Trading Automático Momentum y MM
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Hola!!
Estoy intentado crear un sistema automático simple con el Momentum y la Media Móvil, pero tengo problemas a la hora de los cierres tanto en largos como en cortos.
¿Cómo puedo hacer que cierre una operación cuando la Media Móvil cruce al Momentum ?
Adjunto imagen.
Lo he intentado con las ordenes de Cruzar por encima, Cruzar por debajo, Mayo que, Menor que, …, pero sin el resultado deseado.
Un saludo y gracias.
Hola Nicolas.
Lo he intentado con CRUCES SOBRE Y CRUCES BAJO. (No se si se puedes mezclar los dos a la vez). Pero no ha funcionado.
// Definición de los parámetros del código DEFPARAM CumulateOrders = False // Acumulación de posiciones desactivada // El sistema anulará todas las órdenes pendientes y cerrará todas las posiciones a las 0:00. No se permitirá ninguna nueva orden ni posición después de la hora "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 080000 // Anular todas las órdenes pendientes y cerrar todas las posiciones a la hora "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 180000 // Impide al sistema crear nuevas órdenes para entrar al mercado a aumentar el tamaño de la posición antes de una hora precisa noEntryBeforeTime = 080000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime // Impide al sistema lanzar nuevas órdenes para entrar al mercado o aumentar el tamaño de la posición después de una hora precisa noEntryAfterTime = 174500 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime // Impide al sistema operar en días precisos de la semana daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Condiciones para entrada de posiciones largas indicator1 = ExponentialAverage[12](Momentum[12](close)) c1 = (indicator1 > 0) indicator2 = ExponentialAverage[12](Momentum[12](close)) c2 = (indicator2 CROSSES OVER 0) IF (c1 AND c2) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Condiciones de salida de posiciones largas indicator3 = ExponentialAverage[12](Momentum[12](close)) indicator4 = Momentum[12](close) c3 = (indicator3 CROSSES UNDER indicator4) IF c3 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Condiciones de entrada de posiciones cortas indicator5 = Momentum[12](close) c4 = (indicator5 < 0) indicator6 = ExponentialAverage[12](Momentum[12](close)) c5 = (indicator6 CROSSES UNDER 0) IF (c4 AND c5) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Condiciones de salida de posiciones cortas indicator7 = ExponentialAverage[12](Momentum[12](close)) indicator8 = Momentum[12](close) c6 = (indicator7 CROSSES OVER indicator8) IF c6 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIFMi intención como se puede ver en la imagen es usar los indicadores Momentum y MM.
Cuando el Momentum sea positivo (mayor que 0) y la media móvil cruce el valor 0, se abre una posición en largos (compra). [Hasta aquí Ok y funciona perfectamente el código]
Cuando La Media Móvil cruce el Momentum (ya sea cruce sobre o cruce bajo), se tendría que cerrar la operación. [Aquí es donde no consigo que funcione].
Lo mismo pero al revés, cuando es en cortos (compra).
Adjunto imagen de los dos tipos de entradas.
Un saludo y gracias.
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5 years, 10 months ago.
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| Forum: | ProOrder: Trading Automático y Backtesting |
| Language: | Spanish |
| Started: | 11/09/2020 |
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