Schießen einer Position nach einer bestimmten Zeit

sstef3 · 2026-09-16T12:36:03+00:00

Hallo, weiß jemand wie ich eine Position nach einer bestimmten Zeit schließen kann? Mein Programm ist auf 8 Sekunden Basis. Was muss ich programmieren das es z.B nach 3600 Sekunden die Position schliesst?

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09/16/2026 at 2:36 PM #265142 quote

sstef3
Participant

Junior

Hallo,
weiß jemand wie ich eine Position nach einer bestimmten Zeit schließen kann?
Mein Programm ist auf 8 Sekunden Basis.
Was muss ich programmieren das es z.B nach 3600 Sekunden die Position schliesst?

09/16/2026 at 3:11 PM #265146 quote
JS
Participant

Master
Hi sstef3,
Probier diese …
```
if not onmarket then
buy at market
endif


gtf=gettimeframe


if longtriggered or shorttriggered then
triggerbar=intradaybarindex
endif


if onmarket and (intradaybarindex-triggerbar)>3600/gtf then
sell at market
exitshort at market
endif


graph gtf
graph triggerbar
```
robertogozzi, Iván González and Nicolas thanked this post

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09/30/2026 at 11:54 AM #265419 quote

sstef3
Participant

Junior

Hi JS,
vielen Dank.
Im Backtesting funktioniert es.Wenn ich es im Demokonto im automatisierten Handel versuche werden keine Orders ausgeführt.Ohne das Schliessen auf Zeit werden die Orders ausgeführt.
Kannst Du mir weiterhelfen?Basiswert ist der BZXXXX

09/30/2026 at 12:04 PM #265420 quote

sstef3
Participant

Junior

oder muss ich die Anweisung gleich am Anfang ins Programm setzen?

09/30/2026 at 12:20 PM #265421 quote
JS
Participant

Master
Hi Stef,
der Code funktioniert nur, wenn du intraday arbeitest, da der Code den „IntradayBarIndex“ verwendet…
Ein Zeitrahmen von weniger als einem Tag sollte daher funktionieren…
Das Eröffnen einer Position mit:
```
if not onmarket then

buy at market

endif
```
kann aufgrund der Mindestpositionsgröße ein Problem darstellen…
Prüfe daher bitte, wie groß die Mindestpositionsgröße von BZXXXX ist, und passe den Code entsprechend an:
```
if not onmarket then

buy … contract at market (… = Mindestgröße, zum Beispiel 0,1)

endif
```
09/30/2026 at 12:49 PM #265422 quote

JS
Participant

Master

Vergiss die Mindestpositionsgröße…
Bei Aktien, die zu bestimmten Uhrzeiten öffnen und schließen, können tatsächlich verschiedene Probleme auftreten…
Daher müssen hier zusätzliche Bedingungen berücksichtigt werden…
Funktioniert es jetzt auch mit dem Intraday-Zeitrahmen?

10/10/2026 at 4:38 PM #265583 quote

sstef3
Participant

Junior

also auf Tagesbasis funtioniert es glaub nicht.
vielen Dank nochmal

10/22/2026 at 7:33 AM #265767 quote

sstef3
Participant

Junior

wie muss das Programm den aussehen wenn ich short gehe?

10/22/2026 at 8:38 AM #265768 quote
JS
Participant

Master
```
if not onmarket then
sellshort at market
endif


gtf=gettimeframe


if longtriggered or shorttriggered then
triggerbar=intradaybarindex
endif


if onmarket and (intradaybarindex-triggerbar)>3600/gtf then
exitshort at market
endif


graph gtf
graph triggerbar
```
Der Code funktioniert bei einer Short-Position genauso…
Dabei ist zu beachten, dass du, wenn eine Position beispielsweise nach 3.600 Sekunden geschlossen werden soll, immer einen kleineren Zeitrahmen als 3.600 Sekunden verwenden musst…
Andernfalls funktioniert die Logik nicht wie vorgesehen…

robertogozzi thanked this post
10/23/2026 at 8:55 AM #265786 quote

sstef3
Participant

Junior

ich hab jetzt festgestellt das es bei einer Zeiteinheit von X Sekunden nicht funktioniert.
Das heisst ich hab völlig verschiedene Schließzeiten.
Gibt es eine Möglichkeit das es auf Sekundenbasis auch funktioniert?

10/23/2026 at 12:40 PM #265791 quote
JS
Participant

Master
Wenn du eine Position nach einer bestimmten Zeit schließen möchtest, hängt der benötigte Zeitrahmen davon ab, wie genau der Schließzeitpunkt sein soll…
Als Faustregel für ProRealTime gilt:
- Schließung nach einer bestimmten Anzahl von Sekunden: Verwende vorzugsweise einen Zeitrahmen von 1 Sekunde.
- Schließung nach einer bestimmten Anzahl von Minuten: Verwende vorzugsweise einen Zeitrahmen von 1 Minute oder kürzer.
- Schließung nach einer bestimmten Anzahl von Stunden: Verwende vorzugsweise einen Zeitrahmen von 1 Stunde oder kürzer.
Wenn du eine Position beispielsweise nach 30 Minuten schließen möchtest, ist ein Zeitrahmen von maximal 1 Minute eine sinnvolle Wahl…
Wenn du den Schließzeitpunkt genauer bestimmen möchtest, solltest du einen kürzeren Zeitrahmen verwenden…
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Teilbarkeit der gewünschten Zeitdauer durch die Länge einer einzelnen Kerze.
Wenn du beispielsweise eine Position nach 30 Minuten schließen möchtest:
- Zeitrahmen von 1 Minute: 30 Minuten ÷ 1 Minute = 30 Kerzen.
- Zeitrahmen von 5 Minuten: 30 Minuten ÷ 5 Minuten = 6 Kerzen.
- Zeitrahmen von 7 Minuten: 30 Minuten ÷ 7 Minuten ≈ 4,29 Kerzen.
Für eine Berechnung anhand einer festen Anzahl von Kerzen sollte das Ergebnis eine ganze Zahl sein…
Deshalb ist es sinnvoll, darauf zu achten, dass die gewünschte Zeitdauer ohne Rest durch die Länge einer einzelnen Kerze teilbar ist…
Auch die Vergleichsbedingung in der Formel ist wichtig.
Wenn du beispielsweise eine Position nach 3600 Sekunden schließen möchtest, lautet die Bedingung:
```
IF OnMarket AND (IntradayBarIndex - TriggerBar) >= 3600 / gtf THEN
```
- > bedeutet, dass die Anzahl der vergangenen Kerzen größer als der berechnete Wert sein muss…
- >= bedeutet, dass die Anzahl der vergangenen Kerzen den berechneten Wert erreichen oder überschreiten muss…
Wenn du beispielsweise einen Zeitrahmen von 60 Sekunden verwendest, ergibt die Berechnung 3600 / 60 = 60 Kerzen…
Mit > wird die Bedingung erst bei mehr als 60 Kerzen erfüllt, während >= bereits bei 60 Kerzen greift…
Deshalb ist >= in diesem Fall die logischere Wahl, wenn die Position geschlossen werden soll, sobald die gewünschte Anzahl von Kerzen erreicht ist…

robertogozzi thanked this post
10/29/2026 at 3:39 PM #265888 quote

sstef3
Participant

Junior

vielen Dank
Ich hab jetzt ein Shortprogramm auf 1 Sekunde geschrieben und es funktioniert auch.Aber die Schließzeiten sind sehr unterschiedlich.Was hab ich falsch gemacht?
Ich hab den Stoploss mal weggelassen und es ist immernoch unterschiedlich.

gtf=gettimeframe
if longtriggered or shorttriggered then
triggerbar=intradaybarindex
endif
if onmarket and (intradaybarindex-triggerbar)>28/gtf then
sell at market
exitshort at market
endif

10/29/2026 at 4:55 PM #265892 quote

JS
Participant

Master

Sprichst du von Unterschieden zwischen dem Backtest und dem Live-Handel…?
Nur im Backtest erhalte ich genau dieselben Schlusszeitpunkte (Bars)…

10/30/2026 at 2:57 PM #265909 quote

sstef3
Participant

Junior

Ich spreche davon, dass, wenn ich es im Demokonto teste und die Zeit zwischen Entry und Exit (Liste-Orderaufträge) teilweise sehr unterschiedlich sind. Die müssten doch eigentlich immer ziemlich ähnlich sein, oder?

10/30/2026 at 3:17 PM #265910 quote

JS
Participant

Master

Kannst du den Rapport zeigen, in dem diese Unterschiede auftreten…?
Zwischen „Live“ und „Backtest“ gibt es immer Unterschiede, da der Spread im Live-Handel dynamisch ist, während er im Backtest fest eingestellt ist…
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