Combien de moyennes mobiles et de quelles périodes svp ? Mais en effet cela me parle, on a déjà codé quelque-chose en ce sens. Je vais chercher !

Voilà un screener qui remonte les valeurs qui sont en phase de resserrement ou en squeeze fort, avec deux colonnes de résultats pour trier et prioriser.

// MA Tightening Screener
// Screens instruments where the 4 MAs are converging (squeeze)


// --- Parameters ---
p1 = 20
p2 = 50
p3 = 100
p4 = 200
lookback  = 10
sqzThresh = 1.5


IF barindex > p4 + lookback THEN


    ma1 = Average[p1](close)
    ma2 = Average[p2](close)
    ma3 = Average[p3](close)
    ma4 = Average[p4](close)


    maHigh = Max(Max(ma1, ma2), Max(ma3, ma4))
    maLow  = Min(Min(ma1, ma2), Min(ma3, ma4))


    spread = (maHigh - maLow) / close * 100


    tightening = spread < spread[lookback]
    inSqueeze  = spread < sqzThresh


    IF inSqueeze THEN
        signal = 2
    ELSIF tightening THEN
        signal = 1
    ELSE
        signal = 0
    ENDIF


ENDIF


SCREENER[tightening OR inSqueeze](spread AS "Spread %", signal AS "Signal (1=tight 2=squeeze)")

Le screener remonte tous les instruments qui sont soit en train de se resserrer (signal = 1), soit déjà en squeeze fort sous le seuil de 1.5% (signal = 2). Tu peux trier les résultats par la colonne “Spread %” dans ProScreener pour voir en tête de liste les valeurs les plus comprimées.

Le seuil sqzThresh à 1.5% est calibré pour des actions en daily. J’espère que ça te conviendra.