Strategia piramide rovesciata

• 01/11/2023 at 10:42 AM #207217
  Ciccarelli Franco

  Tempo fa mi sono imbattuto nella descrizione di una strategia che mi ha incuriosito. Provo a descriverla e speriamo che  venga codificata. Sottostante EURUSD TF 15 minuti, in uno scenario rialzista, si entra long a una determinata condizione e SL a 50 Euro, se il gain diventa 50 E si compra un altro contratto e si  alza lo SL a 0 (praticante a paraggio), se l’incremento cresce ancora  es 100 si compra una altro contratto e si sposta ancora lo SL a 50 e cosi ad andare. Quando vi è un rintracciamento le posizioni si chiudono con diverse possibilità , per esempio da un minimo di – 50 , ad un pareggio, ed una vincita. La stessa cosa ma a rovescio per un mercato ribassista.

  Grazie

  

  Ciccarelli Franco

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  01/20/2023 at 7:22 PM #207793
  robertogozzi

  Prova questa:

  DEFPARAM CumulateOrders = True ONCE SL = 50 ONCE TP = SL ONCE Uscita = 0 ONCE myTP = TP Sma200 = average[20,0](close) Rialzo = close > Sma200 Ribasso = close < Sma200 L1 = Rsi[14](close) CROSSES OVER 50 S1 = Rsi[14](close) CROSSES UNDER 50 CondizioniLong = L1 AND Not OnMarket CondizioniShort = S1 AND Not OnMarket IF CondizioniLong THEN BUY 1 Contract at Market Prezzo = close myTP = TP Uscita = Prezzo - SL * PipSize SET STOP Price Uscita ENDIF IF CondizioniShort THEN SELLSHORT 1 Contract at Market Prezzo = close myTP = TP Uscita = Prezzo + SL * PipSize SET STOP Price Uscita ENDIF Profitto = PositionPrice * PositionPerf / PipSize / PipValue IF Profitto >= myTP THEN IF LongOnMarket THEN BUY 1 Contract at Market IF myTP = TP THEN Uscita = Prezzo ELSE Uscita = Prezzo + (TP * PipSize) ENDIF Prezzo = close myTP = myTP + TP SET STOP Price Uscita ENDIF ELSIF ShortOnMarket THEN SELLSHORT 1 Contract at Market IF myTP = TP THEN Uscita = Prezzo Prezzo = close ELSE Uscita = Prezzo - (TP * PipSize) Prezzo = close myTP = myTP + TP ENDIF SET STOP Price Uscita ENDIF graphonprice Uscita graphonprice Prezzo coloured("Blue")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

  DEFPARAM CumulateOrders = True ONCE SL     = 50 ONCE TP     = SL ONCE Uscita = 0 ONCE myTP   = TP Sma200  = average[20,0](close) Rialzo  = close > Sma200 Ribasso = close < Sma200 L1      = Rsi[14](close) CROSSES OVER  50 S1      = Rsi[14](close) CROSSES UNDER 50 CondizioniLong  = L1 AND Not OnMarket CondizioniShort = S1 AND Not OnMarket IF CondizioniLong  THEN BUY 1 Contract at Market Prezzo = close myTP   = TP Uscita = Prezzo - SL * PipSize SET STOP Price Uscita ENDIF IF CondizioniShort THEN SELLSHORT 1 Contract at Market Prezzo = close myTP   = TP Uscita = Prezzo + SL * PipSize SET STOP Price Uscita ENDIF Profitto = PositionPrice * PositionPerf / PipSize / PipValue IF Profitto >= myTP THEN IF LongOnMarket THEN BUY 1 Contract at Market IF myTP = TP THEN Uscita = Prezzo ELSE Uscita = Prezzo + (TP * PipSize) ENDIF Prezzo = close myTP   = myTP + TP SET STOP Price Uscita ENDIF ELSIF ShortOnMarket THEN SELLSHORT 1 Contract at Market IF myTP = TP THEN Uscita = Prezzo Prezzo = close ELSE Uscita = Prezzo - (TP * PipSize) Prezzo = close myTP   = myTP + TP ENDIF SET STOP Price Uscita ENDIF graphonprice Uscita graphonprice Prezzo coloured("Blue")

  non sono sicuro di avere interpretato bene la tua richiesta.

   

  

  robertogozzi

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  01/21/2023 at 8:53 AM #207802
  Ciccarelli Franco

  Grazie, sempre molto gentile, lo proverò.

  

  Ciccarelli Franco

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  01/21/2023 at 5:52 PM #207844
  Ciccarelli Franco

  Sembra che funzioni, ma non da gran risultati. Forse bisogna ottimizzare i valori della mm e del rsi. Tu lo hai provato?

  Grazie

  

  Ciccarelli Franco

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  01/24/2023 at 10:57 AM #208059
  robertogozzi

  L’ho provata solo per fare i test di funzionamento. Ho notato che non da buoni risultati.

  Prova ad ottimizzarla.

   

  

  robertogozzi

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  01/24/2023 at 12:03 PM #208086
  Ciccarelli Franco

  Che cosa devo ottimizzare?

  

  Ciccarelli Franco

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  01/24/2023 at 12:11 PM #208093
  robertogozzi

  Più che altro devi inserirci le tue condizioni, si per individuare il trend che per entrare a mercato.

  Per il trend ho utilizzato una media a 20 periodi (in realtà volevo scrivere 200), per l’entrata l’RSI quando passa sopra o sotto il valore 50.

  E’ solo un esempio.

   

   

  

  robertogozzi

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  01/24/2023 at 12:12 PM #208094
  phoentzs

  Dovresti leggere il manuale per sapere cosa stai effettivamente facendo qui.

  

  phoentzs

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  01/24/2023 at 6:17 PM #208141
  Ciccarelli Franco

  Roberto, io di sicuro non so programmare, ma rileggendo il tuo codice per cercare di capire, ho visto le righe  7 e 8 e  non vedo come lavorano.

  Grazie

  

  Ciccarelli Franco

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  01/24/2023 at 7:05 PM #208146
  robertogozzi

  Stabiliscono il trend a seconda che il prezzo sia sopra o sotto la media mobile semplice a 20 periodi (anche se volevo scrivere 200).

   

  

  robertogozzi

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  01/24/2023 at 7:35 PM #208152
  Ciccarelli Franco

  OK ma non vedo collegamenti con altre istruzioni.

  

  Ciccarelli Franco

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  01/24/2023 at 10:16 PM #208157
  GraHal

  E ‘questo quello che stai cercando?

  https://www.prorealtime.com/nl/pdf/probacktest.pdf

  https://www.prorealtime.com/en/videos_tutorial/142_trading_system_backtest_optimization

   

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  phoentzs

  

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  01/25/2023 at 10:39 AM #208177
  robertogozzi

  Solo adesso mi sono reso conto! Scusami è stata una svista.

  Vanno modificate le linee 11 e 12 così:

  CondizioniLong = L1 AND Not OnMarket AND Rialzo CondizioniShort = S1 AND Not OnMarket AND Ribasso

  1 2	CondizioniLong  = L1 AND Not OnMarket AND Rialzo CondizioniShort = S1 AND Not OnMarket AND Ribasso

  

  robertogozzi

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  01/26/2023 at 10:03 AM #208309
  Ciccarelli Franco

  Roberto buongiorno,

  Ho provato con la modifica e sembra andare meglio, ma fa tanti trade short di poca entità e non capisco il motivo. Comunque ho apportato delle modifiche e sembra andare meglio, è più regolare,  anche se il gain è più o meno equivalente .

  Ho tolto la media mobile perchè ritengo possa interferire e per gli ingressi ho usato l’indicatore “RSI e regressione lineare” di Nicolas.

  Se hai tempo dagli un occhiata , lo allego.

   

  Grazie

  

  Ciccarelli Franco

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  01/28/2023 at 12:58 PM #208557
  robertogozzi

  1)  la riga 14 non serve e rischia di fare confusione, oltre a rallentare l’esecuzione. L’indicatore è già stato richiamato con CALL precedentemente e non cambierà più fino alla prossima candela;

  2) quando fai la CALL utilizzi solo i primi due parametri, ma il secondo è la banda bassa e va bene per i LONG, mentre per gli SHORT devi usare la banda ALTA che è il quarto (ed ultimo)  parametro. Il terzo non viene effettivamente utilizzato (è la banda mediana).

  Ho fatto anche qualche piccola modifica nella logica, in modo particolare ho messo lo Stop & Reverse nella prima entrata (sia Long che Short).

  Ti allego il codice modificato:

  // Stop e target: Inserisci qui i tuoi stop di protezione e profit target DEFPARAM CumulateOrders = True ONCE SL = v ONCE TP = SL ONCE Uscita = 0 ONCE myTP = TP // Condizioni per entrare su posizioni long indicator1, indicator2, ignored, indicator4 = CALL "rsi e regressione lineare" L1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2) S1 = (indicator1 CROSSES UNDER indicator4) CondizioniLong = L1 AND Not LongOnMarket //OnMarket CondizioniShort = S1 AND Not ShortOnMarket //OnMarket IF CondizioniLong THEN BUY 1 Contract at Market Prezzo = close myTP = TP Uscita = Prezzo - SL * PipSize SET STOP Price Uscita ENDIF IF CondizioniShort THEN SELLSHORT 1 Contract at Market Prezzo = close myTP = TP Uscita = Prezzo + SL * PipSize SET STOP Price Uscita ENDIF Profitto = PositionPrice * PositionPerf / PipSize / PipValue IF Profitto >= (myTP * PipSize) THEN IF LongOnMarket THEN BUY 1 Contract at Market IF myTP = TP THEN Uscita = PositionPrice Prezzo = TradePrice ELSE Uscita = TradePrice + (TP * PipSize) ENDIF Prezzo = close myTP = myTP + TP SET STOP Price Uscita ENDIF ELSIF ShortOnMarket THEN SELLSHORT 1 Contract at Market IF myTP = TP THEN Uscita = PositionPrice Prezzo = TradePrice ELSE Uscita = TradePrice - (TP * PipSize) Prezzo = close myTP = myTP + TP ENDIF SET STOP Price Uscita ENDIF graphonprice Uscita graphonprice Prezzo coloured("Blue") graphonprice Uscita + (myTP * PipSize) coloured("Green") //graph L1 coloured("Green") //graph S1 coloured("Red") //graph myTP

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

  // Stop e target: Inserisci qui i tuoi stop di protezione e profit target DEFPARAM CumulateOrders = True ONCE SL     = v ONCE TP     = SL ONCE Uscita = 0 ONCE myTP   = TP   // Condizioni per entrare su posizioni long indicator1, indicator2, ignored, indicator4 = CALL "rsi e regressione lineare"   L1 = (indicator1 CROSSES OVER  indicator2) S1 = (indicator1 CROSSES UNDER indicator4) CondizioniLong  = L1 AND Not LongOnMarket  //OnMarket CondizioniShort = S1 AND Not ShortOnMarket //OnMarket   IF CondizioniLong  THEN BUY 1 Contract at Market Prezzo = close myTP   = TP Uscita = Prezzo - SL * PipSize SET STOP Price Uscita ENDIF IF CondizioniShort THEN SELLSHORT 1 Contract at Market Prezzo = close myTP   = TP Uscita = Prezzo + SL * PipSize SET STOP Price Uscita ENDIF Profitto = PositionPrice * PositionPerf / PipSize / PipValue IF Profitto >= (myTP * PipSize) THEN IF LongOnMarket THEN BUY 1 Contract at Market IF myTP = TP THEN Uscita = PositionPrice Prezzo = TradePrice ELSE Uscita = TradePrice + (TP * PipSize) ENDIF Prezzo = close myTP   = myTP + TP SET STOP Price Uscita ENDIF ELSIF ShortOnMarket THEN SELLSHORT 1 Contract at Market IF myTP = TP THEN Uscita = PositionPrice Prezzo = TradePrice ELSE Uscita = TradePrice - (TP * PipSize) Prezzo = close myTP   = myTP + TP ENDIF SET STOP Price Uscita ENDIF graphonprice Uscita graphonprice Prezzo                    coloured("Blue") graphonprice Uscita + (myTP * PipSize) coloured("Green") //graph L1 coloured("Green") //graph S1 coloured("Red") //graph myTP

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