ProScreener Ichimoku NOK

• 07/17/2023 at 11:09 AM #217737
  realprt

  Bonjour,

  Je voudrais essayer quelques stratégies à l’aide de screeners multi-timeframes (à minima 1min, 5min et 15 min en option) avec les composants de l’indicateur Ichimoku.

  Les premiers résultats de mon screener qui devraient rechercher les instruments baissiers ne m’ont pas convaincu, les résultats ne respectent pas les conditions Ichimoku voulues.

  J’ai donc tenté d’utiliser 1 seul timeframe pour en comprendre l’origine.

  Voici le screener avec un timeframe = 1 day

  // Les périodes de temps des composants de Ichimoku TenkanPeriod = 9 KijunPeriod = 26 SpanBPeriod = 52 TIMEFRAME (1 day)   // Les composants de Ichimoku Tk = TenkanSen[TenkanPeriod,KijunPeriod,SpanBPeriod] Kj = KijunSen[TenkanPeriod,KijunPeriod,SpanBPeriod] SSA = SenkouSpanA[TenkanPeriod,KijunPeriod,SpanBPeriod] SSB = SenkouSpanB[TenkanPeriod,KijunPeriod,SpanBPeriod]   // Prix en dessous du nuage baissier SSBSupSSA = SSB > SSA SSASupClose = SSA > Close   // Tenkan et Kijun baissiers et au dessus du prix KjSupTk = Kj > Tk TkSupOrEqClose = Tk >= Close   // Volume minimal Vol = Volume > 100000000   // Trois dernières bougies baissières RedCandles = Close < Open AND Close[1] < Min(Open[1], Close) AND Close[2] < Min(Open[2], Close[1])   // Conditions du screener c1 = SSBSupSSA AND SSASupClose AND KjSupTk AND TkSupOrEqClose AND Vol AND RedCandles SCREENER(c1)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  // Les périodes de temps des composants de Ichimoku TenkanPeriod = 9 KijunPeriod = 26 SpanBPeriod = 52     TIMEFRAME (1 day)   // Les composants de Ichimoku Tk = TenkanSen[TenkanPeriod,KijunPeriod,SpanBPeriod] Kj = KijunSen[TenkanPeriod,KijunPeriod,SpanBPeriod] SSA = SenkouSpanA[TenkanPeriod,KijunPeriod,SpanBPeriod] SSB = SenkouSpanB[TenkanPeriod,KijunPeriod,SpanBPeriod]   // Prix en dessous du nuage baissier SSBSupSSA = SSB > SSA SSASupClose = SSA > Close   // Tenkan et Kijun baissiers et au dessus du prix KjSupTk = Kj > Tk TkSupOrEqClose = Tk >= Close   // Volume minimal Vol = Volume > 100000000   // Trois dernières bougies baissières RedCandles = Close < Open AND Close[1] < Min(Open[1], Close) AND Close[2] < Min(Open[2], Close[1])   // Conditions du screener c1 = SSBSupSSA AND SSASupClose AND KjSupTk AND TkSupOrEqClose AND Vol AND RedCandles SCREENER(c1)

   

  L’exécution de ce screener sur la liste « US Nasdaq Actions »  me renvoie des résultats comme DATADOG (DDOG).

  Mon screener, tel que commenté, souhaite des instruments baissiers mais je me retrouve avec des instruments haussiers (voir évolution journalière de DDOG ci-dessous).

  Y a t il d’autres éléments à considérer dans la mise en place de ce screener ?

  Je vous remercie par avance de votre retour,

  Cordialement,

  

  realprt

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  07/18/2023 at 8:45 AM #217808
  Nicolas

  Les conditions pour la commande screener doivent être entre crochets, les parenthèses sont utilisés uniquement pour créer les critères de tri, donc ici remplacer la dernière ligne par :

  SCREENER[c1]

  1	SCREENER[c1]

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  Nicolas

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  07/18/2023 at 6:32 PM #217849
  realprt

  Merci Nicolas !

  

  realprt

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