Sostituire set target % profit X

• 10/04/2022 at 8:50 AM #201891
  MauroPro

  Ciao Roberto, ho provato a sostituire set target %profit X in una banale formule (test su cfd  Dax  1 ora) ma i risultati non sono equivalenti. Probabilmente c’è qualche difformità nel calcolo della percentuale rggiunta nella formula B  (ho provato a cambiare close con high, ma rimangono risultati differenti).

  Puoi controllare? Grazie

  A)

  defParam cumulateOrders = false
  cLong = close crosses over average[50](close)
  if not longOnMarket and cLong then
  buy 1 contract at market
  set stop %loss 1
  set target %profit 1.5
  endif

  B)

  defParam cumulateOrders = false
  cLong = close crosses over average[50](close)
  if not longOnMarket and cLong then
  buy 1 contract at market
  set stop %loss 1
  //set target %profit 1.5
  endif

  targetLong = (close*1.5/100)/pointSize
  If not longOnMarket then
  myExit = 0
  endif
  If longOnMarket and (close – tradePrice) > targetLong then
  myExit = tradePrice + targetLong
  endif
  if myExit > 0 then
  sell at myExit STOP
  endif

   

  

  MauroPro

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  10/04/2022 at 11:32 AM #201899
  robertogozzi

  Vedo che alla riga 14 verifichi se il target è stato superato, dopodichè piazzi un ordine d’uscita STOP.Scusami, se hai già superato il terget dovresti uscire, perché attendere che il prezzo torni indietro?

  Alla riga 10 dovresti usare

  targetLong = (close*1.5/100) // /pointSize

  1	targetLong = (close*1.5/100) // /pointSize

  in quanto lavori sul prezzo, non sui pips (nel caso di quasi tutti gli indici, al contrario del Forex,  questo può non avere conseguenze, ma è logicamente inesatto).

  La riga 10 devi spostarla all’interno di IF…ENDIF (cambiando anche la condizione). Inoltre l’uscita è in LIMIT, non STOP, in quanto esci ad un prezzo più vantaggioso rispetto a quello corrente al momento in cui l’ordine viene piazzato.

  Anche la variabile TradeLong non serve, puoi usare solo myExit:

  versione A

  // A defParam cumulateOrders = false cLong = close crosses over average[50](close) // if not longOnMarket and cLong then buy 1 contract at market set stop %loss 1 set target %profit 1.5 myExit = close*1.015////myExit = 0 endif // graphonprice myEXit

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  // A defParam cumulateOrders = false cLong = close crosses over average[50](close) // if not longOnMarket and cLong then    buy 1 contract at market    set stop %loss 1    set target %profit 1.5    myExit = close*1.015////myExit = 0 endif // graphonprice myEXit

  versione B

  // B defParam cumulateOrders = false cLong = close crosses over average[50](close) if not longOnMarket and cLong then buy 1 contract at market set stop %loss 1 //set target %profit 1.5 myExit = close*1.015 endif if LongOnMarket then sell at myExit LIMIT endif // graphonprice myEXit

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  // B defParam cumulateOrders = false cLong = close crosses over average[50](close) if not longOnMarket and cLong then    buy 1 contract at market    set stop %loss 1    //set target %profit 1.5    myExit = close*1.015 endif if LongOnMarket then    sell at myExit LIMIT endif // graphonprice myEXit

  nonostante le modifiche una differenza resta (l’ho provati su 200K unità e ci sono oltre 2K euro di differenza). Ho provato anche ad usare una volta 2 come spread ed una volta 0, ma non cambia.
  Provo a fare altre verifiche e ti farò sapere.

  

  robertogozzi

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  10/04/2022 at 11:43 AM #201902
  MauroPro

  ok grazie

  

  MauroPro

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  10/04/2022 at 12:09 PM #201903
  MauroPro

  Già a 5 k con spread = 1 si vede come nella versione B (quella senza set target…), quasi in ogni operazione profittevole si perde qualcosa.

  L’importante è capire quale è più vicina all’operatività reale (quella B in ogni caso essendo svantaggiata è più attendibile).

  

  MauroPro

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  10/04/2022 at 3:16 PM #201910
  robertogozzi

  Aggiungendo un ordine pendente di uscita immediatamente subito dopo il BUY, riduce molto il divario (testato sempre su 200K, Dax, H1).
  Resta ancora una differenza. Cercherò di saperne di più.
  Ecco il nuovo codice B:

  // B if not longOnMarket and cLong then buy 1 contract at market set stop %loss 1 //set target %profit 1.5 myExit = close*1.015 sell at myExit LIMIT endif if LongOnMarket then sell at myExit LIMIT endif graphonprice myEXit

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  // B if not longOnMarket and cLong then    buy 1 contract at market    set stop %loss 1    //set target %profit 1.5    myExit = close*1.015    sell at myExit LIMIT endif if LongOnMarket then    sell at myExit LIMIT endif graphonprice myEXit

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  MauroPro

  

  robertogozzi

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  10/04/2022 at 4:14 PM #201913
  MauroPro

  Ho visto che in questo modo si riduce il divario. Non capisco però il motivo, non sono due ordini limite uguali?

  La formula con set ho visto che chiude idealmente, forse in modo irreale dal vivo,  sempre con il target a 1.5%, mentre le altre formule chiudono anche a 1.49%, ma anche, ultima tua formula,  a 1.64% (15 marzo 2019)   o 1.44% (31 dicembre 2018).  Vd immagine ( a sx l’ultima formula, a destra quella con “set”).

  PS: In generale ho notato, anche in altri codici di TS complessi, che le istruziioni “set” tendono a performare nei backtest di più di quelle cotruite.

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  Florian

  

  MauroPro

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