Strategia trovata in PRT

Ciccarelli Franco · 2022-04-26T13:30:00+00:00

Ho trovato una strategia in libreria (di seguito riportato) che sembra funzionare, ma vorrei qualche commento. Inoltre esso prevede di decidere il numero max di ordini, ma qualsiasi numero metto il test da sempre da 1 a 5. Grazie / Defparam CUMULATEORDERS = TRUE //Defparam NOCASHUPDATE = TRUE defparam flatbefore=151000 defparam flatafter=215000 // // // Filtro =180 Sloss = sl // % SProfit = tp // % X = 0 Y = 1 Z = 2 // // //==== CONTRATOS A NEGOCIAR ========= // Xhares = 1 // // ====== Numero Maximo de contratos a negociar ============ // Nshares = c // // // ========== CODIGO =================== // HULL = weightedaverage[filtro](close) IF close[x] crosses over highest[h1](high[1]) and hull[y] > hull[z] and COUNTOFLONGSHARES hull[z] and COUNTOFLONGSHARES hull[z] and COUNTOFLONGSHARES hull[z] and COUNTOFLONGSHARES hull[z] and COUNTOFLONGSHARES < Nshares THEN buy Xhares CONTRACTS AT MARKET ENDIF SET STOP %LOSS sloss SET TARGET %PROFITsprofit

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04/26/2022 at 2:30 PM #192234 quote

Ciccarelli Franco
Participant

Senior

Ho trovato una strategia in libreria (di seguito riportato) che sembra funzionare, ma vorrei qualche commento. Inoltre esso prevede di decidere il numero max di ordini, ma qualsiasi numero metto il test da sempre da 1 a 5.

Grazie

/
Defparam CUMULATEORDERS = TRUE
//Defparam NOCASHUPDATE = TRUE
defparam flatbefore=151000
defparam flatafter=215000
//
//
//
Filtro =180
Sloss = sl // %
SProfit = tp // %
X = 0
Y = 1
Z = 2
//
//
//==== CONTRATOS A NEGOCIAR =========
//
Xhares = 1
//
// ====== Numero Maximo de contratos a negociar ============
//
Nshares = c
//

//
// ========== CODIGO ===================
//

HULL = weightedaverage[filtro](close)

IF close[x] crosses over highest[h1](high[1]) and hull[y] > hull[z] and COUNTOFLONGSHARES < Nshares THEN
buy Xhares CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

IF close[x] crosses over highest[h2](high[1]) and hull[y] > hull[z] and COUNTOFLONGSHARES < Nshares THEN
buy Xhares CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

IF close[x] crosses over highest[h3](high[1]) and hull[y] > hull[z] and COUNTOFLONGSHARES < Nshares THEN
buy Xhares CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

IF close[x] crosses over highest[h4](high[1]) and hull[y] > hull[z] and COUNTOFLONGSHARES < Nshares THEN
buy Xhares CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

IF close[x] crosses over highest[h5](high[1]) and hull[y] > hull[z] and COUNTOFLONGSHARES < Nshares THEN
buy Xhares CONTRACTS AT MARKET
ENDIF
SET STOP %LOSS sloss
SET TARGET %PROFITsprofit

04/26/2022 at 3:50 PM #192240 quote

robertogozzi
Moderator

Legend

Mancano delle variabili.

Allega il file ITF.

04/26/2022 at 4:01 PM #192241 quote

Ciccarelli Franco
Participant

Senior

Nshares = 5

h1 h2 ecc. sono 5 , 20, 50, 100, 200

Grazie

04/26/2022 at 4:14 PM #192242 quote

robertogozzi
Moderator

Legend

Devi solo variare Nshares, così è 5, puoi aumentarlo o diminuirlo come preferisci.

04/26/2022 at 4:21 PM #192244 quote
robertogozzi
Moderator

Legend
In effetti entra spesso più volte all’interno della stessa candela, puoi provare questa versione modificata:
```
Defparam CUMULATEORDERS = TRUE
//Defparam NOCASHUPDATE = TRUE
defparam flatbefore=151000
defparam flatafter=215000
//
//
//
Filtro =180
Sloss = 5
SProfit = 5
X = 0
Y = 1
Z = 2
//
//
//==== CONTRATOS A NEGOCIAR =========
//
Xhares = 1
//
// ====== Numero Maximo de contratos a negociar ============
//
h1 = 5
h2 = 20
h3 = 50
h4 = 100
h5 = 200
Nshares = 5
//

//
// ========== CODIGO ===================
//

HULL = weightedaverage[filtro](close)

IF close[x] crosses over highest[h1](high[1]) and hull[y] > hull[z] and abs(CountOfPosition) < Nshares THEN
buy Xhares CONTRACTS AT MARKET
ELSIF close[x] crosses over highest[h2](high[1]) and hull[y] > hull[z] and abs(CountOfPosition) < Nshares THEN
buy Xhares CONTRACTS AT MARKET
ELSIF close[x] crosses over highest[h3](high[1]) and hull[y] > hull[z] and abs(CountOfPosition) < Nshares THEN
buy Xhares CONTRACTS AT MARKET
ELSIF close[x] crosses over highest[h4](high[1]) and hull[y] > hull[z] and abs(CountOfPosition) < Nshares THEN
buy Xhares CONTRACTS AT MARKET
ELSIF close[x] crosses over highest[h5](high[1]) and hull[y] > hull[z] and abs(CountOfPosition) < Nshares THEN
buy Xhares CONTRACTS AT MARKET
ENDIF
SET STOP %LOSS sloss
SET TARGET %PROFITsprofit
//graph abs(CountOfPosition)
```
04/26/2022 at 5:55 PM #192248 quote

Ciccarelli Franco
Participant

Senior

Grazie, comunque se modifico il 5 e per esempio ci metto 1, va comunque a mercato da 1 a 5.

04/26/2022 at 6:38 PM #192251 quote

robertogozzi
Moderator

Legend

Si, per questo ho fatto la modifica ai blocchi IF…ENDIF delle entrate.

05/17/2022 at 8:30 AM #193300 quote

Ciccarelli Franco
Participant

Senior

Dal 26/4 uso questo codice , in demo, ma non è mai entrato a mercato. Coincidenza ?

Grazie

05/22/2022 at 10:57 AM #193645 quote

robertogozzi
Moderator

Legend

L’ho appena messo in demo anch’io. Vediamo nei prossimi giorni cosa fa.

05/26/2022 at 9:45 AM #193853 quote

robertogozzi
Moderator

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Ad oggi state fatte due operazioni (sul DAX a 5 minuti), con varie entrate ciascuno.

La prima è stata perdente e la seconda vincente.

x-6.jpg
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