Semi automatic trading

gregoire · Tue, 11 Apr 2017 20:40:37 +0000

bonjour a tous bon nombre d entre nous utilise un système manuel pour trader qui contient parfois plusieurs indicateur qui prennent de la place sur nos écrans et certain d entre nous n utilise que 2 ou 3 écrans selon leur moyen ou besoin. de plus nous devons parfois attendre et parfois longtemps que nos indicateurs nous donne le signal pour entré en position. en effectuant pas mal de recherche a ce sujet sur internet je suis tombé sur un système semi automatique qui permet d enlevé tout les indicateurs de l écrans et nous donné ce fameux signal par rapport à notre stratégie de plus toute les positions sont comptabilisé et nous permet d avoir un money management a jour. le seul hic est que ce système à été crée il y à 6 ans et les codes de programmation ne sont plus à jour, j ai commencé à partir de la 10.2 et suis maintenant en 10.3 donc je nage complètement d autant plus que ce système contient 7 codes différent le 1er contient les conditions et stratégie que vous programmer ensuite il y 3 long avec le Money management et 3 short et MM. je joint quelques image pour vous donné une idée du résultat. j ai essayer de faire en sorte qu il fonctionne sur la 10.3 mais mon niveau ne me le permet pas si quelqu’un est intéressé pour m aidé à recodé afin de le partagé avec les autres membres de ce forum. merci Hello all, many of us use a manual trader system that sometimes contains several indicators that take up space on our screens and some of us use only 2 or 3 screens depending on their means or need. Moreover we sometimes have to wait and sometimes for a long time that our indicators give us the signal to enter into position. By doing a lot of research on this subject on the internet I came across a semi automatic system that allows to remove all the indicators of the screens and gave us this famous signal in relation to our strategy of more all positions are counted and allows us D have a money management a day. The only problem is that this system was created 6 years ago and the programming codes are no longer up to date, I started from 10.2 and am now in 10.3 so I swam all the more so as this system contains 7 different codes the 1st contains the conditions and strategy that you program then there 3 along with Money management and 3 short and MM. I attached a few images to give you an idea of the result. I have tried to make it work on the 10.3 but my level does not allow me if someone is interested to help me recode it in order to share it with the other members of this forum. thank you /////// A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION DU TRADING SEMI AUTOMATIQUE //////// /// LE PROGRAMME CI DESSOUS EST LIBRE DE TOUTE MODIFICATION. EN EFFET, IL VOUS PERMET /// DE CONSTRUIRE VOTRE STRATEGIE DE TRADING ET DE LA COMMUNIQUER AU TRADING SEMI /// AUTOMATIQUE. AVANT TOUTE MODIFICATION, PRENEZ SOINS DE COPIER TOUT SON CONTENU /// DANS UN FICHIER TEXTE QUE VOUS CONSERVEREZ PRECIEUSEMENT. /// LE TRADING SEMI AUTOMATIQUE N'EST PAS UN SYSTEME DE TRADING. AINSI, POUR L'UTILISER /// VOUS DEVEZ LUI ADJOINDRE VOTRE SYSTEME DE TRADING PERSONNEL. POUR CE FAIRE, VOUS /// DEVEZ COPIER ET COLLER VOTRE SYSTEME DE TRADING DANS L'INDICATEUR PROREALTIME /// 'GNT@SYS' QUE VOUS TROUVEREZ DANS LA LISTE DES INDICATEURS UNE FOIS LE MODULE /// 'GNT@TSA' INSTALLE SUR VOTRE PLATEFORME. L'INDICATEUR 'GNT@SYS' EST LE SEUL INDICATEUR /// QUI EST UTILISE PAR LE PROGRAMME 'GNT@TSA'. /// L'INDICATEUR 'GNT@SYS' EST UNE STRUCTURE PROFORMAT POUR VOUS GUIDER DANS LA /// COMMUNICATION DES DONNEES NECCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DU 'GNT@TSA' /// A TITRE D'EXEMPLE, UN SYSTEME DE TRADING FICTIF EST FOURNI PAR DEFAUT DANS L'INDICATEUR /// 'GNT@SYS'. IL PERMET D'ILLUSTRER L'UTILISATION DU 'GNT@TSA' SUR LE MARCHE DES DEVISES /// DIT 'FOREX'. ATTENTION, NE PAS UTILISER CE SYSTEME FICTIF ! /// EN VOICI CI DESSOUS UN DESCRIPTIF. // Signal Alerte : Croissement d'une moyenne mobile exponentielle de 8 périodes avec une // moyenne mobile exponentielle de 21 périodes // Signal Entrée en position : Rebond du cours (prix) sur la moyenne mobile // exponentielle de 21 périodes // Signal d'invalidation : Croissement, dans le sens inverse au signal d'alerte, des deux // moyennes mobiles, rapidement après la prise de position sur le marché. // Signal de prise de bénéfice : Croissement de la moyenne mobile exponentielle de 21 // périodes par le cours de clôture. // Signal de clôture de position : Croissement, dans le sens inverse au signal d'alerte, // des deux moyennes mobiles. // STOP DE PROTECTION A 10 PIPS AU DELA DU PUS HAUT/BAS A L'INSTANT DU SIGNAL // OBJECTIF DE SORTIE A 40 PIPS AU DELA DU PUS HAUT/BAS A L'INSTANT DU SIGNAL ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Initialisation des variables ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /// CI APRES DEUX VARIABLES POUR LA GESTION DE LA TENDANCE DANS LE SYSTEME DE TRADING /// FICTIF Trda = 1 Trdv = 0 /// CI APRES, TOUTES LES VARIABLES NECESSAIRES AU TRADING SEMI AUTOMTIQUE POUR VOUS /// GUIDER DANS LA GESTION DE VOS POSITIONS LgAle = 1 ShAle = 0 LgSig = 1 ShSig = 0 StopPrice = 0 ObjPrice = 0 LgBenSig = 1 ShBenSig = 0 LgOutSig = 1 ShOutSig = 0 LgInvSig = 1 ShInvSig = 0 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Appel des fonctions externes ou calcul d'indicateurs sous jacents à la stratégie ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// EMASh = ExponentialAverage[20](close) EMALg = ExponentialAverage[50](close) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Gestion des filtres ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /// LA TENDANCE EST DEFINIE PAR LA POSITION DE LA MOYENNE MOBILE COURTE, PAR RAPPORT A LA /// MOYENNE MOBILE LONGUE If EMASh >= EMALg Then TRDA = 1 TRDV = 0 Else TRDA = 0 Endif If EMASh < EMALg Then TRDV = 1 TRDA = 0 Else TRDV = 0 Endif ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Gestion des signaux ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Signal d'alerte // //------------------// // LE SIGNAL D'ALERTE ET ISSUE DU CROISSEMENT DES DEUX MOYENNES MOBILES EXPONENTIELLES LgAle = EMASh crosses over EMALg /// Signal d'alerte à la hausse ShAle = EMASh crosses under EMALg /// Signal d'alerte à la baisse // Signal d'entrée en position // //-----------------------------// // LE SIGNAL D'ENTREE EN POSITION EST ISSU DU REBOND DES PRIX SUR LA MOYENNE MOBILE EXPONENTIELLE DE 21 PERIODES LgSig = TRDA AND ((Close crosses over EMALg) OR (Close > EMALg AND OPEN > CLOSE)) ShSig = TRDV AND ((Close crosses under EMALg) OR (Close < EMALg) OR (High >= EMALg AND CLOSE < EMALg)) AND (OPEN < CLOSE) // Signal d'invalidation de la position // //-------------------------------------// // IL Y A INVALIDATION DU SIGNAL SI NOUVEAU CROISSEMENT, DANS LE SENS INVERSE DES DEUX MOYENNES MOBILES. LgInvSig = EMASh crosses under EMALg ShInvSig = EMASh crosses over EMALg // Si vous ne souhaitez pas utiliser un signal d'invalidation, alors il suffit // d'attribuer la valeur 0 à la variable. Comme ci dessous ! // LgInvSig = 0 // ShInvSig = 0 // Signal de prise de bénéfice // //----------------------------// // IL Y A UN SIGNAL DE PRISE DE BENENFICES SI LE COURS EN CLOTURE CROISE LA MOYENNE MOBILE EXPONENTIELLE DE 21 PERIODES LgBenSig = CLOSE crosses under EMALg ShBenSig = CLOSE crosses over EMALg // Si vous ne souhaitez pas utiliser un signal de prise de bénéfice, alors il suffit // d'attribuer la valeur 0 à la variable. Comme ci dessous ! // LgBenSig = 0 // ShBenSig = 0 // Signal de sortie de position // //------------------------------// // IL Y A SIGNAL DE SORTIE SI NOUVEAU CROISSEMENT, DANS LE SENS INVERSE DES DEUX MOYENNES MOBILES. LgOutSig = EMASh crosses under EMALg ShOutSig = EMASh crosses over EMALg ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Stop & Objectif ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /// IL EST IMPORTANT DE COMMUNIQUER AU TRADING SEMI AUTOMATIQUE VOTRE NIVEAU DE SORTIE ET /// VOTRE OBJECTIF AU MOMENT OU VOUS AVEC VOTRE SIGNAL D'ENTREE EN POSITION. /// ATTENTION, VOUS AVEZ LA POSSIBILITE DE TRANSMETTRE UNE VALEUR ISSUE D'UN CALCUL FIXE, /// SOIT PRIX/COURS PLUS OU MOINS X% OU X POINTS OU PIPS. MAIS EGALEMENT D'UN INDICATEUR, /// SOIT LA VALEUR D'UNE MOYENNE MOBILE PLUS OU MOINS X% OU X POINTS OU PIPS. /// TOUTEFOIS, CES DONNES NE SONT TRANSMISES QU'A L'INSTANT DU SIGNAL D'ENTREE EN /// POSITION /// SI ENTREE EN POSITION LONGUE //// If LgSig = 1 Then StopPrice = LOW - 0.001 ObjPrice = HIGH + 15 Endif /// SI ENTREE EN POSITION COURTE //// If ShSig = 1 Then StopPrice = HIGH + 0.001 ObjPrice = Low - 15 Endif ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Gestion des retours ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CI APRES LA LIGNE LA PLUS IMPORTANTE DU PROGRAMME GNT@SYS, CELLE QUI VA PERMETTRE // LA TRANSMISSION DES VALEURS DE VOTRE SYSTEME DE TRADING AU TRADING SEMI AUTOMATIQUE // GNT@TSA // VOUS TROUVEREZ CI APRES 12 VALEURS A RETOURNER. NE PAS MODIFIER CETTE LIGNE AU RISQUE // DE CREER UN DYSFONCTIONNEMENT DU TRADING SEMI AUTOMATIQUE. SI VOUS N'UTILISEZ PAS CERTAINS SIGNAUX, ALORS AFFECTEZ LEUR UNE VALEUR DE 0 DANS LE PROGRAMME CI DESSUS. Return LgAle as "LgAle", ShAle as "ShAle", LgSig as "LgSig" , ShSig as "ShSig" , StopPrice as "StopPrice" , ObjPrice as "ObjectifPrice", LgInvSig as "LgInvSig", ShInvSig as "ShInvSig", LgBenSig as "LgBenSig" , ShBenSig as "ShBenSig", LgOutSig as "LgOutSig", ShOutSig as "ShOutSig" GNT@TSA-Long ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Variable de paramétrage // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Once FinObj = FinObj Once FinObjSup = FinObjSup Once FinBenef = FinBenef Once FinType = FinType Once Spread = Spread Once SprType = SprType Once Pymd = Pymd Once Annee = Annee Once Mois = Mois Once Jour = Jour ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Filtre de Temps // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// If (Annee > 1950 AND Annee < 2050) AND Mois < 13 AND Jour <32 Then If (Year > Annee) OR (Year = Annee AND Month => Mois and Day => Jour) Then ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Initialisation des variables // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Active - Conditions actives ou non sur plusieurs bougies Once PosLgOpenActiv = 0 Once PosLgFinActiv = 0 Once PosLgFinSupActiv = 0 Once PosLgObjActiv = 0 // Indic - Indications visuelles sur la bougie en cours Once PosLgInIndic = 0 PosLgAleIndic = 0 PosLgStopIndic = 0 PosLgInvIndic = 0 PosLgFinIndic = 0 PosLgFinPlusIndic = 0 PosLgObjIndic = 0 PosLgPydIndic = 0 PosLgBenTrendIndic = 0 PosLgBenIndic = 0 PosLgOutIndic = 0 xHIndic = 0 // Price - Divers prix de l'actif pour gestion de la position // Price - Divers prix de l'actif pour gestion des statistiques Once PosLgOpenPrice = 0 Once PosLgClosePrice = 0 Once PosLgBenefPrice = 0 Once PosLgStopPrice = 0 Once PosStopPrice = 0 Once PosLgObjPrice = 0 Once NextObjPrice = 0 Once NextObjSupPrice = 0 Once BenefObjPrice = 0 // Stat Once NbTrLg = 0 Once NbTrLgSto = 0 Once NbTrLgInv = 0 Once NbTrLgFin = 0 Once NbTrLgObj = 0 Once NbTrLgWin = 0 Once NbTrLgLos = 0 Once GainTrLg= 0 Once TotGainTrLg = 0 Once AvgGainTrLg = 0 Once LosTrLg = 0 Once TotLosTrLg = 0 Once AvgLosTrLg = 0 PosNbBar = 0 Once PosBarIn = 0 Once PosBarOut = 0 Once CountPosBar = 0 Once NbMoyPosBar = 0 Once MinPosNbBar = 0 Once MaxPosNbBar = 0 Once StopPosNbBar = 0 Once InvPosNbBar = 0 Once FinPosNbBar = 0 Once ObjPosNbBar = 0 Once WinPosNbBar = 0 Once LosPosNbBar = 0 // Input - Variables provenant du système de trading LgAle = 0 // Signal d'alerte LgSig = 0 // Signal d'entrée long StopPrice = 0 // Prix du STOP ObjPrice = 0 // Prix de l'objectif LgInvSig = 0 // Signal d'invalidation du signal d'entrée LgBenSig = 0 // Signal de prise de bénéfice LgOutSig = 0 // Signal de sortie de position ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Appel fonctions externes /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// LgAle, ignored, LgSig , ignored, StopPrice, ObjPrice, LgInvSig, ignored, LgBenSig, ignored, LgOutSig, ignored = CALL "GNT@SYS" //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Gestion d'un signal d'alerte // /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// If PosLgOpenActiv = 0 Then // Si nous sommes en position If LgAle <> 0 Then PosLgAleIndic = 3 EndIf EndIf /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Gestion d'un signal de prise de position /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Signal position long If LgSig <> 0 Then // Si provenance d'un signal du système de trading sous jacent ... xHIndic = 3 // Signal d'entrée en position If PosLgOpenActiv <> 0 Then // Si déjà en position longue xHIndic = xHIndic / 3*2 // Signal de pyramidage.... possible !! If Pymd <> 0 Then // Si option de pyramidage If Pymd = 1 Then // Si option de pyramidage après financement If PosLgFinActiv <> 0 Then // Fiancement ok ? PosLgPydIndic = 1 EndIf EndIf If Pymd = 2 Then // Si option de Pyramidage à tout prix PosLgPydIndic = 1 EndIF EndIf Endif Else xHIndic =0 // Absence de signal EndIf ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // GESTION INDICATEUR POSITION /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// If PosLgOpenActiv <> 0 Then // Si nous sommes en position // Indic PosLgInIndic = 1 // Indicateur de position ON If PosLgObjActiv <> 0 Then // Si l'objectif a été atteint PosLgInIndic = PosLgInIndic /2 // Indicateur de position "ON - Allegée" EndIf Else // Si non PosLgInIndic = 0 // Indicateur de position OFF Endif /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // GESTION DU GAIN EN POSITION /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// If PosLgOpenActiv <> 0 Then GainTrLg = Close - PosLgOpenPrice // Calcul du gain en cours de position Else GainTrLg = 0 Endif /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // GESTION DU FINANCEMENT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // FINANCEMENT PRUDENT If FinObj <> 0 Then If PosLgOpenActiv <> 0 Then // Si nous sommes en position If PosLgFinActiv = 0 then // Non financée // Financement absolu !! ou Relatif !! If FinType = 0 Then NextObjPrice = PosLgOpenPrice + FinObj Else NextObjPrice = PosLgOpenPrice * ( 1 + ( FinObj / 100)) Endif If High => (NextObjPrice) Then // Que le prix franchit l'objectif // de financement prudent PosLgFinIndic = 2 // Indicateur de financement prudent PosLgFinPlusIndic = 0 // Indicateur de financement audacieux PosLgFinActiv = 1 // Financement activé NbTrLgFin = NbTrLgFin + 1 // Compteur de positions financées FinPosNbBar = FinPosNbBar + (BarIndex - PosBarIn) // Compteur du nombre de jours pour financement Else PosLgFinIndic = 0 PosLgFinPlusIndic = 0 Endif Else PosLgFinIndic = 0 PosLgFinPlusIndic = 0 Endif Endif EndIf // FINANCEMENT AUDACIEUX // If (FinObjSup <> 0 AND FinObjSup > FinObj) OR (FinObj = 0 AND FinObjSup <> 0) Then If PosLgOpenActiv <> 0 Then If (PosLgFinActiv <> 0 OR FinObj = 0) and PosLgFinSupActiv = 0 Then // Financement absolu !! ou Relatif !! If FinType = 0 Then NextObjSupPrice = PosLgOpenPrice + FinObjSup Else NextObjSupPrice = PosLgOpenPrice * ( 1 + (FinObjSup / 100)) Endif If High => (NextObjSupPrice) Then PosLgFinIndic = PosLgFinIndic PosLgFinPlusIndic = 2 PosLgFinSupActiv = 1 Else PosLgFinIndic = PosLgFinIndic PosLgFinPlusIndic = 0 PosLgFinSupActiv = 0 Endif Endif Endif EndIf //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // POSITION GAGANTE SORTIE SUR OBJECTIF /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// If PosLgOpenActiv <> 0 Then // ********************** Prise de Bénéfices sur objectif ********************** If PosLgObjActiv = 0 Then If High => PosLgObjPrice Then PosLgObjIndic = 1.5 PosLgObjActiv = 1 NbTrLgObj = NbTrLgObj + 1 ObjPosNbBar = ObjPosNbBar + (BarIndex - PosBarIn) Else PosLgObjIndic = 0 EndIf EndIf // ********************** Prise de Bénéfices sur signal ********************** If LgBenSig = 1 Then PosLgBenIndic = 1 Else PosLgBenIndic = 0 Endif // ********************** Prise de Bénéfices en tendance ********************** // If FinBenef <> 0 AND FinBenef > MAX(FinObj, FinObjSup) Then If PosLgFinActiv = 1 Then // Financement absolu !! ou Relatif !! If FinType = 0 Then BenefObjPrice = PosLgBenefPrice + FinBenef Else BenefObjPrice = PosLgBenefPrice * ( 1 + (FinBenef / 100)) Endif If High >= BenefObjPrice Then PosLgBenTrendIndic = 1.5 If FinType = 0 Then PosLgBenefPrice = PosLgBenefPrice + FinBenef Else PosLgBenefPrice = PosLgBenefPrice * ( 1 + (FinBenef / 100)) Endif Else PosLgBenTrendIndic = 0 Endif Endif EndIf // ********************** ********************** // EndIf /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // GESTION SORTIE DE POSITION ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // POSITION PERDANTE SORTIE SUR STOP OU INVALIDATION DU SIGNAL // //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// If PosLgOpenActiv <> 0 Then // Si nous sommes en position If Low <= PosLgStopPrice OR ( LgInvSig <> 0 AND PosLgFinActiv = 0 AND PosLgFinSupActiv = 0) Or LgOutSig <> 0 Then // soit un signal d'invalidation soit un prix de cloture inférieur au STOP // soit un signal de sortie.... // Cas de l'invalidation du signal If LgInvSig <> 0 AND PosLgFinActiv = 0 Then PosLgInvIndic = 1.5 //Stat NbTrLgInv = NbTrLgInv + 1 InvPosNbBar = InvPosNbBar + (BarIndex - PosBarIn) InvPosNbBar = InvPosNbBar EndIf // Cas du signal de sortie If LgOutSig <> 0 Then PosLgOutIndic = 2.5 EndIf // Price PosLgClosePrice = OpenOfNextBar // Cas du stop If Low <= PosLgStopPrice Then PosLgStopIndic = 3 //Stat NbTrLgSto = NbTrLgSto + 1 StopPosNbBar = StopPosNbBar + (BarIndex - PosBarIn) StopPosNbBar = StopPosNbBar PosLgClosePrice = PosLgStopPrice // Non cumulation du signal d'invalidation et de stop If PosLgInvIndic = 2 Then NbTrLgInv = NbTrLgInv - 1 InvPosNbBar = InvPosNbBar - (BarIndex - PosBarIn) EndIf Endif // Flag PosLgOpenActiv = 0 PosLgFinActiv = 0 PosLgFinSupActiv = 0 PosLgObjActiv = 0 //Statistiques génériques PosBarOut = BarIndex NbTrLg = NbTrLg + 1 // Compteur de position +1 //Statistiques génériques - Trade gagnant If (PosLgClosePrice - PosLgOpenPrice ) > 0 Then NbTrLgWin = NbTrLgWin + 1 WinPosNbBar = WinPosNbBar + (BarIndex - PosBarIn) GainTrLg = (PosLgOpenPrice - PosLgClosePrice) TotGainTrLg = TotGainTrLg + GainTrLg AvgGainTrLg = TotGainTrLg / NbTrLgWin AvgGainTrLg = AvgGainTrLg EndIf //Statistiques génériques - Trade perdant If (PosLgClosePrice - PosLgOpenPrice ) <= 0 Then NbTrLgLos = NbTrLgLos + 1 LosPosNbBar = LosPosNbBar + (BarIndex - PosBarIn) LosTrLg = ( PosLgClosePrice - PosLgOpenPrice) TotLosTrLg = TotLosTrLg + LosTrLg AvgLosTrLg = TotLosTrLg / NbTrLgLos AvgLosTrLg = AvgLosTrLg EndIf // Calcul du nombre de périodes (bougies) en relation à la statégie. // Position actuelle PosNbBar = PosBarOut - PosBarIn // Moyenne CountPosBar = CountPosBar + PosNbBar NbMoyPosBar = CountPosBar / NbTrLg NbMoyPosBar = NbMoyPosBar // Minimum If MinPosNbBar = 0 Then MinPosNbBar = PosNbBar Else If PosNbBar < MinPosNbBar Then MinPosNbBar = PosNbBar EndIf EndIf // Maximum If MaxPosNbBar = 0 Then MaxPosNbBar = PosNbBar Else If PosNbBar > MaxPosNbBar Then MaxPosNbBar = PosNbBar EndIf EndIf // Reset fin de position GainTrLg = 0 Endif Endif ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // GESTION DES PRISES DE POSITIONS // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// If (PosLgStopIndic = 0 AND PosLgInvIndic = 0 AND PosLgInvIndic = 0) Then If LgSig = 1 Then // Si exitence d'un signal d'achat If PosLgOpenActiv = 0 Then // et d'une absence de position // Flag PosLgOpenActiv = 1 // Ouverture d'une position PosLgFinActiv = 0 // Initialisation flag financement PosLgFinSupActiv = 0 // Initialisation flag financement audacieux PosLgObjActiv = 0 // Initialisation flag atteinte objectif // Indic PosLgAleIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosLgInIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosLgStopIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosLgInvIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosLgFinIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosLgFinPlusIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosLgPydIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosLgObjIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosLgBenIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosLgBenTrendIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosLgOutIndic = 0 //Aucun indicateur de position // Price If SprType = 0 Then PosLgOpenPrice = OpenOfNextBar + Spread // Ouverture au prix de la bougie suivante + spread absolu Else PosLgOpenPrice = OpenOfNextBar * (1 + (Spread / 100)) // Ouverture au prix de la bougie suivante + spread absolu EndIf PosLgBenefPrice = PosLgOpenPrice // Définition du prix de référence pour prise de bénéfice absolue PosLgStopPrice = StopPrice // Définition du prix du STOP PosStopPrice = PosLgStopPrice // Définition du prix du STOP PosStopPrice = PosStopPrice PosLgObjPrice = ObjPrice // Définition du prix de l'objectif // Stat GainTrLg = 0 // Gain sur position initialisé à 0 LosTrLg = 0 // Perte sur position initialisé à 0 PosNbBar = 0 // Nombre de Bar position = 0 PosBarIn = BarIndex // BarIndex d'ouverture à 1 PosBarOut = 0 // BarIndex de cloture à 0 EndIf EndIf EndIf Else xHIndic = 0 PosLgInIndic = 0 PosLgInvIndic = 0 PosLgStopIndic = 0 PosLgFinIndic = 0 PosLgFinPlusIndic = 0 PosLgObjIndic = 0 PosLgBenTrendIndic = 0 PosLgBenIndic = 0 PosLgOutIndic = 0 NbTrLg = 0 NbTrLgSto = 0 NbTrLgInv = 0 NbTrLgFin = 0 NbTrLgWin = 0 NbTrLgLos = 0 NbTrLgObj = 0 TotGainTrLg = 0 TotLosTrLg = 0 AvgGainTrLg = 0 AvgLosTrLg = 0 GainTrLg = 0 LosTrLg = 0 PosStopPrice = 0 FinObj = FinObj FinObjSup = FinObjSup FinBenef = FinBenef FinType = FinType Spread = Spread SprType = SprType Pymd = Pymd Annee = Annee Mois = Mois Jour = Jour /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // GESTION DES VARIABLES MULTI MODULES // /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // n/a Endif EndIf ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Retour des variables // //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Return PosLgAleIndic as "Alerte", xHIndic as "Signal Prise Position", PosLgInIndic as "En Position Longue", PosLgInvIndic as "Signal Invalidation", PosLgStopIndic as "Signal Stop", PosLgFinIndic as "Financement Prudent", PosLgFinPlusIndic as "Financement Audacieux", PosLgObjIndic as "Signal Position Objectif" , PosLgBenTrendIndic as "Position Objectif Absolu" , PosLgBenIndic as "Signal Prise Bénéfice", PosLgOutIndic as "Signal Sortie", PosLgPydIndic as "Signal Pyramidage" // GNT@TSA-Short ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Variable de paramétrage // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Once FinObj = FinObj Once FinObjSup = FinObjSup Once FinBenef = FinBenef Once FinType = FinType Once SpreGNT@TSA-Long ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Variable de paramétrage // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Once FinObj = FinObj Once FinObjSup = FinObjSup Once FinBenef = FinBenef Once FinType = FinType Once Spread = Spread Once SprType = SprType Once Pymd = Pymd Once Annee = Annee Once Mois = Mois Once Jour = Jour ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Filtre de Temps // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// If (Annee > 1950 AND Annee < 2050) AND Mois < 13 AND Jour <32 Then If (Year > Annee) OR (Year = Annee AND Month => Mois and Day => Jour) Then ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Initialisation des variables // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Active - Conditions actives ou non sur plusieurs bougies Once PosLgOpenActiv = 0 Once PosLgFinActiv = 0 Once PosLgFinSupActiv = 0 Once PosLgObjActiv = 0 // Indic - Indications visuelles sur la bougie en cours Once PosLgInIndic = 0 PosLgAleIndic = 0 PosLgStopIndic = 0 PosLgInvIndic = 0 PosLgFinIndic = 0 PosLgFinPlusIndic = 0 PosLgObjIndic = 0 PosLgPydIndic = 0 PosLgBenTrendIndic = 0 PosLgBenIndic = 0 PosLgOutIndic = 0 xHIndic = 0 // Price - Divers prix de l'actif pour gestion de la position // Price - Divers prix de l'actif pour gestion des statistiques Once PosLgOpenPrice = 0 Once PosLgClosePrice = 0 Once PosLgBenefPrice = 0 Once PosLgStopPrice = 0 Once PosStopPrice = 0 Once PosLgObjPrice = 0 Once NextObjPrice = 0 Once NextObjSupPrice = 0 Once BenefObjPrice = 0 // Stat Once NbTrLg = 0 Once NbTrLgSto = 0 Once NbTrLgInv = 0 Once NbTrLgFin = 0 Once NbTrLgObj = 0 Once NbTrLgWin = 0 Once NbTrLgLos = 0 Once GainTrLg= 0 Once TotGainTrLg = 0 Once AvgGainTrLg = 0 Once LosTrLg = 0 Once TotLosTrLg = 0 Once AvgLosTrLg = 0 PosNbBar = 0 Once PosBarIn = 0 Once PosBarOut = 0 Once CountPosBar = 0 Once NbMoyPosBar = 0 Once MinPosNbBar = 0 Once MaxPosNbBar = 0 Once StopPosNbBar = 0 Once InvPosNbBar = 0 Once FinPosNbBar = 0 Once ObjPosNbBar = 0 Once WinPosNbBar = 0 Once LosPosNbBar = 0 // Input - Variables provenant du système de trading LgAle = 0 // Signal d'alerte LgSig = 0 // Signal d'entrée long StopPrice = 0 // Prix du STOP ObjPrice = 0 // Prix de l'objectif LgInvSig = 0 // Signal d'invalidation du signal d'entrée LgBenSig = 0 // Signal de prise de bénéfice LgOutSig = 0 // Signal de sortie de position ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Appel fonctions externes /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// LgAle, ignored, LgSig , ignored, StopPrice, ObjPrice, LgInvSig, ignored, LgBenSig, ignored, LgOutSig, ignored = CALL "GNT@SYS" //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Gestion d'un signal d'alerte // /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// If PosLgOpenActiv = 0 Then // Si nous sommes en position If LgAle <> 0 Then PosLgAleIndic = 3 EndIf EndIf /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Gestion d'un signal de prise de position /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Signal position long If LgSig <> 0 Then // Si provenance d'un signal du système de trading sous jacent ... xHIndic = 3 // Signal d'entrée en position If PosLgOpenActiv <> 0 Then // Si déjà en position longue xHIndic = xHIndic / 3*2 // Signal de pyramidage.... possible !! If Pymd <> 0 Then // Si option de pyramidage If Pymd = 1 Then // Si option de pyramidage après financement If PosLgFinActiv <> 0 Then // Fiancement ok ? PosLgPydIndic = 1 EndIf EndIf If Pymd = 2 Then // Si option de Pyramidage à tout prix PosLgPydIndic = 1 EndIF EndIf Endif Else xHIndic =0 // Absence de signal EndIf ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // GESTION INDICATEUR POSITION /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// If PosLgOpenActiv <> 0 Then // Si nous sommes en position // Indic PosLgInIndic = 1 // Indicateur de position ON If PosLgObjActiv <> 0 Then // Si l'objectif a été atteint PosLgInIndic = PosLgInIndic /2 // Indicateur de position "ON - Allegée" EndIf Else // Si non PosLgInIndic = 0 // Indicateur de position OFF Endif /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // GESTION DU GAIN EN POSITION /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// If PosLgOpenActiv <> 0 Then GainTrLg = Close - PosLgOpenPrice // Calcul du gain en cours de position Else GainTrLg = 0 Endif /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // GESTION DU FINANCEMENT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // FINANCEMENT PRUDENT If FinObj <> 0 Then If PosLgOpenActiv <> 0 Then // Si nous sommes en position If PosLgFinActiv = 0 then // Non financée // Financement absolu !! ou Relatif !! If FinType = 0 Then NextObjPrice = PosLgOpenPrice + FinObj Else NextObjPrice = PosLgOpenPrice * ( 1 + ( FinObj / 100)) Endif If High => (NextObjPrice) Then // Que le prix franchit l'objectif // de financement prudent PosLgFinIndic = 2 // Indicateur de financement prudent PosLgFinPlusIndic = 0 // Indicateur de financement audacieux PosLgFinActiv = 1 // Financement activé NbTrLgFin = NbTrLgFin + 1 // Compteur de positions financées FinPosNbBar = FinPosNbBar + (BarIndex - PosBarIn) // Compteur du nombre de jours pour financement Else PosLgFinIndic = 0 PosLgFinPlusIndic = 0 Endif Else PosLgFinIndic = 0 PosLgFinPlusIndic = 0 Endif Endif EndIf // FINANCEMENT AUDACIEUX // If (FinObjSup <> 0 AND FinObjSup > FinObj) OR (FinObj = 0 AND FinObjSup <> 0) Then If PosLgOpenActiv <> 0 Then If (PosLgFinActiv <> 0 OR FinObj = 0) and PosLgFinSupActiv = 0 Then // Financement absolu !! ou Relatif !! If FinType = 0 Then NextObjSupPrice = PosLgOpenPrice + FinObjSup Else NextObjSupPrice = PosLgOpenPrice * ( 1 + (FinObjSup / 100)) Endif If High => (NextObjSupPrice) Then PosLgFinIndic = PosLgFinIndic PosLgFinPlusIndic = 2 PosLgFinSupActiv = 1 Else PosLgFinIndic = PosLgFinIndic PosLgFinPlusIndic = 0 PosLgFinSupActiv = 0 Endif Endif Endif EndIf //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // POSITION GAGANTE SORTIE SUR OBJECTIF /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// If PosLgOpenActiv <> 0 Then // ********************** Prise de Bénéfices sur objectif ********************** If PosLgObjActiv = 0 Then If High => PosLgObjPrice Then PosLgObjIndic = 1.5 PosLgObjActiv = 1 NbTrLgObj = NbTrLgObj + 1 ObjPosNbBar = ObjPosNbBar + (BarIndex - PosBarIn) Else PosLgObjIndic = 0 EndIf EndIf // ********************** Prise de Bénéfices sur signal ********************** If LgBenSig = 1 Then PosLgBenIndic = 1 Else PosLgBenIndic = 0 Endif // ********************** Prise de Bénéfices en tendance ********************** // If FinBenef <> 0 AND FinBenef > MAX(FinObj, FinObjSup) Then If PosLgFinActiv = 1 Then // Financement absolu !! ou Relatif !! If FinType = 0 Then BenefObjPrice = PosLgBenefPrice + FinBenef Else BenefObjPrice = PosLgBenefPrice * ( 1 + (FinBenef / 100)) Endif If High >= BenefObjPrice Then PosLgBenTrendIndic = 1.5 If FinType = 0 Then PosLgBenefPrice = PosLgBenefPrice + FinBenef Else PosLgBenefPrice = PosLgBenefPrice * ( 1 + (FinBenef / 100)) Endif Else PosLgBenTrendIndic = 0 Endif Endif EndIf // ********************** ********************** // EndIf /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // GESTION SORTIE DE POSITION ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // POSITION PERDANTE SORTIE SUR STOP OU INVALIDATION DU SIGNAL // //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// If PosLgOpenActiv <> 0 Then // Si nous sommes en position If Low <= PosLgStopPrice OR ( LgInvSig <> 0 AND PosLgFinActiv = 0 AND PosLgFinSupActiv = 0) Or LgOutSig <> 0 Then // soit un signal d'invalidation soit un prix de cloture inférieur au STOP // soit un signal de sortie.... // Cas de l'invalidation du signal If LgInvSig <> 0 AND PosLgFinActiv = 0 Then PosLgInvIndic = 1.5 //Stat NbTrLgInv = NbTrLgInv + 1 InvPosNbBar = InvPosNbBar + (BarIndex - PosBarIn) InvPosNbBar = InvPosNbBar EndIf // Cas du signal de sortie If LgOutSig <> 0 Then PosLgOutIndic = 2.5 EndIf // Price PosLgClosePrice = OpenOfNextBar // Cas du stop If Low <= PosLgStopPrice Then PosLgStopIndic = 3 //Stat NbTrLgSto = NbTrLgSto + 1 StopPosNbBar = StopPosNbBar + (BarIndex - PosBarIn) StopPosNbBar = StopPosNbBar PosLgClosePrice = PosLgStopPrice // Non cumulation du signal d'invalidation et de stop If PosLgInvIndic = 2 Then NbTrLgInv = NbTrLgInv - 1 InvPosNbBar = InvPosNbBar - (BarIndex - PosBarIn) EndIf Endif // Flag PosLgOpenActiv = 0 PosLgFinActiv = 0 PosLgFinSupActiv = 0 PosLgObjActiv = 0 //Statistiques génériques PosBarOut = BarIndex NbTrLg = NbTrLg + 1 // Compteur de position +1 //Statistiques génériques - Trade gagnant If (PosLgClosePrice - PosLgOpenPrice ) > 0 Then NbTrLgWin = NbTrLgWin + 1 WinPosNbBar = WinPosNbBar + (BarIndex - PosBarIn) GainTrLg = (PosLgOpenPrice - PosLgClosePrice) TotGainTrLg = TotGainTrLg + GainTrLg AvgGainTrLg = TotGainTrLg / NbTrLgWin AvgGainTrLg = AvgGainTrLg EndIf //Statistiques génériques - Trade perdant If (PosLgClosePrice - PosLgOpenPrice ) <= 0 Then NbTrLgLos = NbTrLgLos + 1 LosPosNbBar = LosPosNbBar + (BarIndex - PosBarIn) LosTrLg = ( PosLgClosePrice - PosLgOpenPrice) TotLosTrLg = TotLosTrLg + LosTrLg AvgLosTrLg = TotLosTrLg / NbTrLgLos AvgLosTrLg = AvgLosTrLg EndIf // Calcul du nombre de périodes (bougies) en relation à la statégie. // Position actuelle PosNbBar = PosBarOut - PosBarIn // Moyenne CountPosBar = CountPosBar + PosNbBar NbMoyPosBar = CountPosBar / NbTrLg NbMoyPosBar = NbMoyPosBar // Minimum If MinPosNbBar = 0 Then MinPosNbBar = PosNbBar Else If PosNbBar < MinPosNbBar Then MinPosNbBar = PosNbBar EndIf EndIf // Maximum If MaxPosNbBar = 0 Then MaxPosNbBar = PosNbBar Else If PosNbBar > MaxPosNbBar Then MaxPosNbBar = PosNbBar EndIf EndIf // Reset fin de position GainTrLg = 0 Endif Endif ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // GESTION DES PRISES DE POSITIONS // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// If (PosLgStopIndic = 0 AND PosLgInvIndic = 0 AND PosLgInvIndic = 0) Then If LgSig = 1 Then // Si exitence d'un signal d'achat If PosLgOpenActiv = 0 Then // et d'une absence de position // Flag PosLgOpenActiv = 1 // Ouverture d'une position PosLgFinActiv = 0 // Initialisation flag financement PosLgFinSupActiv = 0 // Initialisation flag financement audacieux PosLgObjActiv = 0 // Initialisation flag atteinte objectif // Indic PosLgAleIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosLgInIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosLgStopIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosLgInvIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosLgFinIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosLgFinPlusIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosLgPydIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosLgObjIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosLgBenIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosLgBenTrendIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosLgOutIndic = 0 //Aucun indicateur de position // Price If SprType = 0 Then PosLgOpenPrice = OpenOfNextBar + Spread // Ouverture au prix de la bougie suivante + spread absolu Else PosLgOpenPrice = OpenOfNextBar * (1 + (Spread / 100)) // Ouverture au prix de la bougie suivante + spread absolu EndIf PosLgBenefPrice = PosLgOpenPrice // Définition du prix de référence pour prise de bénéfice absolue PosLgStopPrice = StopPrice // Définition du prix du STOP PosStopPrice = PosLgStopPrice // Définition du prix du STOP PosStopPrice = PosStopPrice PosLgObjPrice = ObjPrice // Définition du prix de l'objectif // Stat GainTrLg = 0 // Gain sur position initialisé à 0 LosTrLg = 0 // Perte sur position initialisé à 0 PosNbBar = 0 // Nombre de Bar position = 0 PosBarIn = BarIndex // BarIndex d'ouverture à 1 PosBarOut = 0 // BarIndex de cloture à 0 EndIf EndIf EndIf Else xHIndic = 0 PosLgInIndic = 0 PosLgInvIndic = 0 PosLgStopIndic = 0 PosLgFinIndic = 0 PosLgFinPlusIndic = 0 PosLgObjIndic = 0 PosLgBenTrendIndic = 0 PosLgBenIndic = 0 PosLgOutIndic = 0 NbTrLg = 0 NbTrLgSto = 0 NbTrLgInv = 0 NbTrLgFin = 0 NbTrLgWin = 0 NbTrLgLos = 0 NbTrLgObj = 0 TotGainTrLg = 0 TotLosTrLg = 0 AvgGainTrLg = 0 AvgLosTrLg = 0 GainTrLg = 0 LosTrLg = 0 PosStopPrice = 0 FinObj = FinObj FinObjSup = FinObjSup FinBenef = FinBenef FinType = FinType Spread = Spread SprType = SprType Pymd = Pymd Annee = Annee Mois = Mois Jour = Jour /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // GESTION DES VARIABLES MULTI MODULES // /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // n/a Endif EndIf ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Retour des variables // //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Return PosLgAleIndic as "Alerte", xHIndic as "Signal Prise Position", PosLgInIndic as "En Position Longue", PosLgInvIndic as "Signal Invalidation", PosLgStopIndic as "Signal Stop", PosLgFinIndic as "Financement Prudent", PosLgFinPlusIndic as "Financement Audacieux", PosLgObjIndic as "Signal Position Objectif" , PosLgBenTrendIndic as "Position Objectif Absolu" , PosLgBenIndic as "Signal Prise Bénéfice", PosLgOutIndic as "Signal Sortie", PosLgPydIndic as "Signal Pyramidage"ad = Spread Once SprType = SprType Once Pymd = Pymd Once Annee = Annee Once Mois = Mois Once Jour = Jour ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Filtre de Temps // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// If (Annee > 1950 AND Annee < 2050) AND Mois < 13 AND Jour <32 Then If (Year > Annee) OR (Year = Annee AND Month >= Mois and Day >= Jour) Then ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Initialisation des variables // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Active - Conditions actives ou non sur plusieurs bougies Once PosShOpenActiv = 0 Once PosShFinActiv = 0 Once PosShFinSupActiv = 0 Once PosShObjActiv = 0 // Indic - Indications visuelles sur la bougie en cours Once PosShInIndic = 0 PosShAleIndic = 0 PosShStopIndic = 0 PosShInvIndic = 0 PosShFinIndic = 0 PosShFinPlusIndic = 0 PosShObjIndic = 0 PosShPydIndic = 0 PosShBenTrendIndic = 0 PosShBenIndic = 0 PosShOutIndic = 0 xHIndic = 0 // Price - Divers prix de l'actif pour gestion de la position // Price - Divers prix de l'actif pour gestion des statistiques Once PosShOpenPrice = 0 Once PosShClosePrice = 1 Once PosShBenefPrice = 0 Once PosShStopPrice = 0 Once PosStopPrice = 0 Once PosShObjPrice = 0 Once NextObjPrice = 0 Once NextObjSupPrice = 0 Once BenefObjPrice = 0 // Stat Once NbTrSh = 0 Once NbTrShSto = 0 Once NbTrShInv = 0 Once NbTrShFin = 0 Once NbTrShObj = 0 Once NbTrShWin = 0 Once NbTrShLos = 0 Once GainTrSh= 0 Once TotGainTrSh = 0 Once AvgGainTrSh = 0 Once LosTrSh = 0 Once TotLosTrSh = 0 Once AvgLosTrSh = 0 PosNbBar = 0 Once PosBarIn = 0 Once PosBarOut = 0 Once CountPosBar = 0 Once NbMoyPosBar = 0 Once MinPosNbBar = 0 Once MaxPosNbBar = 0 Once StopPosNbBar = 0 Once InvPosNbBar = 0 Once FinPosNbBar = 0 Once ObjPosNbBar = 0 Once WinPosNbBar = 0 Once LosPosNbBar = 0 // Input - Variables provenant du système de trading ShAle = 0 // Signal d'alerte ShSig = 0 // Signal d'entrée long StopPrice = 0 // Prix du STOP ObjPrice = 0 // Prix de l'objectif ShInvSig = 0 // Signal d'invalidation du signal d'entrée ShBenSig = 0 // Signal de prise de bénéfice ShOutSig = 0 // Signal de sortie de position ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Appel fonctions externes /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ignored, ShAle, ignored, ShSig, StopPrice, ObjPrice, ignored, ShInvSig, ignored, ShBenSig, ignored, ShOutSig = CALL "GNT@SYS" //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Gestion d'un signal d'alerte // /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// If PosShOpenActiv = 0 Then // Si nous sommes en position If ShAle <> 0 Then PosShAleIndic = -3 EndIf EndIf /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Gestion d'un signal de prise de position /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Signal position long If ShSig <> 0 Then // Si provenance d'un signal du système de trading sous jacent ... xHIndic = -3 // Signal d'entrée en position If PosShOpenActiv <> 0 Then // Si déjà en position longue xHIndic = xHIndic / 3*2 // Signal de pyramidage.... possible !! If Pymd <> 0 Then // Si option de pyramidage If Pymd = 1 Then // Si option de pyramidage après financement If PosShFinActiv <> 0 Then // Fiancement ok ? PosShPydIndic = -1 EndIf EndIf If Pymd = 2 Then // Si option de Pyramidage à tout prix PosShPydIndic = -1 EndIF EndIf Endif Else xHIndic =0 // Absence de signal EndIf ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // GESTION INDICATEUR POSITION /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// If PosShOpenActiv <> 0 Then // Si nous sommes en position // Indic PosShInIndic = -1 // Indicateur de position ON If PosShObjActiv <> 0 Then // Si l'objectif a été atteint PosShInIndic = PosShInIndic /2 // Indicateur de position "ON - Allegée" EndIf Else // Si non PosShInIndic = 0 // Indicateur de position OFF Endif /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // GESTION DU GAIN EN POSITION /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// If PosShOpenActiv <> 0 Then GainTrSh = PosShOpenPrice - Close // Calcul du gain en cours de position Else GainTrSh = 0 Endif /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // GESTION DU FINANCEMENT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // FINANCEMENT PRUDENT If FinObj <> 0 Then If PosShOpenActiv <> 0 Then // Si nous sommes en position If PosShFinActiv = 0 then // Non financée // Financement absolu !! ou Relatif !! If FinType = 0 Then NextObjPrice = PosShOpenPrice - FinObj Else NextObjPrice = PosShOpenPrice * ( 1 - ( FinObj / 100)) Endif If Low <= (NextObjPrice) Then // Que le prix franchit l'objectif // de financement prudent PosShFinIndic = -2 // Indicateur de financement prudent PosShFinPlusIndic = 0 // Indicateur de financement audacieux PosShFinActiv = 1 // Financement activé NbTrShFin = NbTrShFin + 1 // Compteur de positions financées FinPosNbBar = FinPosNbBar + (BarIndex - PosBarIn) // Compteur du nombre de jours pour financement Else PosShFinIndic = 0 PosShFinPlusIndic = 0 Endif Else PosShFinIndic = 0 PosShFinPlusIndic = 0 Endif Endif EndIf // FINANCEMENT AUDACIEUX // If (FinObjSup <> 0 AND FinObjSup > FinObj) OR (FinObj = 0 AND FinObjSup <> 0) Then If PosShOpenActiv <> 0 Then If (PosShFinActiv <> 0 OR FinObj = 0) and PosShFinSupActiv = 0 Then // Financement absolu !! ou Relatif !! If FinType = 0 Then NextObjSupPrice = PosShOpenPrice - FinObjSup Else NextObjSupPrice = PosShOpenPrice * ( 1 - (FinObjSup / 100)) Endif If Low <= (NextObjSupPrice) Then PosShFinIndic = PosShFinIndic PosShFinPlusIndic = -2 PosShFinSupActiv = 1 Else PosShFinIndic = PosShFinIndic PosShFinPlusIndic = 0 PosShFinSupActiv = 0 Endif Endif Endif EndIf //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // POSITION GAGANTE SORTIE SUR OBJECTIF /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// If PosShOpenActiv <> 0 Then // ********************** Prise de Bénéfices sur objectif ********************** If PosShObjActiv = 0 Then If Low <= PosShObjPrice Then PosShObjIndic = -1.5 PosShObjActiv = 1 NbTrShObj = NbTrShObj + 1 ObjPosNbBar = ObjPosNbBar + (BarIndex - PosBarIn) Else PosShObjIndic = 0 EndIf EndIf // ********************** Prise de Bénéfices sur signal ********************** If ShBenSig = 1 Then PosShBenIndic = -1 Else PosShBenIndic = 0 Endif // ********************** Prise de Bénéfices en tendance ********************** // If FinBenef <> 0 AND FinBenef > MAX(FinObj, FinObjSup) Then If PosShFinActiv = 1 Then // Financement absolu !! ou Relatif !! If FinType = 0 Then BenefObjPrice = PosShBenefPrice - FinBenef Else BenefObjPrice = PosShBenefPrice * ( 1 - (FinBenef / 100)) Endif If Low <= BenefObjPrice Then PosShBenTrendIndic = -1.5 If FinType = 0 Then PosShBenefPrice = PosShBenefPrice - FinBenef Else PosShBenefPrice = PosShBenefPrice * ( 1 - (FinBenef / 100)) Endif Else PosShBenTrendIndic = 0 Endif Endif EndIf // ********************** ********************** // EndIf /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // GESTION SORTIE DE POSITION ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // POSITION PERDANTE SORTIE SUR STOP OU INVALIDATION DU SIGNAL // //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// If PosShOpenActiv <> 0 Then // Si nous sommes en position If High >= PosShStopPrice OR ( ShInvSig <> 0 AND PosShFinActiv = 0 AND PosShFinSupActiv = 0) Or ShOutSig <> 0 Then // soit un signal d'invalidation soit un prix de cloture inférieur au STOP // soit un signal de sortie.... // Cas de l'invalidation du signal If ShInvSig <> 0 AND PosShFinActiv = 0 Then PosShInvIndic = -1.5 //Stat NbTrShInv = NbTrShInv + 1 InvPosNbBar = InvPosNbBar + (BarIndex - PosBarIn) InvPosNbBar = InvPosNbBar EndIf // Cas du signal de sortie If ShOutSig <> 0 Then PosShOutIndic = -2.5 EndIf // Price PosShClosePrice = OpenOfNextBar // Cas du stop If High >= PosShStopPrice Then PosShStopIndic = -3 //Stat NbTrShSto = NbTrShSto + 1 StopPosNbBar = StopPosNbBar + (BarIndex - PosBarIn) StopPosNbBar = StopPosNbBar PosShClosePrice = PosShStopPrice // Non cumulation du signal d'invalidation et de stop If PosShInvIndic = -2 Then NbTrShInv = NbTrShInv - 1 InvPosNbBar = InvPosNbBar - (BarIndex - PosBarIn) EndIf Endif // Flag PosShOpenActiv = 0 PosShFinActiv = 0 PosShFinSupActiv = 0 PosShObjActiv = 0 //Statistiques génériques PosBarOut = BarIndex NbTrSh = NbTrSh + 1 // Compteur de position +1 //Statistiques génériques - Trade gagnant If (PosShOpenPrice - PosShClosePrice) > 0 Then NbTrShWin = NbTrShWin + 1 WinPosNbBar = WinPosNbBar + (BarIndex - PosBarIn) GainTrSh = (PosShOpenPrice - PosShClosePrice) TotGainTrSh = TotGainTrSh + GainTrSh AvgGainTrSh = TotGainTrSh / NbTrShWin AvgGainTrSh = AvgGainTrSh EndIf //Statistiques génériques - Trade perdant If (PosShOpenPrice - PosShClosePrice) <= 0 Then NbTrShLos = NbTrShLos + 1 LosPosNbBar = LosPosNbBar + (BarIndex - PosBarIn) LosTrSh = (PosShOpenPrice - PosShClosePrice) TotLosTrSh = TotLosTrSh + LosTrSh AvgLosTrSh = TotLosTrSh / NbTrShLos AvgLosTrSh = AvgLosTrSh EndIf // Calcul du nombre de périodes (bougies) en relation à la statégie. // Position actuelle PosNbBar = PosBarOut - PosBarIn // Moyenne CountPosBar = CountPosBar + PosNbBar NbMoyPosBar = CountPosBar / NbTrSh NbMoyPosBar = NbMoyPosBar // Minimum If MinPosNbBar = 0 Then MinPosNbBar = PosNbBar Else If PosNbBar < MinPosNbBar Then MinPosNbBar = PosNbBar EndIf EndIf // Maximum If MaxPosNbBar = 0 Then MaxPosNbBar = PosNbBar Else If PosNbBar > MaxPosNbBar Then MaxPosNbBar = PosNbBar EndIf EndIf // Reset fin de position GainTrSh = 0 Endif Endif ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // GESTION DES PRISES DE POSITIONS // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// If (PosShStopIndic = 0 AND PosShInvIndic = 0 AND PosShInvIndic = 0) Then If ShSig = 1 Then // Si exitence d'un signal d'achat If PosShOpenActiv = 0 Then // et d'une absence de position // Flag PosShOpenActiv = 1 // Ouverture d'une position PosShFinActiv = 0 // Initialisation flag financement PosShFinSupActiv = 0 // Initialisation flag financement audacieux PosShObjActiv = 0 // Initialisation flag atteinte objectif // Indic PosShAleIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosShInIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosShStopIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosShInvIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosShFinIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosShFinPlusIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosShPydIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosShObjIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosShBenIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosShBenTrendIndic = 0 //Aucun indicateur de position PosShOutIndic = 0 //Aucun indicateur de position // Price If SprType = 0 Then PosShOpenPrice = OpenOfNextBar + Spread // Ouverture au prix de la bougie suivante + spread absolu Else PosShOpenPrice = OpenOfNextBar * (1 + (Spread / 100)) // Ouverture au prix de la bougie suivante + spread absolu EndIf PosShBenefPrice = PosShOpenPrice // Définition du prix de référence pour prise de bénéfice absolue PosShStopPrice = StopPrice // Définition du prix du STOP PosStopPrice = PosShStopPrice // Définition du prix du STOP PosStopPrice = PosStopPrice PosShObjPrice = ObjPrice // Définition du prix de l'objectif // Stat GainTrSh = 0 // Gain sur position initialisé à 0 LosTrSh = 0 // Perte sur position initialisé à 0 PosNbBar = 0 // Nombre de Bar position = 0 PosBarIn = BarIndex // BarIndex d'ouverture à 1 PosBarOut = 0 // BarIndex de cloture à 0 EndIf EndIf EndIf Else xHIndic = 0 PosShInIndic = 0 PosShInvIndic = 0 PosShStopIndic = 0 PosShFinIndic = 0 PosShFinPlusIndic = 0 PosShObjIndic = 0 PosShBenTrendIndic = 0 PosShBenIndic = 0 PosShOutIndic = 0 NbTrSh = 0 NbTrShSto = 0 NbTrShInv = 0 NbTrShFin = 0 NbTrShWin = 0 NbTrShLos = 0 NbTrShObj = 0 TotGainTrSh = 0 TotLosTrSh = 0 AvgGainTrSh = 0 AvgLosTrSh = 0 GainTrSh = 0 LosTrSh = 0 PosStopPrice = 0 FinObj = FinObj FinObjSup = FinObjSup FinBenef = FinBenef FinType = FinType Spread = Spread SprType = SprType Pymd = Pymd Annee = Annee Mois = Mois Jour = Jour /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // GESTION DES VARIABLES MULTI MODULES // /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // n/a Endif EndIf ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Retour des variables // //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Return PosShAleIndic as "Alerte", xHIndic as "Signal Prise Position", PosShInIndic as "En Position Longue", PosShInvIndic as "Signal Invalidation", PosShStopIndic as "Signal Stop", PosShFinIndic as "Financement Prudent", PosShFinPlusIndic as "Financement Audacieux", PosShObjIndic as "Signal Position Objectif" , PosShBenTrendIndic as "Position Objectif Absolu" , PosShBenIndic as "Signal Prise Bénéfice",PosShOutIndic as "Signal Sortie", PosShPydIndic as "Signal Pyramidage"

This topic has 20 replies, 3 voices, and was last updated 1 year ago by gfx.

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03/06/2019 at 11:14 PM #93025

Gianluca

// Price PosLgClosePrice = OpenOfNextBar

1
2

// Price
PosLgClosePrice = OpenOfNextBar

this variables is not correct what we should do with it? thank you:)

Edit by moderator: please keep using same language as the forum the thread belongs to, in this case, french forum. Translation made for you: “Cette variable ne fonctionne pas, que devons nous en faire? Merci”

Gianluca
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12/31/2020 at 7:30 PM #155820

gfx

Je retombe par hasard sur ce post 🙂 oh que le temps passe vite.

Je ne reçois d’ailleurs aucun message par email lorsqu’une réponse est ajoutée.

Je n’utilise plus ce code. Je suis passé au full automatique car je trouve cela bien plus confortable et rentable.

J’espère que vous avez réussi à l’utiliser et même à l’améliorer 🙂

gfx
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01/12/2023 at 5:57 PM #207300

ZeroCafeine

Hello tous le monde,

@gfx avec quelques années de retard je pense me retourner vers MT4, malheureusement où heureusement je sais pas chaque logiciel à ses avantages et ses inconvénients, as-tu trouvé meilleur que MT4 comme plateforme ( sauf si bien sûr tu fais ta programmation toi-même avec tes propres serveurs) ?

@gregoire as-tu réussi ce que tu voulais faire où est-ce que tu as abandonné ?

Je jetterai un sûrement un œil au code quand j’aurai le temps et plus d’expérience, j’enregistre le poste dans mes favoris 🙂

ZeroCafeine
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01/13/2023 at 8:40 AM #207319

gfx

Salut,

welcome back dans le monde du choix des plateformes 🙂

MT4 très bien ! mais peu populaire en raison de ses fondateurs et du contexte géopolitique actuel. C’est la plateforme que j’utilise pour mon trading full auto.

Sierra chart très bien pour les futurs (les vrais.. pas les CFD). C’est une plateforme de trading “old school”, un peu comme MT4… mais vraiment super puissante. Coté programmation c’est encore un cran au dessus … pfff…

Coté crypto, je pense que la meilleure option est python avec API. D’ailleurs, pour tout ce qui est analyse de données, modélisation (y.c. ML et DL) et backtesting, je crois que l’approche python est la meilleure.

Ensuite, il reste à programmer le passage d’ordre, assez simple aussi. Seul bémol avec Python, c’est l’absence de plateforme pour visualiser les cours + graphiques + orders. Ceci dit, coté CFD, avec IG, un robot python avec passage d’ordres et visualisation du tout sur MT4 ou sur la plateforme du courtier fonctionne très bien.

C’est un vieux dilemme ce choix de plateforme. 🙂

gfx
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01/13/2023 at 10:04 AM #207323

fifi743

bonjour

@gfx pour la plateforme en python tu as ce site avec une connexion a IB avec API

https://www.backtrader.com/

avec des indicateurs et autre

fifi743
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01/13/2023 at 10:29 AM #207325

gfx

Oui je connais.

Merci de poster le lien, ca permet de partager 🙂

gfx
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