Si, capita.
Ci sono vari fattori che possono influire. Questo è un post di Nicolas (che io ho tradotto) https://www.prorealcode.com/topic/backtesting-and-demo-account-algo-doesnt-match-live-algo/#post-175691:
“Di seguito è riportato un elenco non esaustivo degli elementi che possono influire su una strategia di trading dal vivo e creare differenze con un conto demo e/o backtest:
Differenza di prezzo (Spread)
Slittamento (slippage)
Rifiuto di ordini per uno dei motivi sopra indicati, ma anche per la distanza consentita dal prezzo corrente per inserire ordini in sospeso (nota come “distanza minima”)
Orari di negoziazione diversi (codice ProOrder lanciato in un fuso orario diverso / orari personalizzati, dall’utente)
Problema di codifica: divisione per errore zero, periodi nulli o negativi per indicatori, ecc…
Mancanza di reattività dei server demo IG (se IG è il broker), anche se questo è notevolmente migliorato rispetto allo scorso anno
Effettuare backtest senza l’opzione tick-by-tick
L’istruzione “set stop trailing” che dà a IG il controllo totale del tuo stoploss, può essere spostata in modo diverso tra i conti a causa dei punti di cui sopra
Conti a rischio limitato e loro regole
Regole e commissioni di stoploss garantite
Avviare una strategia in un momento diverso (1 ora o anche 1 minuto dopo): a seconda del codice della strategia, i risultati di alcuni calcoli potrebbero essere diversi
Margine richiesto sul conto di trading (non vengono effettuati test demo o backtest su questo argomento)
Tariffe notturne e infrasettimanali
Adeguamento automatico degli ordini stop controllati o meno all’avvio del ProOrder
Distanza minima utilizzata nei backtest per ordini pendenti, non la stessa del trading reale, a causa dei requisiti del broker
Dimensioni del contratto diverse tra backtest e live
Poiché i backtest vengono testati solo sulla cronologia senza alcuna connessione al mercato live, potresti riscontrare differenze con l’ambiente di trading dal vivo reale soggetto ad allargamento dello spread, slippage, ecc.“
.
