Bonjour à tous,
J’écris un algorithme avec des ordre BUY STOP, donc le mode tick par tick est important.
Je coche bien la case “ProBacktest en mode tick par tick” avant de backtester mon système de trading.
Le rapport d’optimisation est tellement loin de la réalité que je m’interroge fortement.
Au départ j’ai mis les écarts entre le rapport d’optimisation et le rapport détaillé sur le compte du fait que le rapport d’optimisation n’exécutais pas l’algo en mode tick par tick, mais les écarts sont tels que le rapport d’optimisation en devient tout simplement inutile.
Je passe de 6340 euros de gains à 293 euros de perte … bon ok … mais le Drawdown max (85 380,21€) et le Runup max (82556,70€) sont délirants … comparé au rapport détaillé Drawdown max (3315,80€) et le Runup max (2920,20€) …
De plus on voit apparaitre la colonne ‘Mode tick’ avec un 0 systématiquement dedans : à quoi sert cette colonne si le rapport d’optimisation exécute tout sans le mode tick par tick ? (ca marchait trés bien en 10.3 dans le rapport d’optimisation)
Soit je loupe quelque chose au niveau du règlage de la plateforme,
soit c’est prévu comme ca mais c’est juste une énorme régression par rapport à la 10.3
soit y a un bug …
Quelqu’un peut-il m’informer ?
Je vous joins un screenshot …
Merci
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