Bonjour,
y’a-t-il une fonction qui permet d’imposer un délai minimum entre 2 positions ?
Par exemple, je souhaiterai prendre une position B, dont une des conditions serait minimum 30 min après la clôture d’une position A.
Merci pour votre aide
Une fonction précise dédiée à exactement ça, non, mais c’est faisable en codant un mélange de boucle “if … then … (else) … endif” avec l’usage d’une ou plusieurs fonctions temporelles telles que “time” et/ou “openhour” et/ou “openminute” pour définir l’hôraire de cloture du 1er trade et selon l’espacement souhaité l’horaire mini à attendre pour ouvrir le suivant. Docs utiles:
http://www.prorealcode.com/documentation/time/
Toutes les fonctions temporelles en 3 pages ici sur PRC: http://www.prorealcode.com/documentation/category/dateandtime/
et manuel Probuilder pages 8-9-10 https://www.prorealtime.com/fr/pdf/probuilder.pdf?c1463576780c
Merci pour ta réponse.
J’étais parti effectivement pour essayer de bidouiller qqchose avec les fonctions temporelles.
Mais mon principal problème est justement de définir l’heure/minute de clôture de mon premier trade :
- identifier le barindex au moment de la clôture ? mais comment faire si déclenché par un stop ou limit ?
- récupérer l’heure/minute : je ne vois pas comment faire avec les fonctions openhour / openminute
bonne fin de journée
Récupérer l’heure de clôture du trade sera approximatif en ce sens qu’on va se servir de l’heure de la clôture de bougie de fermeture du trade, mais attendre une demi heure n’a de sens que si on trade sur une ut assez nettement inférieure à la demi-heure, donc l’heure de clôture de la bougie de clôture du trade ne sera que peu éloignée de l’heure exacte de clôture du trade.
J’avais un peu tout mis dans la même phrase, du coup ce n’était pas forcément très clair, mais le openhour et openminute étaient surtout suggérés pour contribuer à définir les conditions que doit satisfaire la première bougie à partir de laquelle on s’autorise le trade suivant.
Il y a probablement plusieurs manières de faire qui satisferont les styles des uns et des autres, tous les chemins du codage mènent à Rome, mais celle-ci me vient en tête:
if countofposition>0 then // dès qu'un trade est en cours on ferme la fenêtre pour le deuxième
openwindow=0
endif
if countofposition[1]>0 and countofposition=0 then // on relève les infos temporelles de clôture de la bougie qui a vu un trade se terminer
lasttradecandleclosehour=hour
lasttradecandlecloseminute=minute
endif
if lasttradecandlecloseminute<30 then // on calcule heure et minute mini de la bougie à partir de laquelle on s'autorise un autre trade
openwindowhour=lasttradecandleclosehour
openwindowminute=lasttradecandlecloseminute+30
else
openwindowhour=lasttradecandleclosehour+1
openwindowminute=lasttradecandlecloseminute-30
endif
if lasttradecandleclosehour=23 and lasttradecandlecloseminute>=30 then // cas particulier du changement de jour
openwindowhour=0
openwindowminute=lasttradecandlecloseminute-30
endif
if openhour>=openwindowhour and openminute>=openwindowminute then // ouverture de la fenêtre pour le trade suivant
openwindow=1
endif
if openwindow=1 and mettre_là_tes_conditions_de_trade then... // condition de fenêtre ouverte + conditions de trade suivant satisfaites
Merci beaucoup je comprends maintenant mieux l’utilisation des openhour openminute.
Je vais essayer comme tu le proposes, cela semble correspondre parfaitement à mon besoin ! 🙂
Je te remercie d’avoir pris le temps de me répondre
Bonne journée
De rien, en relisant je réalise que plutôt que >0, les lignes 1 et 4 seraient mieux avec <>0 pour fonctionner aussi avec les cas où le 1er trade est short et que countofposition est <0:
Ligne 1:
if countofposition<>0 then
Ligne 4:
if countofposition[1]<>0 and countofposition=0 then
