Rank Correlation Index (RCI) pour Proréaltime?

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  • #186096

    Si ça doit vraiment être strictement borné entre -100 et +100, il doit y avoir un petit quelque chose à modifier car je viens d’avoir 2 cas en dessous de -100 sur cac40, mais je ne sais pas quoi ni si ça changerait tant que ça.

    Pour le mettre entre 0 et 100 (ou presque car un cas légèrement sous -100 en -100/+100 comme je viens d’avoir sera légèrement sous 0 quand transposé en 0/100):

     

     

    #186121

    Merci JC le code fonctionne nickel, rapide et efficace.

    Merci encore bonne soirée.

    #186138

    Bonjour titi

    je ne comprends pas bien l’intérêt de zéro à 100

    borné à + et – 100 au dessus de zéro c’est haussier et au dessus de 80 en surchauffe et l’inverse en baissier

    idem pour le zéro à 100 ça donne au dessus de 50 c’est haussier et sous c’est baissier…

    je trouve qu’en mettant plusieurs rci à des périodes différentes ça permet de filtrer des entrées et sorties pour un système automatique que je posterai une fois terminé

    (une moyenne mobile dessus c’est pas mal aussi ;))

    merci à tous

    bonne journée

    arnaud

    #186150

    Bonjour Arnaud,

    Moi c’est Supertiti et pas Titi , mon ego en prend un coup !! (je blague)

    Comme tu peux le voir sur le graphe d’Air liquide que je joins ; normalisé de 0 à 100 un indicateur permet de s’adonner à l’éthologie des index.

    En cela j’étudie le comportement d’indicateurs sélectionnés sur différents laps de temps ce qui rejoins ta vision des choses.

    La différence est que tu te focalise sur un indicateur alors que j’en utilise plusieurs pour me faire une raison, toujours des convictions jamais de certitudes.

    Le RCI semble être un candidat à retenir, nous verrons avec le temps s”il mérite de garder sa place et s’il n’est pas redondant avec un autre.

    bonne journée et bons trades.

     

    #186206

    Super! Titi

    je comprends mieux ta démarche

    merci!

    arnaud

    #188117

    Bonjour à tous, bonjour Arnaud!

    Je repars de la base, mais j’en ai besoin pour comprendre le code que chacun a rendu public (merci pour ce partage).

    Si on a le bon mode de calcul, l’indicateur est borné entre -1 et +1 car c’est un coefficient de corrélation. Il suffit de le multiplier par 100 pour qu’il oscille entre -100 et +100.

    Ci-après, 2 liens intéressants (en Anglais, désolé) pour la définition et le calcul et le “comment ranker des données”

    https://en.wikipedia.org/wiki/Spearman%27s_rank_correlation_coefficient

    https://statistics.laerd.com/statistical-guides/spearmans-rank-order-correlation-statistical-guide.php

    A plus!

     

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