Strategia con più entrate nella stessa direzione

• 01/14/2021 at 12:02 AM #157733
  robertogozzi

  Senza il codice completo non posso fare verifiche.

   

  

  robertogozzi

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  01/14/2021 at 8:47 AM #157744
  MauroPro

  Ciao Roberto, ho fatto MOLTE altre prove, ma niente: non riesco ad evitare lo stop and reverse tra i cLong2 e cShort2. (La tua ultima formula, ho ricontrollato bene, è come quelle precedenti, non fa più entrare lo stop and reverse.) Se vuoi a questo punto ti mando il TS che ho semplificato per controllare anche io  meglio i segnali. Dimmi se allegare il file o inserirlo con insert prt.

  Grazie

  

  MauroPro

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  01/14/2021 at 9:07 AM #157750
  MauroPro

  Questo è un esempio di oggi in demo in cui si mostra che avviene sempre lo stop&reverse anche con cLong2 e cShort2 (mercato: micro Nasdaq – compressione 3 minuti).  [Gli oscillatori li trovi nel codice del Ts.]

  

  MauroPro

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  01/15/2021 at 5:21 PM #157957
  MauroPro

  Codice per TS con due entrate differenti nella stessa direzione e stop&reverse soltanto su una delle due entrate (da provare)

  IF cLong or (cLong2 and CountOfShortShares=0) THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF //IF longOnMarket and then //SELL 1 CONTRACTS AT MARKET //endif If cShort or (cShort2 and CountOfLongsShares=0) THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF //If shortOnMarket and THEN //EXITSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET //ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  IF  cLong or (cLong2 and CountOfShortShares=0) THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF //IF longOnMarket and  then //SELL 1 CONTRACTS AT MARKET //endif   If cShort or (cShort2 and CountOfLongsShares=0)  THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF //If shortOnMarket and  THEN //EXITSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET //ENDIF

   

  

  MauroPro

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  01/15/2021 at 5:37 PM #157958
  MauroPro

  IF cLong or (cLong2 and CountOfShortShares=0) THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF //IF longOnMarket and then //SELL 1 CONTRACTS AT MARKET //endif If cShort or (cShort2 and CountOfLongShares=0) THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF //If shortOnMarket and THEN //EXITSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET //ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  IF  cLong or (cLong2 and CountOfShortShares=0) THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF //IF longOnMarket and  then //SELL 1 CONTRACTS AT MARKET //endif   If cShort or (cShort2 and CountOfLongShares=0)  THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF //If shortOnMarket and  THEN //EXITSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET //ENDIF

   

  

  MauroPro

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  01/15/2021 at 5:54 PM #157960
  robertogozzi

  OPer fare lo Stop & Reverse devi cambiare le condizioni di entrata:

  IF cLong or (cLong2 and CountOfLonfgShares=0) THEN If cShort or (cShort2 and CountOfShortShares=0) THEN

  1 2 3

  IF  cLong or (cLong2 and CountOfLonfgShares=0) THEN   If cShort or (cShort2 and CountOfShortShares=0)  THEN

   

  

  robertogozzi

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  01/15/2021 at 6:01 PM #157962
  MauroPro

  Quella che hai scritto era la prima formula che avevo provato! Fa sempre lo stop&reverse, tuttavia non lo fa corretto, mentre mettendo, per il long: cLong OR (cLong2 and countOfShortShares=0) dalle prime prove mi sembra che sia corretto.

  

  MauroPro

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  01/15/2021 at 6:25 PM #157970
  MauroPro

  Necessitano ulteriori contolli, ma logicamente mi sembra corretto: supponiamo di essere short (indifferentemente con cShort o cShort2), abbiamo in ogni caso una posizione short. Come  può entrare cLong2 (che non deve entrare, può entrare per lo stop&reverse solo cLong) se per entrare ha bisogno che non ci sia aperto uno short?

  (cLong2 and countOfShortShares=o) impedisce di entrare DA  una posizione short in quanto il count è <>0.   Concordi con il ragionamento?

  

  MauroPro

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  01/15/2021 at 7:29 PM #157981
  robertogozzi

  Se countOfShortShares=o significa che on ci sono operazioni Short aperte, quindi come fa a fare Stop & Reverse? puà solo accumulare posizioni Long (se DEFPARAM CumulateOrders <> FALSE).
  

  

  robertogozzi

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  01/15/2021 at 9:32 PM #157992
  MauroPro

  Ciao Roberto, ti confermo che scrivere:

  IF cLong or cLong2 THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF If cShort or cShort2 THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8

  IF  cLong or cLong2  THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF     If cShort or cShort2  THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF

  produce gli stessi identici risultati che scrivere:

  IF cLong or (cLong2 and countoflongshares=0) THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF If cShort or (cShort2 and countofshortshares=0) THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8

  IF  cLong or (cLong2 and countoflongshares=0)  THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF     If cShort or (cShort2 and countofshortshares=0)  THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF

  ossia stop and reverse completi, ossia da: cLong o cLong2 sia a  cShort che cShort2 (il contrario per lo short)

  se invece si vuole lo stop and reverse parziale, ossia SOLO da cLong sia a cShort che cShort2 (il contrario per lo short) occorre scrivere (e da alcune prove limitate sembra funzionare (in ogni caso  produce risultati diversi dai primi due che sono identici e riduce, come dovrebbe, il numero delle operazioni (ovvio in quanto  vengono presi solo una parte degli stop and reverse, dato che è appunto parziale) occorre scrivere:

  IF cLong or (cLong2 and countofshortshares=0) THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF If cShort or (cShort2 and countoflongshares=0) THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8

  IF  cLong or (cLong2 and countofshortshares=0)  THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF     If cShort or (cShort2 and countoflongshares=0)  THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF

  Questa è la bozza di TS assemblata con semplici condizioni, facili da verificare, con cui ho fatto delle prove (Nasdaq micro future – 3 minuti). Spero che mi confermi (o comunque risolvi) la cosa almeno abbiamo chiarito

  DEFPARAM CumulateOrders=False // DATETIME SETTING DEFPARAM Flatbefore = 020000 DEFPARAM Flatafter = 215500 limitHour = time<213000 //Ctime = (time >=001500 and time<=215500) //------------------------------------------------------------------------------------ trailingActivation = (close * 0.7 / 100) / pointsize trailingDelta = (close * 0.6 / 100) / pointsize // ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OSCILLATORS LIST: //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- myMacd = exponentialaverage[12]-exponentialaverage[32] //MY MACD Mauro myMacdSignal = exponentialaverage[52](mymacd) myKama = AdaptiveAverage[20,2,30](mymacd) //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Multiplier = 3 //SUPERTREND INVERSO Roberto Gozzi Periods = 10 Multiplier = Max(1,Min(999,Multiplier)) Periods = Max(1,Min(999,Periods)) IF BarIndex > Max(Periods,Multiplier) THEN MyATR = AverageTrueRange[Periods](close) * Multiplier BasicUPPER = MedianPrice + MyATR BasicLOWER = MedianPrice - MyATR IF (BasicUPPER < FinalUPPER[1]) OR (close[1] > FinalUPPER[1]) THEN FinalUPPER = BasicUPPER ENDIF IF (BasicLOWER > FinalLOWER[1]) OR (close[1] < FinalLOWER[1]) THEN FinalLOWER = BasicLOWER ENDIF IF (ST[1] = FinalUPPER[1]) AND (close <= FinalUPPER) THEN ST = FinalUPPER SX = FinalLOWER ELSE IF (ST[1] = FinalUPPER[1]) AND (close > FinalUPPER) THEN ST = FinalLOWER SX = FinalUPPER ELSE IF (ST[1] = FinalLOWER[1]) AND (close >= FinalLOWER) THEN ST = FinalLOWER SX = FinalUPPER ELSE IF (ST[1] = FinalLOWER[1]) AND (close < FinalLOWER) THEN ST = FinalUPPER SX = FinalLOWER ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF //------------------------------------------------------------- LISTA CONDIZIONI SINGOLE c1=myMacd>myMacdSignal c2=myMacd[5]<myMacdSignal[5] c3=high > st c1A=myMacd>myKama c2A=myMacd[5]<myKama[5] c3A=high > st //-------------------------------------------------------------- d1=myMacd<myMacdSignal d2=myMacd[5]>myMacdSignal[5] d3=low < st d1A=myMacd<myKama d2A=myMacd[5]>myKama[5] d3A=low < st // ------------------------------------------------------------ CONDIZIONI RAGGRUPPATE cLong=c1 and c2 and c3 and limitHour cLong2=c1A and c2A and c3A and limitHour cShort=d1 and d2 and d3 and limitHour cShort2=d1A and d2A and d3A and limitHour // ------------------------------------------------------------ CONDIZIONI ENTRATA - USCITA IF cLong or (cLong2 and countofshortshares=0) THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF If cShort or (cShort2 and countoflongshares=0) THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF //------------------------------------------------------------- TRAILING If not onmarket then MaxPrice=0 MinPrice=close priceExit=0 endif If longonmarket then MaxPrice=Max(MaxPrice,high) if MaxPrice-tradeprice(1)>trailingActivation*pointsize then priceExit=MaxPrice-trailingDelta*pointsize endif endif if shortonmarket then MinPrice=Min(MinPrice,low) if tradeprice(1)-MinPrice>trailingActivation*pointsize then priceExit=Minprice+trailingDelta*pointsize endif endif if onmarket and priceExit>0 then sell at priceExit STOP exitshort at priceExit STOP endif //-------------------------------------------------------------- STOP LOSS e TAKE PROFIT Set stop %loss 1 Set target %profit 1.2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

  DEFPARAM CumulateOrders=False //                                                                                                                DATETIME SETTING DEFPARAM Flatbefore = 020000 DEFPARAM Flatafter = 215500 limitHour = time<213000 //Ctime = (time >=001500 and time<=215500) //------------------------------------------------------------------------------------ trailingActivation = (close * 0.7 / 100) / pointsize trailingDelta = (close * 0.6 / 100) / pointsize // ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OSCILLATORS LIST:   //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- myMacd = exponentialaverage[12]-exponentialaverage[32]                  //MY MACD  Mauro myMacdSignal = exponentialaverage[52](mymacd) myKama = AdaptiveAverage[20,2,30](mymacd) //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Multiplier     = 3                                                      //SUPERTREND INVERSO Roberto Gozzi Periods        = 10 Multiplier       = Max(1,Min(999,Multiplier)) Periods          = Max(1,Min(999,Periods)) IF BarIndex > Max(Periods,Multiplier) THEN MyATR         = AverageTrueRange[Periods](close) * Multiplier BasicUPPER    = MedianPrice + MyATR BasicLOWER    = MedianPrice - MyATR IF (BasicUPPER < FinalUPPER[1]) OR (close[1] > FinalUPPER[1]) THEN FinalUPPER = BasicUPPER ENDIF IF (BasicLOWER > FinalLOWER[1]) OR (close[1] < FinalLOWER[1]) THEN FinalLOWER = BasicLOWER ENDIF IF (ST[1] = FinalUPPER[1]) AND (close <= FinalUPPER) THEN ST = FinalUPPER SX = FinalLOWER ELSE IF (ST[1] = FinalUPPER[1]) AND (close > FinalUPPER) THEN ST = FinalLOWER SX = FinalUPPER ELSE IF (ST[1] = FinalLOWER[1]) AND (close >= FinalLOWER) THEN ST = FinalLOWER SX = FinalUPPER ELSE IF (ST[1] = FinalLOWER[1]) AND (close < FinalLOWER) THEN ST = FinalUPPER SX = FinalLOWER ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF //-------------------------------------------------------------                                LISTA CONDIZIONI SINGOLE c1=myMacd>myMacdSignal c2=myMacd[5]<myMacdSignal[5] c3=high > st   c1A=myMacd>myKama c2A=myMacd[5]<myKama[5] c3A=high > st //-------------------------------------------------------------- d1=myMacd<myMacdSignal d2=myMacd[5]>myMacdSignal[5] d3=low < st   d1A=myMacd<myKama d2A=myMacd[5]>myKama[5] d3A=low < st // ------------------------------------------------------------                               CONDIZIONI RAGGRUPPATE cLong=c1 and c2 and c3 and limitHour cLong2=c1A and c2A and c3A and limitHour   cShort=d1 and d2 and d3 and limitHour cShort2=d1A and d2A and d3A and limitHour // ------------------------------------------------------------                               CONDIZIONI ENTRATA - USCITA IF  cLong or (cLong2 and countofshortshares=0)  THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF     If cShort or (cShort2 and countoflongshares=0)  THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF   //-------------------------------------------------------------                                TRAILING If not onmarket then MaxPrice=0 MinPrice=close priceExit=0 endif If longonmarket then MaxPrice=Max(MaxPrice,high) if MaxPrice-tradeprice(1)>trailingActivation*pointsize then priceExit=MaxPrice-trailingDelta*pointsize endif endif if shortonmarket then MinPrice=Min(MinPrice,low) if tradeprice(1)-MinPrice>trailingActivation*pointsize then priceExit=Minprice+trailingDelta*pointsize endif endif if onmarket and priceExit>0 then sell at priceExit STOP exitshort at priceExit STOP endif //--------------------------------------------------------------                               STOP LOSS e TAKE PROFIT Set stop %loss 1 Set target %profit 1.2

   

  questo problema delle multicondizioni. CIAO

  

  MauroPro

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  01/16/2021 at 1:34 PM #158063
  robertogozzi

  Lo Stop & Reverse lo fa, ovviamente, solo quando sono vere cLong e cShort.

  Con cLong2 e cShort2 non può farlo perché si annullano a vicenda, deve essere vera la condizione, ma non deve esserci nessuna operazione contraria! (come fa a fare Stop & Reverse?)

  Aggiungi queste righe alla fine del codice ed osserva, nella finestra delle variabili, il valore che hanno candela per candela:

  graph countoflongshares graph countofshortshares graph cLong graph cLong2 graph cShort graph cShort2 graph (cLong2 and countofshortshares=0) graph (cShort2 and countoflongshares=0) graph shortonmarket graph countofshortshares

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  graph countoflongshares graph countofshortshares graph cLong graph cLong2 graph cShort graph cShort2 graph (cLong2 and countofshortshares=0) graph (cShort2 and countoflongshares=0) graph shortonmarket graph countofshortshares

  Io l’ho provato su un NASDAQ diverso, perché quello che tu hai indicato IG non me lo trova (su PRT non ho provato perché non ha il trading automatico). Ma questo non ha importanza, è la logica dell’operazione che conta.

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  MauroPro

  

  robertogozzi

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  01/16/2021 at 1:56 PM #158064
  MauroPro

  Quello che voglio è appunto questo: uno stop & reverse solo con cLong e cShort, con cLong2 e cShort2 non deve farlo (era questo il problema iniziale che volevo risolvere e la formula scritta nel TS di prova sopra funziona).

  Provo ad aggiungere come suggerisci i graph per monitorare meglio le condizioni.

  Grazie per i suggerimenti.

   

  

  MauroPro

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