STRATEGIA LONG – SUPERTREND ( 3.5 -10 ) + RSI ( 3.50 – 14 )

• 11/08/2020 at 7:49 PM #149857
  alberto1963

  Ciao Roberto,

  visto l’impossibilità di  fare Backtesting con la strategia che ti avevo  precedentemente inviato  ” DONCHIAN + FORZA RELATIVA PARAGONE ” ne ho studiata un’altra,  riesci ad attuarla  in  programmazione semplificata o a codici ( io con la semplificata non riesco  probabilmente sbaglio ragionamento e sequenza  ).

  STRATEGIA LONG :  SUPERTREND  ” Moltiplicatore  3,50 – Periodo 10 ”  +  RSI   ”  Periodo 14 –  Max. 70 – Min. 30   questa strategia dovrebbe diminuire i falsi segnali rispetto ai Canali di DONCHIAN, inoltre il SUPERTREND funziona su tutti gli strumenti Finanziari ( Azioni, Indici, Forex ) ed è applicabile a qualsiasi scala temporale.

  SEGNALE  DI ENTRATA ( con 2 conferme ):  Quando il prezzo si trova a chiusura di barra sopra la Linea Verde del SUPERTREND e contemporaneamente il prezzo a chiusura di barra sull’ RSI è Maggiore o Uguale a 70.0  ( questo segnale di entrata a doppia conferma dovrebbe lasciare correre un po’ di profitto all’entrata, ma però consente di stare meno tempo sul mercato e di cogliere solo il periodo dove ci sono forti trend rialzisti ” confermati in entrata dall’ RSI “, dimmi cosa ne pensi …. ).

  SEGNALE DI USCITA :  Quando il prezzo si trova a chiusura della barra Sotto la Linea Rossa del SUPERTREND.

  STOP LOSS:  Se possibile Progressivo, impostato al gradino inferiore delle Linea Verde del SUPERTREND.

  IN ALLEGATO:   PDF

  NON SO SE HAI ANCHE QUALCHE IDEA PER MIGLIORARLA ….. A PARTE IL FATTO CHE ANDREBBE PRIMA TESTATA

  Ti ringrazio anticipatamente, ti disturberò anche per uno screener….

  Alberto.

  

  alberto1963

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  11/09/2020 at 1:36 PM #149900
  robertogozzi

  Eccola:

  DEFPARAM CumulateOrders = false MyST = Supertrend[3.5,10] MyRSI = Rsi[14](close) c1 = close > MyST AND MyRSI >= 70 MySL = min(MySL,abs(TradePrice - MyST)) IF Not OnMarket THEN MySL = 0 ELSE SET STOP LOSS MySL ENDIF IF c1 AND Not OnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT Market MySL = close - MyST SET STOP LOSS MySL ENDIF c2 = close < MyST IF c2 AND LongOnmarket THEN SELL AT Market ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  DEFPARAM CumulateOrders = false MyST  = Supertrend[3.5,10] MyRSI = Rsi[14](close) c1    = close > MyST AND MyRSI >= 70 MySL  = min(MySL,abs(TradePrice - MyST)) IF Not OnMarket THEN    MySL = 0 ELSE    SET STOP LOSS MySL ENDIF IF c1 AND Not OnMarket THEN    BUY 1 CONTRACT AT Market    MySL  = close - MyST    SET STOP LOSS MySL ENDIF c2    = close < MyST IF c2 AND LongOnmarket THEN    SELL AT Market ENDIF

  potresti aggiungere un trailing stop, ma questo potrebbe ridurti i profitti. Dipende dal tuo modo di tradare.

  Comunque mi sembra una buona base di partenza!

   

   

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  alberto1963

  

  robertogozzi

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  11/09/2020 at 7:05 PM #149940
  alberto1963

  GRAZIE MILLE ROBERTO,  SEI UN GRANDE !!!

  

  alberto1963

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  11/09/2020 at 9:24 PM #149949
  alberto1963

  Ciao Roberto,

  grazie ancora per il codice, mi pare di capire però che il Backtest lo fa acquistando n° 01 Azione a prezzo di mercato ( Riga 12 ” BUY 1 CONTRACT  AT Market  ) si può sostituire questa parte invece che con n° Azioni con un IMPORTO ( per esempio:  500 $ 0 Euro ) ?  Mi puoi mandare la riga da sostituire.

  GRAZIE.

  

  alberto1963

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  11/09/2020 at 9:52 PM #149950
  robertogozzi

  Invece di 1 contract scrivi N Shares,

  devi prima calcolare il numero N.

  Sarà dato da quanto vuoi acquistare / close.

  Quindi N=500/close.

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  alberto1963

  

  robertogozzi

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