Supertrend sur la représentation Renko

• 05/10/2016 at 11:05 AM #6668
  Sofitech

  Bonjour.

  Afin de créer une stratégie de trading, j’aimerais savoir s’il est possible de créer un Supertrend basé sur la représentation en Renko déjà publiée dans la librairie d’indicateurs.

  L’idée est donc de convertir le code Supertrend Ichimoku ci-joint en code Supertrend Ichimoku calculé sur le Renko (et non sur le prix).

  Si un autre Supertrend sur Renko peut être proposé, je suis preneur pour comparer.

  A l’aide de cet indicateur, je coderai ma stratégie et la publierai sur le site pour amélioration.

  

  Sofitech

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  05/10/2016 at 1:57 PM #6688
  Nicolas

  Bonjour Sofitech, c’est super on vient d’ouvrir la voie à de nouvelles possibilités avec l’autre stratégie 🙂

  Je regarde ce qu’il en est et je reviens au plus vite sur cette nouvelle idée !

  

  Nicolas

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  05/10/2016 at 4:41 PM #6699
  Nicolas

  Ci-joint la version de ton Supertrend modifié à la sauce “pseudo renko” sur graphique en chandelier.

  Dans un Supertrend c’est l’ATR qui joue un rôle important pour le tracer, on vérifie en suite si le prix croise à la hausse ou la baisse cette ligne pour inverser la tendance.

  Ici j’ai aussi modifié l’ATR pour qu’il prenne en considération le close d’une bar renko.. et je ne sais pas si c’est la meilleure idée… car on perd en quelques sortes l’information high/low.

  Ta version du Supertrend utilise un Kijun à la place du traditionnel close, soit le milieu d’un canal de Donchian c’est pareil (moyenne des plus haut/plus bas sur x périodes). J’ai donc remplacé cela ici par la moyenne des plus haut/plus bas des close des bar renko sur x périodes.

  Bon amusement pour ta stratégie 🙂

   

  

  Nicolas

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  05/10/2016 at 6:32 PM #6712
  Sofitech

  Merci beaucoup. Je vais bien m’amuser j’espère.

  Pour le moment je ne peux pas l’utiliser… Mon prorealtime me met un message d’erreur à l’import de l’indicateur. J’ai essayé d’autres indicateurs et des backtests.. idem erreur. Donc je vais patienter.
  Si tu as le code en txt, je veux bien faire un copier coller..

  

  Sofitech

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  05/10/2016 at 8:28 PM #6724
  Nicolas

  C’est curieux ça, quel est le message d’erreur ?

  Ci-dessous le code de l’indicateur au complet.

  //////aa = coef de average true range -- décimale défaut = 1 //////bb = périodes average true range -- entier défaut =12 //////p = périodes TEKAN/KIJUN -- entier défaut = 22 //bsize = 10 //renko brick size boxsize = bsize*ticksize once topprice = close once bottomprice = close - boxsize*ticksize*2 if(close > topprice + boxsize*2) THEN topprice = close bottomprice = topprice - boxsize*2 barclose = topprice ELSIF (close < bottomprice - boxsize*2) THEN bottomprice = close topprice = bottomprice + boxsize*2 barclose = bottomprice ELSE topprice = topprice bottomprice = bottomprice ENDIF //TRUE RANGE // TENKAN // KIJUN //retracement = milieu if barclose=barclose[1] then atr = atr[1] plusHaut = plusHaut[1] plusBas = plusBas[1] milieu = milieu[1] else atr = averagetruerange[bb](barclose) plusHaut = HIGHEST[p](barclose) plusBas = LOWEST[p](barclose) milieu = (plushaut + plusbas)/2 endif ////////////////////////////////////////////// avg=milieu up=avg+aa*atr dn=avg-aa*atr once trend=1 if close>up[1] then trend=1 elsif close<dn[1] then trend=-1 endif if trend<0 and trend[1]>0 then flag=1 else flag=0 endif if trend>0 and trend[1]<0 then flagh=1 else flagh=0 endif if trend>0 and dn<dn[1] then dn=dn[1] endif if trend<0 and up>up[1] then up=up[1] endif if flag=1 then up=avg+aa*atr endif if flagh=1 then dn=avg-aa*atr endif if trend=1 then super=dn else super=up endif return super coloured by trend as "Supertrend_Ichimoku", barclose as "renko bar close"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  //////aa = coef de  average true range  -- décimale défaut = 1 //////bb  = périodes average true range -- entier défaut =12 //////p = périodes TEKAN/KIJUN  -- entier défaut = 22   //bsize = 10 //renko brick size boxsize = bsize*ticksize   once topprice = close once bottomprice = close - boxsize*ticksize*2   if(close > topprice + boxsize*2) THEN topprice = close bottomprice = topprice - boxsize*2 barclose = topprice ELSIF (close < bottomprice - boxsize*2) THEN bottomprice = close topprice = bottomprice + boxsize*2 barclose = bottomprice ELSE topprice = topprice bottomprice = bottomprice ENDIF   //TRUE RANGE // TENKAN // KIJUN //retracement = milieu   if barclose=barclose[1] then atr = atr[1] plusHaut = plusHaut[1] plusBas = plusBas[1] milieu = milieu[1] else atr = averagetruerange[bb](barclose) plusHaut = HIGHEST[p](barclose) plusBas = LOWEST[p](barclose) milieu = (plushaut  + plusbas)/2 endif   //////////////////////////////////////////////   avg=milieu up=avg+aa*atr dn=avg-aa*atr once trend=1 if close>up[1] then trend=1 elsif close<dn[1] then trend=-1 endif if trend<0 and trend[1]>0 then flag=1 else flag=0 endif if trend>0 and trend[1]<0 then flagh=1 else flagh=0 endif if trend>0 and dn<dn[1] then dn=dn[1] endif if trend<0 and up>up[1] then up=up[1] endif if flag=1 then up=avg+aa*atr endif if flagh=1 then dn=avg-aa*atr endif if trend=1 then super=dn else super=up endif   return super coloured by trend  as "Supertrend_Ichimoku", barclose as "renko bar close"

   

  

  Nicolas

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  05/11/2016 at 8:23 AM #6765
  Sofitech

  Merci beaucoup je vais tester cela !
  Mon problème d’import d’indicateur dans PRT semble persiste ce matin. Un peu embêtant.

  J’ai fait un capture d’écran en PJ… je ne sais pas trop quoi faire je dois dire.

  

  Sofitech

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  05/11/2016 at 9:13 AM #6768
  Sofitech

  Concernant ma méthode, j’avais noté pas mal de pistes pour le MM notamment. Mais dans un premier temps j’ai fait l’approche avec l’idée de base qui consiste à avoir 2 supertrend ichimoku avec des périodes différentes (une en filtre de tendance). Les entrées se font avec une condition de prix, de supertrend 1 et supertrend 2.. La sortie en croisement des 2 supertrends en sens opposé à la position.
  Le backtest est effectué entre 8:00 et 17:00 sur du mini contrat Dax avec un spread 1 point.
  Si quelqu’un veut s’amuser avec.. voici le code et en PJ le screenshot du backtest.

  Code :

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé DEFPARAM Flatbefore = 080000 DEFPARAM Flatafter = 170000 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = close indicator2, ignored = CALL "Supertrend ichimoku Renko"[4, 10, 22, 4] c1 = (indicator1 > indicator2) indicator3, ignored = CALL "Supertrend ichimoku Renko"[4, 10, 22, 4] indicator4, ignored = CALL "Supertrend ichimoku Renko"[5, 10, 22, 4] c2 = (indicator3 >= indicator4) IF c1 AND c2 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator5, ignored = CALL "Supertrend ichimoku Renko"[4, 10, 22, 4] indicator6, ignored = CALL "Supertrend ichimoku Renko"[5, 10, 22, 4] c3 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6) IF c3 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator7 = close indicator8, ignored = CALL "Supertrend ichimoku Renko"[4, 10, 22, 4] c4 = (indicator7 < indicator8) indicator9, ignored = CALL "Supertrend ichimoku Renko"[4, 10, 22, 4] indicator10, ignored = CALL "Supertrend ichimoku Renko"[5, 10, 22, 4] c5 = (indicator9 <= indicator10) IF c4 AND c5 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position en vente à découvert indicator11, ignored = CALL "Supertrend ichimoku Renko"[4, 10, 22, 4] indicator12, ignored = CALL "Supertrend ichimoku Renko"[5, 10, 22, 4] c6 = (indicator11 CROSSES OVER indicator12) IF c6 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé DEFPARAM Flatbefore = 080000 DEFPARAM Flatafter = 170000 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = close indicator2, ignored = CALL "Supertrend ichimoku Renko"[4, 10, 22, 4] c1 = (indicator1 > indicator2)   indicator3, ignored = CALL "Supertrend ichimoku Renko"[4, 10, 22, 4] indicator4, ignored = CALL "Supertrend ichimoku Renko"[5, 10, 22, 4] c2 = (indicator3 >= indicator4)   IF c1 AND c2 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator5, ignored = CALL "Supertrend ichimoku Renko"[4, 10, 22, 4] indicator6, ignored = CALL "Supertrend ichimoku Renko"[5, 10, 22, 4] c3 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6)   IF c3 THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator7 = close indicator8, ignored = CALL "Supertrend ichimoku Renko"[4, 10, 22, 4] c4 = (indicator7 < indicator8)   indicator9, ignored = CALL "Supertrend ichimoku Renko"[4, 10, 22, 4] indicator10, ignored = CALL "Supertrend ichimoku Renko"[5, 10, 22, 4] c5 = (indicator9 <= indicator10)   IF c4 AND c5 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position en vente à découvert indicator11, ignored = CALL "Supertrend ichimoku Renko"[4, 10, 22, 4] indicator12, ignored = CALL "Supertrend ichimoku Renko"[5, 10, 22, 4] c6 = (indicator11 CROSSES OVER indicator12)   IF c6 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF   // Stops et objectifs

   

  

  Sofitech

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  05/11/2016 at 10:19 AM #6783
  Nicolas

  Je n’ai jamais eu ce type d’erreur d’import ! 🙁

  En copiant/collant le code ça doit fonctionner non ?

  Concernant la stratégie de base, sur combien de temps s’étale tes tests? La paramétrique du Supertrend ichimoku est-elle optimisée?

  

  Nicolas

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  05/11/2016 at 10:39 AM #6786
  Sofitech

  Oui en copiant collant pas de problème. C’est avec l’indicateur que j’ai créé ce backtest.
  M5 sur le Dax, du 18 avril au 11 mai. La période supertrend optimisée… mais de nombreuses variables largement positives.

  

  Sofitech

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  05/11/2016 at 1:41 PM #6805
  Nicolas

  Superposer plusieurs Supertrend est une bonne idée. Cependant, moins d’1 mois de test c’est plutôt court pour vérifier son intérêt. Enfin, peut-être que la version Renko de ce Supertrend ichimoku portera ses fruits, nous verrons 🙂

  

  Nicolas

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  05/11/2016 at 2:49 PM #6809
  supertiti

  Il s’est passé quelque chose chez PRT le 10/05 !!! j’ai plusieurs indicateurs qui ont été dézinguer et impossible de les ré-installer.

  

  supertiti

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  05/11/2016 at 6:10 PM #6824
  Doctrading

  Bizarre, quels types d’indicateurs ?

  Je n’ai pas eu de problème de mon côté.

  

  Doctrading

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  05/11/2016 at 7:45 PM #6834
  Nicolas

  J’ai eu un problème de Police (pin-pon)  d’écriture sur la plateforme pendant 2 jours, mais je ne pense pas que c’est lié. En plus personne d’autres ne reproduit mon erreur 🙂

  Parfois, il faut aussi faire les updates Java.

  Concernant tes indicateurs supertiti, ils ont été “dézingués” ??

  

  Nicolas

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  03/12/2017 at 9:47 PM #28342
  Bedingbedang

  Bonjour,

  J’ai installé votre indicateur et jusqu’à présent il me semble interessant.  J’aimerais savoir si vous avez travaillé à en faire un screener comme dans un croisement du supertrend ichimoku et le renko par exemple?

  merci

  André

  

  Bedingbedang

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  03/12/2024 at 8:18 AM #229630
  YvesRobert

  Bonjour Nicolas, comment lancer un backtest sur cet indicateur car avec le graphique en renko ca ne marche pas ? je suis passé en prix pensant que ca allait marché puisqu’il calcul les box dans le code, et ben non ca ne marche pas non plus, car il achète et vend mais pas au bon endroit ! Merci pour ta réponse. Bonne journée.

  

  YvesRobert

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