problemi di uscita con trailing stop

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  • #203104

    Roberto buona sera, desideravo dei chiarimenti sul funzionamento del trailing stop, che in una mia strategia non mi esce correttamente. In pratica se ho capito bene, il TGL esprime la distanza dopo di che si attiva, mentre il TGS è la distanza dopo di che si chiude la posizione. E’ così?

    Grazie

    #203106

    Non so bene  cose siano TGL e TGS, puoi postarlo o indicarmi un link dove poterlo vedere?

    Dalle iniziali mi pare siano la stessa cosa (penso quando deve attivarsi), uno per le operazioni Long ed uno per quelle Short (L ed S nel nome).

     

    #203113

    Sono trailinstart con valore 20 e trailingstep con valore 5 nel codice che allego.

     

    //************************************************************************
    trailingstart = 20 //Questo numero puoi cambiarlo a tuo piacimento
    trailingstep = 5 //Questo numero puoi cambiarlo a tuo piacimento
    IF NOT ONMARKET THEN
    newSL=0
    ENDIF
    IF LONGONMARKET THEN
    IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN
    newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize
    ENDIF
    IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN
    newSL = newSL+trailingstep*pipsize
    ENDIF
    ENDIF
    IF SHORTONMARKET THEN
    IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN
    newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize
    ENDIF
    IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN
    newSL = newSL-trailingstep*pipsize
    ENDIF
    ENDIF
    IF newSL>0 THEN
    SELL AT newSL STOP
    EXITSHORT AT newSL STOP
    ENDIF

     

    Tra l’altro questo codice me lo hai dato tu.

     

    Grazie

    #203119

    Si, ma non c’è nessun TGL o TGS, non ne fanno parte.

    trailingstart è il numero di pips da cui iniziare.

    trailingstep è il numero di pips successivi per gli aggiornamenti.

    La posizione si chiude quando newSL viene toccato da CLOSE alla chiusura della candela.

    #203183

    Non ho capito bene, facciamo un esempio se io imposto 20 la partenza e 5 l’aggiornamento , se il close arriva a 25 e poi scende a 15, quando viene chiusa la posizione ?

    Grazie

    #203185

    Non devi scalare dal massimo per capire dove uscire, quella è la formula del trailing MFE (max favorable excursion)

    https://www.prorealcode.com/blog/learning/trailing-stop-max-favorable-excursion-mfe/

    Nella formula che hai postato si esce quando il prezzo dopo avere raggiunto 20 (attivazione del trailing) ritraccia al prezzo di entrata + 5 punti (trailingStep)

    Ogni volta poi che il prezzo sale di 5  oltre il punto di attivazione (quindi 20 + 5 = 25) aggiungi 5 al prezzo in cui saresti uscito prima( quindi 5 + 5= 10).  Se  il prezzo sale a 30 uscirai a 15 ….

    https://www.prorealcode.com/blog/trading/complete-trailing-stop-code-function/

    #203187

    Esatto, quando arriva a 20 ti mette prima in pareggio e subito dopo ti aggiunge 5 dello STEP. Se successivamente arriva a 25, aumenta di 5 lo stop precedente, quindi lo porta a 10.

    Se scende a 15 (o anche a 11) non succede niente perché è sempre superiore a 10. Appena il prezzo tocca 10 esce in profitto.

     

     

    #203372

    Il MFE sembra interessante, vorrei sapere dopo il primo step diciamo a 20 punti, successivamente va di 20 in 20?  Sarebbe interessante che dopo il primo step, cambiare la variabile ad esempi 5, credo comunque che non è fattibile.

    Volevo chiederti inoltre quale migliore tra MFE e quello che uso io.

    Grazie

     

    #203410

    Nel trailing tipo MFE se l’uscita (trailingStep) è a 20 punti, questa continua a rimanere a 20 da ogni nuovo massimo raggiunto.

    Questo nuovo massimo può essere riferito o alla chiusura della candela o dal massimo raggiunto dalla candela (minimo per los short chiaramente).

    In base alla mia esperienza, ti posso dire che dipende dal tipo di trading system, in alcuni TS funziona meglio il Trp classico in altro il TrP MFE. In generale trovo un pò meglio (ma ripeto dipende dal TS) il Trp classico.

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