Ts intraday superamento Min o Mass giorno prec.
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Ti ho scritto questo sul Dax a 15 minuti (dovrebbe andare bene, ma controllalo). Con i graph vedi i masimi-minimi del giorno prima ed i livelli di entata.
//DAX TSprova 15m [spread = 1]
defParam cumulateOrders = false
defParam preloadBars = 10000
defParam flatAfter = 220000
cTime = time >= 080000 and time <= 170000
positionSize = 1
//————————————————————
deltaLong = 100*pointSize
SLlong = 150*pointSize
TPlong = 300*pointSize
deltaShort = 100*pointSize
SLshort = 150*pointSize
TPshort = 300*pointSize
//———————————————
previousDayLow = dLow(1)
entryLong = previousDayLow + deltaLong
previousDayHigh = dHigh(1)
entryShort = previousDayHigh – deltaShort
//————————————————————–
once previousDayLowReached = 0
once previousDayHighReached = 0
if intraDayBarIndex = 0 then
previousDayLowReached = 0
previousDayHighReached = 0
endif
if close < previousDayLow then
previousDayLowReached = 1
endif
if close > previousDayHigh then
previousDayHighReached = 1
endif
//————————————————————————-
if not onMarket and cTime and previousDayLowReached then
if close > entryLong then
buy positionSize contracts at entryLong LIMIT
else
buy positionSize contracts at entryLong STOP
set stop pLoss Sllong
set target pProfit TPlong
endif
endif
//——————————————————————–
if not onMarket and cTime and previousDayHighReached then
if close < entryShort then
sellShort positionSize contracts at entryShort LIMIT
else
sellShort positionSize contracts at entryShort STOP
set stop pLoss SLshort
set target pProfit TPshort
endif
endif
//———————————————————
graphOnPrice previousDayLow coloured (255,0,0)
graphOnPrice entryLong coloured (255,165,0)
graphOnPrice previousDayHigh coloured(46,139,87)
graphOnPrice entryShort coloured (0,255,127)Va bene, i massimi e minimi del giorno precedente sono corretti (ho controllato 2-3 operazioni soltanto, ma credo che se na vanno bene 2-3 vanno bene anche le altre).
Ho visto che fai, molto opportunamente, la distinzione tra entrate LIMIT e STOP. Non sarebbe male assicurarsi che il prezzo, oltre ad essere maggiore o minore dell’entrata, avesse anche la distanza minima richiesta dal broker. Se, ad esempio, il broker ha stabilito un’entrata minima di, ad esempio, 8 punti, potresti scrivere le entrate LIMIT e STOP così:
distanza = 8 //————————————————————————- if not onMarket and cTime and previousDayLowReached then if close > (entryLong + Distanza) then buy positionSize contracts at entryLong LIMIT elsif close < (entryLong - Distanza) then buy positionSize contracts at entryLong STOP else // puoi lasciare vuoto ed entrerà, se ci sono le condizioni, alla candela successive, oppure // metti un'entrata LONG a MERCATO, per mancanza della distanza endif set stop pLoss Sllong set target pProfit TPlong endif //——————————————————————- if not onMarket and cTime and previousDayHighReached then if close < (entryShort - Distanza) then sellShort positionSize contracts at entryShort LIMIT elsif close > (entryShort + Distanza) then sellShort positionSize contracts at entryShort STOP else // puoi lasciare vuoto ed entrerà, se ci sono le condizioni, alla candela successive, oppure // metti un'entrata SHORT a MERCATO, per mancanza della distanza endif set stop pLoss SLshort set target pProfit TPshort endifper evitare che, se la distanza non è rispettata, la strategia venga fatta uscire (o, peggio, entri a mercato).
Ho corretto il codice con i consigli di Roberto e provato un ottimizzazione dei parametri.
//DAX 15m [spread = 1]
defParam cumulateOrders = false
defParam preloadBars = 10000
defParam flatAfter = 220000
cTime = time >= 080000 and time <= 170000
positionSize = 1
//————————————————————
deltaLong = 70*pointSize // 100
SLlong = 150*pointSize //150
TPlong = 300*pointSize // 300deltaShort = 100*pointSize //100
SLshort = 100*pointSize // 150
TPshort = 250*pointSize // 300
//———————————————
previousDayLow = dLow(1)
entryLong = previousDayLow + deltaLong
previousDayHigh = dHigh(1)
entryShort = previousDayHigh – deltaShort
//————————————————————–
once previousDayLowReached = 0
once previousDayHighReached = 0
if intraDayBarIndex = 0 then
previousDayLowReached = 0
previousDayHighReached = 0
endifif close < previousDayLow then
previousDayLowReached = 1
endif
if close > previousDayHigh then
previousDayHighReached = 1
endif
//————————————————————————-
maxDistance = 2*pointSize // DAX spread: 080000 – 090000 = 2 // 090000 – 173000 = 1.2
if not onMarket and cTime and previousDayLowReached then
if close > (entryLong + maxDistance) then
buy positionSize contracts at entryLong LIMIT
elsif close < (entryLong – maxDistance) then
buy positionSize contracts at entryLong STOP
else
// puoi lasciare vuoto ed entrerà, se ci sono le condizioni, alla candela successive, oppure
// metti un’entrata LONG a MERCATO, per mancanza della distanza
endif
set stop pLoss SLlong
set target pProfit TPlong
endif
//——————————————————————–
if not onMarket and cTime and previousDayHighReached and dayOfWeek <> 1 then // LUNEDI ESCLUSO PER LO SHORT
if close < (entryShort – maxDistance) then
sellShort positionSize contracts at entryShort LIMIT
elsif close > (entryShort + maxDistance) then
sellShort positionSize contracts at entryShort STOP
else
// puoi lasciare vuoto ed entrerà, se ci sono le condizioni, alla candela successive, oppure
// metti un’entrata SHORT a MERCATO, per mancanza della distanza
endif
set stop pLoss SLshort
set target pProfit TPshort
endif
//———————————————————
graphOnPrice previousDayLow coloured (255,0,0)
graphOnPrice entryLong coloured (240,128,128)
graphOnPrice previousDayHigh coloured(0,201,87)
graphOnPrice entryShort coloured (192,255,62)
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