and haclose<tradeprice and EMA3 crosses over EMA10 then
EXITSHORT AT MARKET
endif
// averaging down
if shortonmarket and haopen>haclose and haopen[1]<haclose[1] and haclose>tradeprice and C1 then
SELLSHORT 1 SHARE AT MARKET
endif
// monitor the average price of whole orders and close them accordingly
if shortonmarket and haclose<positionprice and countofposition<-1 then
EXITSHORT AT MARKET
endif
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Une deuxième possibilité serait de contrebalancer les positions prises sans clôture sous la mm150 par des prises de positions en tendance haussière. Ainsi, xx achats accumulés en tendance baissière sans en trouver la cloture rapidement, seraient temporisées par l’ouverture de positions haussières au dessus de la mm150. Et la volatilité ferait son oeuvre dans un sens ou dans l’autre pour clôturer les positions.
A cet effet, quelqu’un pourrait-il coder le prise de position haussière sur le même modèle que celle baissière? Pour valider les hypothèses. Je n’y arrive pas tout à fait…
– un pro-oder avec prises de positions « forcées » simultanées est-il possible ou faut-il envisager un pro-order call et un pro-order put pour éviter de solder les positions? En un mot, peux t-on prendre des positions dans PRT sans solder les précédentes (couverture des positions).
– @ Nicolas, par ton expérience, en minimisant le drawdown, ce système peut-il tenir la route?
Ci-dessous, screens du backtest.
Merci pour votre aide et échanges sur le sujet….
