question sur le walkforward

WE ARE SOCIETY · Sun, 10 Dec 2023 17:35:36 +0000

Bonjour, Si on a intégré dans l’algo un système qui prend en charge le strategyprofit afin d’augmenter progressivement le volume des transactions, est ce que lorsqu’on walkforward avec comme critère d’optimisation “gains”, celui-ci privilégie les dernières transactions (donc les + grosses) afin de favoriser le gain ? C’est-à-dire, que je me demande si utiliser “% trades gagnants” serait une décision + uniforme, qui ne favoriserait pas les plus grosses transactions dans la valeur des variables ?

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12/10/2023 at 6:35 PM #225098

WE ARE SOCIETY

Bonjour,

Si on a intégré dans l’algo un système qui prend en charge le strategyprofit afin d’augmenter progressivement le volume des transactions,

est ce que lorsqu’on walkforward avec comme critère d’optimisation “gains”, celui-ci privilégie les dernières transactions (donc les + grosses) afin de favoriser le gain ?

C’est-à-dire, que je me demande si utiliser “% trades gagnants” serait une décision + uniforme, qui ne favoriserait pas les plus grosses transactions dans la valeur des variables ?

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12/11/2023 at 9:51 AM #225108

GraHal

Il est généralement admis que lors de l’optimisation / walkforward, la même taille de position est utilisée partout.

GraHal
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