Zero su zero

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  • #102846

    Si ho seguito le tue istruzioni e mi sono creato una strategia sulla quale sto facendo il backtest per vedere l’evolvere delle variabili in esame.

    Una rettifica rispetto al tuo ultimo post (#102839): la candela non è quella del 26/10/2016 ore 08:00, bensì quella del 24/10/2016 ore 08:00 (ma, probabilmente, il tuo è un semplice refuso).

    Una domanda, Roberto: io so che il programma viene fatto girare, istruzione per istruzione, dopo aver valorizzato la candela corrente. E’ corretto?

    Oppure, prima viene valorizzata la candela corrente (ovvero se ne attende il suo completamento) e poi viene fatto girare il programma?

    Grazie.

     

    #102848

    Le strategie vengono eseguite SEMPRE alla chiusura di ogni candela, appena prima che la nuova si apra. Quindi la candela chiamata corrente, identificata da [0] o da niente (CLOSE[0] o CLOSE sono la stessa cosa), è quella appena chiusa.

    Il prezzo corrente è il CLOSE della candela appena chiusa.

    #102862

    Ok, perfetto, mi confermi quello che sapevo. Un ulteriore passo avanti nella conoscenza di questo linguaggio.

    Comunque, credo di aver individuato l’errore. Faccio qualche ulteriore verifica e poi, pubblico qui le mie considerazioni.

    Ancora grazie.

    🙂

     

    #102924

    Allora, sono riuscito a capire dov’è il problema.

    Volendo sintetizzare si potrebbe scrivere così:

    il problema (o bug) si presenta tutte quelle volte in cui la candela che conferma l’estremo (Valle o Picco che sia) è anche quella che contiene il prezzo di chiusura dell’estremo successivo.

    Vediamolo, nel dettaglio, proprio con la candela del 24/10/2016 ore 8:00 dello strumento FGBL con time frame ad un’ora.

    Per aiutarmi, graficamente, ho modificato il vecchio indicatore aggiungendo una freccia di color verde scuro – ed il testo “Valle confermata” – in corrispondenza di quella barra che decreta la conferma dell’ultima Valle.

    E, analogamente, ho messo una freccia verso il basso, di color magenta, in corrispondenza della candela in cui avviene la conferma dell’ultimo Picco.

    Il numero che invece si nota, in corrispondenza delle frecce verdi e rosse che indicano Valli e Picchi, serve solo per contare le occorrenze di tali estremi.

    Un grafico può essere di aiuto.

     

     

     

    #102928

    Se focalizziamo la nostra attenzione sulla barra precedente, quella delle 21:00 del 23/10/2016, possiamo vedere il valore delle variabili che Roberto mi ha chiesto di monitorare. Allego immagine.

    #102934

    Analizziamo e commentiamo il valore assunto da tali variabili.

    La variabile “lower” contiene il valore di chiusura dell’ultima Valle (16.381,3), quella che attende di essere confermata e che sul grafico è indicata da una freccia verde, rivolta verso l’alto, e col numero “4” in basso (quarta occorrenza a partire dalla prima barra costituente il grafico).

    La variabile “direzione” contiene il valore “1”: ciò ci dice che stanno girando le routine deputate alla conferma dell’ultima Valle (a partire dalla riga 22).

    La variabile “Vallepercento” (moltiplicata per 100 per osservarla espressa in percentuale), assume il valore 0,96390 (0,96% circa). Ciò significa che non è ancora stata raggiunta la soglia che decreta la conferma della Valle (1%).

    Per tale ragione la variabile logiva “nuovavalle” assume il valore zero.

    Occorre considerare che i valori suindicati sono riferiti alla valorizzazione delle relative variabili effettuata dopo la chiusura della candela in esame (quella delle 21:00 del giorno 23/10/2016).

    Come ricordava Roberto, infatti, il programma viene eseguito, dalla prima all’ultima riga, dopo che tale candela si è temporalmente conclusa. Ed è quindi con i valori assunti da tali variabili che probuilder si presenta alla prossima candela (quella incriminata!).

     

    #102935

    Ed ora vediamo che cosa accade in corrispondenza della chiusura della candela successiva, quella delle 8:00 del 24/10/2016.

    Il grafico di proBacktest ci aiuterà allo scopo. Lo allego qui.

     

    #102941

    Il valore di chiusura di questa fatidica candela, che è poi (dei 5 valori tipici di una candela/barra) l’unico che interessa ai fini del programma qui esaminato, è 16.568,3.

    Ora, quando il programma, al termine di tale candela, viene eseguito, la variabile “direzione” vale 1 (in corrispondenza della riga 1): pertanto le righe dalla 4 alla 9 non vengono eseguite e, quindi, la variabile “higher” rimane a zero.

    Mentre, invece, le righe dalla 22 alla 27 vengono eseguite. Alla riga 29 si ha la valorizzazione di VallePercento che diviene maggiore della soglia ( 1,14155 % ) e quindi NuovaValle viene posta a 1. Ciò porta all’esecuzione del ciclo alle righe 32 – 36 e la variabile “direzione” viene posta a -1.

    Per il momento mi fermo qui (devo scappare!).

    🙂

     

    #102967

    Al termine della candela, quindi, la variabile “direzione” vale -1 e la variabile “higher” è ancora pari a zero. Ed è in una circostanza di questo tipo che si verifica l’errore riscontrato: infatti, dalla candella successiva in avanti, non vi sarà più nessuna chiusura superiore a 16.568,3 e la variabile “higher” conterrà necessariamente un valore più basso.

    Come risolvere il problema?

    Grazie.

     

    #103113

    Sono passati ormai dei giorni e vari post e non riesco a stare dietro alla conversazione.

    Puoi descrivermi l’eventuale problema che ti è ancora rimasto?

    #103634

    Ciao Roberto,

    grazie per l’interesse.

    In questi giorni, però, sono “fuori dal mondo” e non riesco nemmeno ad avere una connessione stabile e continua (anzi, proprio non ce l’ho).

    Solo ora sono riuscito a collegarmi ed a leggere il tuo messaggio.

    Quando rientrerò riprenderò volentieri questo thread. Mi interessa molto trovare una soluzione al mio problema.

    Ancora grazie.

     

    #104284

    Salve Roberto,

    innanzitutto volevo scusarmi rispetto al mio ultimo intervento (post #103634).

    Per la fretta di risponderti, ed il desiderio di volerlo fare (dal momento che erano giorni che non avevo la connessione), ho usato il notebook del mio compagno senza notare che era loggato col proprio nickname.

    Mi spiace davvero.

    Nei prossimi giorni riprenderò la discussione e spero di poter contare sul tuo aiuto per risolvere il problema che avevo evidenziato.

    Grazie ancora per la disponibilità.

     

     

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