TS ORDINI LIMIT SU CANDELA DAILY

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  • #85221

    Buonasera,

    sto scrivendo il codice di un trading system che lavora in questo modo:

    Time Frame:Daily

    -Impostare un valore di volatilità media in base all’asset

    -Impostare ordini limit se la candela ha superato il valore della volatilità media

    -Ordini sell limit se la candela è stata ribassista (vorrei impostare ordini al 23.6%, 38.2% e 50% della candela appena chiusa)

    Perchè dopo una candela con alta volatilità mi spetto un ritracciamento .

    Vi allego la prova che sto facendo con il solo valore di 23.6 ma i backtest non aprono operazioni.

    Ho impostato come stop loss il massimo della candela (1) e target in pips

    CODICE:

    #85226

    Devi specificare:

    1) valore di moltiplicatorevolatilita

    2) strumento su cui fare le prove

    altrimenti non riesco a replicare la situazione.

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    #85227

    Buonasera Roberto,

    il valore del moltiplicatore della volatilità l’ho impostato nelle variabili tra 1.05 e 1.5 con passo 0.o5, ovvero se la volatilità media dello strumento è 100 pips al giorno ed imposto come moltiplicatore 1.1 se la candela[1] supera i 110 pips di tra open e close allora si impostano gli ordini limit.

    STRUMENTO GBPUSD

    #85251

    Per scrivere il codice , utilizza il pulsante <> “insert PRT code”, in modo da rendere il codice più leggibile. Grazie.

    La riga 9 è errata in quanto assegni a MYSTOP un prezzo, mentre occorre una differenza di prezzo (oppure una differenza in pips se alla riga 18 usi PLOSS invece di LOSS).

    Manca il calcolo di TSELL.

    Alla riga 6 verifichi che la cendela del giorno precedente (non di quello appena corrente, cioè appena chiuso) sia rossa, va bene?

    Queste precisazioni mi servono per potere replicare la tua situazione esattamente.

    #85330

    Ciao Roberto,

    ti spiego il funzionamento a parole:

    -Candela daily del lunedi appena chiusa (rispetta la condizione del superamento della volatilità per cui 100 pips, che sarebbe la volatilità media daily di gbpusd x un moltiplicatore compreso tra 1.05 e 1.50)

    A questo punto (appena iniziata la candela del martedi) il ts posiziona degli ordini limit al 23.6%-38.2% e 50% del range della candela del lunedi (range= open(lunedi)-close(lunedi))

    Take profit = TPSELL (lo metto tra le variabili ma è un numero)

    Stop loss = se possibile vorrei inserire il massimo della candela del lunedi

     

    PS: l’esempio con i giorni è solo per farti capire cosa intendo, ma il ts lavora sulle candele di tutti i giorni.

    #85466

    Non hai risposto alla mia precedente domanda “Alla riga 6 verifichi che la cendela del giorno precedente (non di quello appena corrente, cioè appena chiuso) sia rossa, va bene?“, questo perché mi parli di candela appena chiusa (identificata con [0] oppure niente) però nell’esempio fai riferimento alla [1] che è quella precedente a quella appena chiusa! C’è una contraddizione tra quanto hai scritto (candela del lunedì appena chiusa) e codice da te scritto (che farebbe riferimento a quella del venerdì).

    Quando parli di range in realtà intendi l’ampiezza del corpo della candela, perché il range è dato da HIGH – LOW. Comunque questo va bene. Il punto in questione è quello sopra.

     

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