Bonjour Nicolas,
Désolé, mon anglais est trop mauvais pour que j’aille m’aventurer sur ton topic EN 😉
Je préfère m’intéresser à des UT courtes, donc je n’ai jamais porté attention aux stratégies de BreakOut mais j’ai quand même une suggestion qui semble fonctionner, à tester sur longue période si tu peux.
En résumé, nous sommes trop dépendant des marché US, donc je me suis dit qu’il fallait mieux être flat avant l’ouverture des futures US. J’ai juste modifié l’heure limite de prise de position et celle du FlatAfter. That’s all 😉
Le backtest semble me donner raison (cf PJ). Les stats s’améliorent nettement.
A tester en réel !
Bonjour
Vous cloturez a quelle heure? 14h15-14h30?
Si jamais cette stratégie est plus rentable sur le DAX à cause du spread moins élevé (DAX 1 pour 10000 contre CAC 1 pour 4500 )
Nicola's ProOrder Breakout on any Index
1h avant l’ouverture de Wall Street soit 14h30.
Je n’ai pas testé sur d’autre indice, c’est juste une intuition à chaud en lisant le topic de Nicolas, la tendance du matin est souvent balayé par la tendance US.
lol j’ai oublié de vous dire quelles heures j’ai mis !
J’ai juste modifié :
- pas de position prise après 12h30
- flatafter 14h30
C’est tout !
Bonjour
Oui ca semble améliorer la stratégie sur le CAC, je trouve un backtest similaire.
Par contre cela ne donne les memes résultats avec le DAX au contraire l’originale est meilleure…. étrange
In fine, il n’y a pas un si gros écart sur les stratégies lorsque l’on neutralise le money managment. Plus de positions gagnantes certes mais un gain similaire.
Je fais le même constat que toi sur le DAX, qui probablement moins dépendant du marché US.
Bonjour, cette stratégie n’est pas la mienne, elle fait partie de la documentation ProOrder.
Je suis en effet assez d’accord sur le fait que l’ouverture de NY modifie la tendance du matin sur les indices européens. Il y a plusieurs phases sur les indices européens, la matinée , le lunch time et ensuite la séance américaine. Les retracements de milieu/fin d’après midi peuvent en effet nuire au suivi de tendance intraday. C’est bien d’avoir fait le travail d’analyse, donc si je comprends bien c’est plus ou moins identique à la stratégie originale finalement ?
Bonjour Nicolas,
Sur la durée analysée qui démarre en juin 2014 pour moi (IG), le résultat est très proche en terme de gain final, par contre la courbe est plus régulière sur ma version, donc peut être que sur le long terme ce serait plus efficace.
En passant par PRT – CFD, il y a plus d’historique ? J’ai cru voir 200k bougies au lieu de 100 directement chez IG ?
Oui en effet, on peut tester 200.000 bars chez PRT-CFD, leur historique est bien le double de celui d’IG.
Je vais lancer un test avec
- pas de position prise après 12h30
- flatafter 14h30
et je repasserai demain, ou si quelqu’un d’autre a l’opportunité de le faire en passant .. qu’il ne se prive pas pour répondre 🙂
Bonjour.
Il me semble que 2 semaines par an les marchés US sont ouverts à 13h30 suite au changement d horaire été/ hiver qui ne sont pas aux mêmes dates.
Bon, ça n’est pas aussi bien qu’on aurait pu l’imaginer .. désolé 🙂
Il faut croire ici que laisser courir les gains de l’après midi permet au final de lisser les résultats avec un risk reward ratio supérieur bien supérieur à 1. Si on y réfléchit bien, c’est en effet ce qui fait la force et l’intérêt de la stratégie, au vu du nombre de fois où on se retrouve stoppé. J’ai entendu dire que certains profitent justement de cette tendance intraday pour faire du pyramidage en ajoutant aux positions déjà existantes et ainsi améliorer le RR, cela impliquant bien entendu de créer de nouveaux stops différents de la stratégie originale.
Merci Nicolas,
Comment fais tu pour avoir un historique aussi grand ???
Oui en effet, on peut tester 200.000 bars chez PRT-CFD, leur historique est bien le double de celui d’IG.
🙂
Je sais, mais sur IG, 100.000 barres 15 minutes ne me font pas remonter avant juin 2014 !
il y a donc autre chose pour que les 100.000 barres supplémentaires amènent jusqu’en 2008.
D’ailleurs 100.000 barres de 15 minutes avec disons 10h de cotations affichées (8h -18h), ça fait 40 barres par jour, soit pour 100.000 barres, 2500 jours soit environ 10 ans.
il y a un loup …
Très bonne idée.
Mais (paradoxalement), sur le long terme (test depuis 2008), les performances brutes sont bien moins élevées.
Par contre, la courbe est clairement meilleure depuis mars 2016.
La capture d’écran vous montre 2 tests :
- en haut avec heurelimite = 12H30 et flatafter = 14H30
- en bas la stratégie originale
spread 1 point.
On voit que clairement la stratégie originale a très bien fonctionné sur le CAC40 sur les 8 dernières années.
