Strategia fallita in real

• 01/07/2023 at 1:21 PM #206996
  Michele80

  Buongiorno,

  non capisco come mai ma durante i backtest questa strategia funziona benissimo, mentre se la metto in esecuzione alla prima barra di esecuzione del codice viene interrotta con questo messaggio “server.strategy.probacktest.error.obacktest.error.missing_data”.

  Qualcuno ha idea di quale sia il problema?

  Grazie

  DEFPARAM PreLoadBars = 0 DEFPARAM CumulateOrders = FALSE //------------ timeframe(daily, updateonclose) myAdx = Adx[5] AdxMaxOk = (myAdx[1] < 45) AdxMinOk = (myAdx[1] > 25) timeframe(default) myRange = DHigh(1)-DLow(1) myBody = ABS(DOpen(1)-DClose(1)) if myRange=0 then myRange=1 endif RangeOk = myBody/myRange < 0.4 //------------ //Calcolo Livelli LivelloH = Highest[48](High) LivelloL = Lowest[48](Low) //Condizioni generali di ingresso CondizioniOk = Month <> 8 AND Time >= 010000 AND Time < 210000 AND AdxMaxOk AND AdxMinOk AND RangeOk //Ingresso a mercato IF CondizioniOk and Not LongOnMarket THEN BUY 5 LOT AT LivelloH STOP DaysLong = Days ENDIF IF CondizioniOk and Not ShortOnMarket THEN SELLSHORT 5 LOT AT LivelloL STOP DaysShort = Days ENDIF //Condizioni di uscita UscitaLong = (((DayOfWeek=5) OR ( Days>=(DaysLong+5) AND POSITIONPERF > 0) OR ( Days>=(DaysLong+5) AND POSITIONPERF < 0) ) AND Time >= 210000 ) UscitaShort = (((DayOfWeek=5) OR ( Days>=(DaysShort+5) AND POSITIONPERF > 0) OR ( Days>=(DaysShort+5) AND POSITIONPERF < 0) ) AND Time >= 210000 ) //Uscita dal mercato IF LongOnMarket AND UscitaLong THEN SELL AT MARKET ENDIF IF ShortOnMarket AND UscitaShort THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF //SL & TP SET STOP pLOSS 50 SET TARGET pPROFIT 150

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

  DEFPARAM PreLoadBars = 0 DEFPARAM CumulateOrders = FALSE     //------------   timeframe(daily, updateonclose) myAdx = Adx[5] AdxMaxOk = (myAdx[1] < 45) AdxMinOk = (myAdx[1] > 25)   timeframe(default)         myRange = DHigh(1)-DLow(1) myBody = ABS(DOpen(1)-DClose(1)) if myRange=0 then myRange=1 endif RangeOk = myBody/myRange < 0.4     //------------   //Calcolo Livelli LivelloH = Highest[48](High) LivelloL = Lowest[48](Low)     //Condizioni generali di ingresso CondizioniOk = Month <> 8 AND Time >= 010000 AND Time < 210000 AND AdxMaxOk AND AdxMinOk AND RangeOk     //Ingresso a mercato IF CondizioniOk and Not LongOnMarket THEN BUY 5 LOT AT LivelloH STOP DaysLong = Days ENDIF IF CondizioniOk and Not ShortOnMarket THEN SELLSHORT 5 LOT AT LivelloL STOP DaysShort = Days ENDIF   //Condizioni di uscita UscitaLong = (((DayOfWeek=5) OR ( Days>=(DaysLong+5) AND POSITIONPERF > 0) OR ( Days>=(DaysLong+5) AND POSITIONPERF < 0) ) AND Time >= 210000 ) UscitaShort = (((DayOfWeek=5) OR ( Days>=(DaysShort+5) AND POSITIONPERF > 0) OR ( Days>=(DaysShort+5) AND POSITIONPERF < 0) ) AND Time >= 210000 )   //Uscita dal mercato IF LongOnMarket AND UscitaLong THEN SELL AT MARKET ENDIF IF ShortOnMarket AND UscitaShort THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF     //SL & TP SET STOP pLOSS 50 SET TARGET pPROFIT 150

  

  Michele80

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  01/09/2023 at 8:14 AM #207097
  robertogozzi

  Sembra sia nella prima riga, evidentemente non ha un numero sufficiente di barre per fare i calcoli.

  Commenta la riga 1 (dove c’è PreLoadBars) e fai una prova.

   

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  Michele80

  

  robertogozzi

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  01/10/2023 at 8:08 AM #207147
  Michele80

  esattamente come hai scritto…avevo interpretato male il parametro, pensavo che lo “0” avrebbe disattivato il caricamento di un numero finito di valori…

  grazie!

  

  Michele80

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  01/10/2023 at 5:22 PM #207190
  robertogozzi

  PreLoadBars ha come limite massimo 20000 barre. Se viene omesso ne carica 2000. 0 non ne fa caricare nessuna.

   

  

  robertogozzi

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