Buon giorno Roberto, chiedevo 2 screener su grafici daily:
- l estrazione dei titoli che hanno negli ultimi 5 giorni un volume medio superiore agli ultimi 20 giorni (parametri poi modificabili a piacimento)
- il secondo screener dovrebbe invece estrarmi i titoli dove il close supera il range precedente piatto di 40 giorni (modificabili) dove tra l open e il close c è una differenza dell 1% (modificabile), in pratica un break out dopo un periodo di stanca del prezzo. Spero di essermi spiegato e ringrazio in anticipo.
Eccoli:
Screener 1:
MediaVolume5 = average[5,0](volume)
MediaVolume20 = average[20,0](volume)
Cond = (summation[5](MediaVolume5 > MediaVolume20) = 5)
SCREENER[Cond AND (high <> low)](Volume AS "Volume")
Screener 2:
N = 40
PerCent = 1
Massimo = highest[N](max(open,close))
Minimo = lowest[N](min(open,close))
MediaCorpo = (Massimo - Minimo) < (Massimo / 100 * PerCent)
CorpoOggi = abs(open - close) > (close / 100 * PerCent)
RangePiatto = MediaCorpo[1] AND CorpoOggi
Cond = (summation[N](high <> low) = N)
SCREENER[RangePiatto AND Cond](Volume AS "Volume")
Grazie mille Roberto, nel secondo screener (quello del range) non trovando nulla, ti chiedevo se puoi modificarlo come segue, sempre grafici daily:
range giorni da … a…. (intendo ad esempio da close[40] a close[1] – poi magari li modifico io cercando)
% tra l open e il close anche qui in un range da… a …. (ad esempio dal 5% al 30% – poi li modifico io cercando)
In pratica cercando un titolo in break out dopo tot giorni di range piatto.
Ti chiedevo inoltre uno screener che estragga i titoli dove il corpo delle ultime 10 (modificabile) candele sia contenuto nel range high-low del close del giorno. (in pratica un engulfing ma di 10 candele in una , che è l ultimo giorno)
Grazie mille.
Grazie mille Roberto, nel secondo screener (quello del range) non trovando nulla, ti chiedevo se puoi modificarlo come segue, sempre grafici daily:
range giorni da … a…. (intendo ad esempio da close[40] a close[1] – poi magari li modifico io cercando)
% tra l open e il close anche qui in un range da… a …. (ad esempio dal 5% al 30% – poi li modifico io cercando)
In pratica cercando un titolo in break out dopo tot giorni di range piatto.
Preferisco rifarlo nuovo, riepilogami le condizioni che desideri.
Quanto a “uno screener che estragga i titoli dove il corpo delle ultime 10 (modificabile) candele sia contenuto nel range high-low del close del giorno. (in pratica un engulfing ma di 10 candele in una , che è l ultimo giorno)”:
N = 10
HH = highest[N](high[1])
LL = lowest[N](low[1])
Gap = HH - LL
c1 = (HH <= high)
c2 = (LL >= low)
SCREENER[c1 AND c2 AND (high <> low)](Gap AS "Range")
la condizione AND (high low) l’ho aggiunta per evitare che mostri anche titoli che non sono movimentati, puoi anche toglierla se preferisci.
L engulfing è perfetto Roberto, l altro screener invece dovrebbe estrarmi i titoli in break out dopo un range piatto:
giorni da … a…. (intendo ad esempio da close[40] a close[1] (modificabili)
% tra l open e il close (dal 40 gg al gg 1) anche qui in un range da… a …. (ad esempio dal 5% al 30% – modificabile)
break out del giorno precedente con candela che chiude sopra al range creatosi nei 40 gg precedenti. Grazie mille
Eccolo:
DalGiorno = 1
AlGiorno = 40
Periodi = max(1,(AlGiorno - DalGiorno) + 1)
DaPercent = 4
APercent = 30
Massimo = highest[Periodi](max(open[max(1,DalGiorno)],close[max(1,DalGiorno)]))
Minimo = lowest[Periodi](min(open[max(1,DalGiorno)],close[max(1,DalGiorno)]))
Gap = Massimo - Minimo
c1 = Gap >= (Minimo * DaPercent / 100)
c2 = Gap <= (Minimo * APercent / 100)
c3 = close > Massimo
SCREENER[c1 AND c2 AND c3 AND (high <> low)](Gap * 100 / Minimo AS "%")
Buon giorno Roberto, lo screener per il break out va bene, solo una domanda:
mi estrae parecchi titoli che hanno avuto il break out 2 gg fa e non ieri, quindi il treno diciamo è già partito da 2 gg, non si può tarare lo screener in modo che il primo giorno di break out (dopo il range piatto di 40 o piu’giorni) sia ieri, quindi il giorno precedente a quando lancio lo screener? (es. se oggi è lunedi’ il range dei 40 gg doveva terminare il giovedì e il giorno di break out dovrebbe essere il venerdi’ così da intervenire long all apertura del lunedì o cmq del giorno subito dopo il break out) Spero di aver spiegato, grazie mille.
Prova questo (io non ho potuto provarlo):
N = 10
HH = highest[N](high[1])
LL = lowest[N](low[1])
Gap = HH - LL
c1 = (HH <= high) AND (LL >= low)
c2 = not c1
SCREENER[c1 AND c2[1] AND (high <> low)](Gap AS "Range")
