Problèmes pro-order VS backtest

• 02/14/2017 at 11:23 AM #25059
  Victorio

  Bonjour.

  J’ai décidément bien des soucis avec pro-order. J’ai un excellent backtest sur de l’ut2mn F40 (de l’ordre de 94% de taux de réussite sur 15j / 55 positions). Je l’ai donc mis en route sur pro-order dimanche. Hier tout était “normal”, c’est à dire que les signaux backtest et pro-order étaient 100% conformes.

  Ce matin à l’ouverture de la plateforme, je constate que

  -Des signaux du backtest d’hier ont disparu.Je pensais que ce problème ne se rencontrait qu’en ticks. D’autre part il a pris une position à 7h20 alors qu’il est censé être borné 080005/215500. Il peut juste sortir de position 24/24 mais ne peut normalement pas en initier 24/24.

  -Pro-order ce matin ne suit plus du tout le backtest, sans doute lié au fait que le backtest a pris une position “hors horaires” .

  Peut-être un problème dans le code ? Je vous soumets une partie de ce code, c’est un peu bricolage, donc possible coquille? Ou je n’accorde pas assez d’importance à l’ordre des conditions, stop & target? Quel est l’ordre idéal?

  A priori, pas de problème dans la sélection du fuseau horaire.

  Merci pour votre aide.

  IF time>080005 and time<215500 and(Not ShortOnMarket AND c10 AND c20 AND c30 and c22 and (c7 or c77)and a and (average[13](cv1)<>0 or average[13](cv2)<>0))or(average[34](pic2)<>0 and average[5](boost)<>0 and highest[21](bl1<=-45)=1 and bl3<-34)AND stlx THEN BUY AT MARKET ENDIF IF time>080005 and time<215500 and(Not LongOnMarket AND c40 AND c50 AND c60 and c2 and (c77 or c7)and b and (average[13](cv1)<>0 or average[13](cv2)<>0))and average[13](boost)=0 AND stsx THEN SELLSHORT AT MARKET ENDIF set stop ploss 21 set target pprofit 34 if shortonmarket and ((highest[55](creux1<>0 or creux2<>0 or boost<>0 )=1 ) and bl2<-0 and bl3<40 and TRADEPRICE-TYPICALPRICE>=3 and bl1<-20 and (vcycle<=-0.5 or vcycle2<=-0.5)) then exitshort at market endif if bl2<40 and highest[21](creux1<>0 or creux2<>0 or boost<>0 or pic2<>0 or inv1<>0 or inv2<>0 or scalp<>0 OR L1<>0 OR L2<>0)=1 and bl2<-20 and bl3<40and bl1<-40and TRADEPRICE-TYPICALPRICE>=11 and (vcycle<=-0.5 or vcycle2<=-0.5)and time>080005 and time<215500 then buy at market endif if longonmarket and ((highest[55](creux1<>0 or creux2<>0 or boost<>0 )=1 )and bl2>-0 and bl3>-40 and TRADEPRICE-TYPICALPRICE<=-3 and bl1>20 and (vcycle<=-0.5 or vcycle2<=-0.5))AND STSX then sell at market endif if bl2>-40 and highest[21](creux1<>0 or creux2<>0 OR BOOST or pic2<>0 or inv1<>0 or inv2<>0 or scalp<>0 OR S1<>0 OR S2<>0)=1 and bl2>-20 and bl3>-40 and bl1>-40 and TRADEPRICE-TYPICALPRICE<=-11 and (vcycle<=-0.5 or vcycle2<=-0.5) and time>080005 and time<215500 then sellshort at market endif /////////////////////////////////// IF (pic2<>0 or inv1<>0 or inv2<>0 or scalp<>0 OR L1<>0 OR L2<>0)=1 and bl2<-20 and bl3<-0and HIGHEST[34](bl1<-40)=1 and (vcycle<=-0.5 or vcycle2<=-0.5)and time>080005 and time<215500 AND XL THEN buy at market endif IF (pic2<>0 or inv1<>0 or inv2<>0 or scalp<>0 OR L1<>0 OR L2<>0)=1 and bl2>20 and bl3>0and HIGHEST[34](bl1>40)=1 and (vcycle<=-0.5 or vcycle2<=-0.5)and time>080005 and time<215500 AND XL THEN SELLSHORT at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  IF time>080005 and time<215500 and(Not ShortOnMarket AND c10 AND c20 AND c30 and c22 and (c7 or c77)and a and (average[13](cv1)<>0 or average[13](cv2)<>0))or(average[34](pic2)<>0 and average[5](boost)<>0 and highest[21](bl1<=-45)=1 and bl3<-34)AND stlx  THEN BUY AT MARKET ENDIF   IF time>080005 and time<215500 and(Not LongOnMarket AND c40 AND c50 AND c60 and c2 and (c77 or c7)and b and (average[13](cv1)<>0 or average[13](cv2)<>0))and average[13](boost)=0 AND stsx THEN SELLSHORT  AT MARKET ENDIF   set stop ploss 21 set target pprofit 34   if  shortonmarket and ((highest[55](creux1<>0 or creux2<>0 or boost<>0 )=1  ) and bl2<-0 and bl3<40 and TRADEPRICE-TYPICALPRICE>=3 and bl1<-20 and (vcycle<=-0.5 or vcycle2<=-0.5)) then exitshort at market endif if  bl2<40 and highest[21](creux1<>0 or creux2<>0 or boost<>0 or pic2<>0 or inv1<>0 or inv2<>0 or scalp<>0 OR L1<>0 OR L2<>0)=1 and bl2<-20 and bl3<40and bl1<-40and TRADEPRICE-TYPICALPRICE>=11 and (vcycle<=-0.5 or vcycle2<=-0.5)and time>080005 and time<215500  then buy   at market endif if  longonmarket and ((highest[55](creux1<>0 or creux2<>0 or boost<>0  )=1  )and bl2>-0 and bl3>-40 and TRADEPRICE-TYPICALPRICE<=-3 and bl1>20 and (vcycle<=-0.5 or vcycle2<=-0.5))AND STSX then sell  at market endif if   bl2>-40 and highest[21](creux1<>0 or creux2<>0 OR BOOST or pic2<>0 or inv1<>0 or inv2<>0 or scalp<>0 OR S1<>0 OR S2<>0)=1 and bl2>-20 and bl3>-40  and bl1>-40 and TRADEPRICE-TYPICALPRICE<=-11 and (vcycle<=-0.5 or vcycle2<=-0.5) and time>080005 and time<215500  then sellshort  at market endif ///////////////////////////////////   IF (pic2<>0 or inv1<>0 or inv2<>0 or scalp<>0 OR L1<>0 OR L2<>0)=1 and bl2<-20 and bl3<-0and HIGHEST[34](bl1<-40)=1 and (vcycle<=-0.5 or vcycle2<=-0.5)and time>080005 and time<215500 AND XL THEN buy   at market endif IF (pic2<>0 or inv1<>0 or inv2<>0 or scalp<>0 OR L1<>0 OR L2<>0)=1 and bl2>20 and bl3>0and HIGHEST[34](bl1>40)=1 and (vcycle<=-0.5 or vcycle2<=-0.5)and time>080005 and time<215500 AND XL THEN SELLSHORT  at market endif

   

  

  Victorio

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  02/14/2017 at 12:00 PM #25062
  Victorio

  A priori il y aurait un problème dans la partie du code suivante? il semblerait que le programme s’emmêle les pinceaux:

  if shortonmarket and ((highest[55](creux1<>0 or creux2<>0 or boost<>0 )=1 ) and bl2<-0 and bl3<40 and TRADEPRICE-TYPICALPRICE>=3 and bl1<-20 and (vcycle<=-0.5 or vcycle2<=-0.5)) then exitshort at market endif if bl2<40 and highest[21](creux1<>0 or creux2<>0 or boost<>0 or pic2<>0 or inv1<>0 or inv2<>0 or scalp<>0 OR L1<>0 OR L2<>0)=1 and bl2<-20 and bl3<40and bl1<-40and TRADEPRICE-TYPICALPRICE>=11 and (vcycle<=-0.5 or vcycle2<=-0.5)and time>080005 and time<215500 then buy at market endif if longonmarket and ((highest[55](creux1<>0 or creux2<>0 or boost<>0 )=1 )and bl2>-0 and bl3>-40 and TRADEPRICE-TYPICALPRICE<=-3 and bl1>20 and (vcycle<=-0.5 or vcycle2<=-0.5))AND STSX then sell at market endif if bl2>-40 and highest[21](creux1<>0 or creux2<>0 OR BOOST or pic2<>0 or inv1<>0 or inv2<>0 or scalp<>0 OR S1<>0 OR S2<>0)=1 and bl2>-20 and bl3>-40 and bl1>-40 and TRADEPRICE-TYPICALPRICE<=-11 and (vcycle<=-0.5 or vcycle2<=-0.5) and time>080005 and time<215500 then sellshort at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  if  shortonmarket and ((highest[55](creux1<>0 or creux2<>0 or boost<>0 )=1  ) and bl2<-0 and bl3<40 and TRADEPRICE-TYPICALPRICE>=3 and bl1<-20 and (vcycle<=-0.5 or vcycle2<=-0.5)) then exitshort at market endif if  bl2<40 and highest[21](creux1<>0 or creux2<>0 or boost<>0 or pic2<>0 or inv1<>0 or inv2<>0 or scalp<>0 OR L1<>0 OR L2<>0)=1 and bl2<-20 and bl3<40and bl1<-40and TRADEPRICE-TYPICALPRICE>=11 and (vcycle<=-0.5 or vcycle2<=-0.5)and time>080005 and time<215500  then buy   at market endif if  longonmarket and ((highest[55](creux1<>0 or creux2<>0 or boost<>0  )=1  )and bl2>-0 and bl3>-40 and TRADEPRICE-TYPICALPRICE<=-3 and bl1>20 and (vcycle<=-0.5 or vcycle2<=-0.5))AND STSX then sell  at market endif if   bl2>-40 and highest[21](creux1<>0 or creux2<>0 OR BOOST or pic2<>0 or inv1<>0 or inv2<>0 or scalp<>0 OR S1<>0 OR S2<>0)=1 and bl2>-20 and bl3>-40  and bl1>-40 and TRADEPRICE-TYPICALPRICE<=-11 and (vcycle<=-0.5 or vcycle2<=-0.5) and time>080005 and time<215500  then sellshort  at market endif

   

  

  Victorio

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  02/14/2017 at 12:53 PM #25064
  Nicolas

  Vu la quantité de variables liées elles mêmes à des conditions, on va avoir beaucoup de mal à t’aider j’en ai bien peur !

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  Nicolas

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  02/14/2017 at 1:15 PM #25066
  Victorio

  uhuhuh, je m’en doutais… J’espérais que peut-être quelqu’un aurait repéré une coquille genre des parenthèses manquantes ou une formulation erronée qui sauterait aux yeux (sauf aux miens !).

  Cependant il me semble que tout ce qui concerne les horaires est correct. Cette position prise à 7h20 m’étonne. Peut-il confondre un ordre buy(080005-215500) avec un ordre sell(24/24) dans le code ci-dessus?

  Si personne n’a de réponse, ce n’est pas grave, merci tout de même.

  

  Victorio

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  02/14/2017 at 2:25 PM #25068
  Victorio

  J’en reviens donc à la question subsidiaire, est-il essentiel de respecter un ordre dans le code, puisqu’il est lu de haut en bas?

  defparam / indicateurs appelés / conditions short&buy / conditions sell&exit / stop&take?

  Ou cela n’ a pas d’incidence réelle?

  Merci.

  

  Victorio

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  02/14/2017 at 3:53 PM #25070
  Nicolas

  defparam sera toujours placé en premier, même si tu ne le veux pas 🙂

  Pour le reste, il n’y a pas d’ordre formel, mais un ordre uniquement lié à ton code lui même et de la façon dont il doit s’imbriquer. Si tu lances des ordres en début de programme suivant des conditions testées à la fin de celui-ci, alors ce n’est pas correct, car les conditions qui te feront rentrer au marché seront celles de la barre précédente.

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  Nicolas

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  02/14/2017 at 5:55 PM #25072
  Victorio

  Merci Nicolas, j’ai remis dans l’ordre, les conditions buy& sell, avant les conditions sell&exitshort, et  tout roule impeccablement.

  Le problème venait donc de ce désordre. J’ai toujours été assez bordélique, mais à priori ça ne va pas de paire avec la programmation !

  Il est donc nécessaire de respecter un certain ordre, sous peine de voir un super backtest partir en cacahuète sans comprendre pourquoi.

  

  Victorio

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  02/14/2017 at 8:07 PM #25082
  Victorio

  Une dernière question, je ne veux pas abuser de ta disponibilité.

  if bl2<40 and highest[21](creux1<>0 or creux2<>0 or boost<>0 or pic2<>0 or inv1<>0 or inv2<>0 or scalp<>0 OR L1<>0 OR L2<>0)=1 and bl2<-20 and bl3<40and bl1<-40and TRADEPRICE-TYPICALPRICE>=11 and (vcycle<=-0.5 or vcycle2<=-0.5)and time>080005 and time<215500 then buy at market

  1 2	if  bl2<40 and highest[21](creux1<>0 or creux2<>0 or boost<>0 or pic2<>0 or inv1<>0 or inv2<>0 or scalp<>0 OR L1<>0 OR L2<>0)=1 and bl2<-20 and bl3<40and bl1<-40and TRADEPRICE-TYPICALPRICE>=11 and (vcycle<=-0.5 or vcycle2<=-0.5)and time>080005 and time<215500  then buy   at market

  Dans le code ci-dessus, j’ai du mal a interpréter le rôle du “TRADEPRICE-TYPICALPRICE>=11”. Que signifie-t-il exactement dans cette phrase de code, qu’impose-t-il comme condition?

  Que les gains latents soient >= à 11 pips, certes, mais par rapport à quel position?La dernière position fermée? ou la condition implique que le système soit en position et au moins = à 11 pips de gain? Si je supprime cette condition, les perfs de mon système s’effondrent de 10%, mais je ne comprends pas pourquoi !

  Merci par avance.

   

   

  

  Victorio

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  02/14/2017 at 8:14 PM #25083
  Nicolas

  TRADEPRICE sans un numéro de position comme par exemple TRADEPRICE(1), implique que tu utilises le prix d’entrée du trade courant.

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  Nicolas

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