Bonjour,
je suis à la recherche d’informations sur le calcul de la vitesse d’une action
afin de coder cela dans un screener.
Une information pour guider mes recherches sur ce sujet serait appréciée.
Si quelqu’un avait une idée, je suis preneur
merci d ‘avance
Cordialement
Qu’entends-tu par “vitesse” d’une action ? Communément on mesure le momentum, soit la variation sur X périodes, on peut par exemple mettre cette mesure au carré pour constater de fortes accélérations.
Merci Nicolas pour ta réponse
En fait je pense à un coefficient que je pourrais donner à chaque action et en fonction du timeframe
je prend l’exemple de l’action AMOEBA en daily
le 17/03 à 0.482 et le 29 avril au plus haut 4.87, en % c’est une hausse de 910%
c’est une progression très forte en 29 jours de cotation
elle a donc eu une vitesse de progression journalière très forte comparée à d’autres actions
qui ont soit baissées dans la même période ou d’autres qui ont progressées modérément.
En fonction de ce ratio, plus il est élevé la priorité serait d’aller sur ces actions avec une vitesse élevée
J’ai regardé sur Internet, mais je n’ai pas vraiment trouvé d’articles ou de commentaires
sur ce sujet.
Merci pour tes suggestions
Cordialement
Ok et bien détection d’un momentum élevée, soit supérieure à une moyenne + écart type. Exemple indicateur vite fait :
mom1 = Momentum[12](close)
mom2 = average[200](mom1)
dev = STD[200](mom1)
up = mom2+dev*2
dn= mom2-dev*2
return mom1,mom2,up,dn
Peut être pas la meilleure méthode, à toi de voir.
Sinon tu peux regarder si la progression de l’action a une similitude avec une fonction exponentielle (idée en l’air).
Merci Nicolas,
Je vais travailler la dessus,
hier j’ai repris la méthode sur les calculs de problèmes de vitesse et de déplacement
si ma réflexion avance positivement, je reviendrais vers toi
Bonne journée
Cordialement
Bonjour,
C’est une question que je me suis souvent posée, surtout suite à la découverte de PRTbands, et la philosophie de son auteur qui souhaite trouver les actions les plus rapides pour ne pas immobiliser du capital inutilement.
Lorsqu’on obtient plusieurs résultat dans un screener, quelle est la valeur à préferer ?
Sur UT hebdomadaire, je me suis demandé si la pente de la moyenne mobile 3 n’était pas la solution. Ou le ROC à 26 ou 52 périodes.
Suite à la lecture de Stock On The Move et l’approche momentum de l’auteur, je retiens pour l’instant en UT journalière:
slope = 100*linearregressionslope[90]*r2[90]
Techniquement parlant, c’est la regression exponentielle qui est mentionnée dans le livre, mais je ne pense pas que cela existe dans PRT. Le coefficient 100 est ma propre initiative pour avoir des chiffres lisibles.
Si vous avez d’autres préférences, je suis intéressé.
Vitesse = dérivée première d’une fonction
Accélération = dérivée seconde d’une fonction
On peut approcher cela ici de cette façon :
pente = ZoomVit*LinearRegressionSlope[period](close)
ac = (pente – pente[1]) * zoomAccel
accel = average[perliss1](ac)
zero = 0
return pente as “Pente (Vit)”,accel as “Accélération”,zero as “ligne zéro”
ZoomAccel et ZoomVit : 2 coef pour le confort visuel à adapter à chaque cas. Ces valeurs ne changent rien l’appréciation qu’on a de la vitesse et de l’accélération puisque ces deux paramètres se lisent comme croissants ou décroissants par valeurs positives ou négatives (donc / ligne zéro) . Enfin un détail intéressant, quand la dérivée seconde s’annule, la dérivée première passe par un extremum. Ici, évidemment, on a pas affaire à une fonction bien définie mais cette propriété se remarque quand même souvent.
perliss = 5 (par exemple) pour un lissage léger de l’accelération
Bonne journée,
Gabriel
