Problème avec un ORB

• 02/14/2018 at 4:29 PM #62747
  Fred31

  Bonjour à tous,

  Voici quelques lignes de code d’un open range breakout que je tente de tester sur le Dax. Malheureusement lorsque je le backteste aucun ordre n’est passé et je n’arrive pas à comprendre pourquoi. Est ce que quelqu’un pourrait me le corriger svp? Par avance merci beaucoup.

  Fred

  DEFPARAM CUMULATEORDERS=FALSE DEFPARAM FLATAFTER=110000 DEFPARAM FLATBEFORE=090000 n=1 if intradaybarindex = 0 then y=0 endif if time = 080000 then max1heure=High min1heure=Low endif if time > 080000 and time <= 090000 then if High > max1heure then max1heure = High endif if Low < min1heure then min1heure = Low endif endif if y=0 then buy n contracts at max1heure stop y=1 endif if y=0 then sell n contracts at min1heure stop y=1 endif set stop ploss 20 set target pprofit 20

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

  DEFPARAM CUMULATEORDERS=FALSE DEFPARAM FLATAFTER=110000 DEFPARAM FLATBEFORE=090000   n=1   if intradaybarindex = 0 then y=0 endif   if time = 080000 then max1heure=High min1heure=Low endif   if time > 080000 and time <= 090000 then if High > max1heure  then max1heure = High endif if Low < min1heure then min1heure = Low endif endif   if y=0 then buy n contracts at max1heure stop y=1 endif   if y=0 then sell n contracts at min1heure stop y=1 endif   set stop ploss 20 set target pprofit 20

   

  

  Fred31

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  02/14/2018 at 4:56 PM #62749
  Nicolas

  Je n’ai pas testé la stratégie mais voici plusieurs points à revoir, après lecture du code :

  1. Le trading n’est pas autorisé avant 090000 (définit en ligne 3 avec FLATBEFORE)
  2. Les ordres STOP ne seront placés qu’une seule et unique fois (les ordres conditionnels expirent à chaque nouveau chandelier)
  3. Il ne pourra y avoir qu’un seul ordre BUY STOP, l’ordre de vente à découvert n’étant jamais autorisé puisque y=1 à la ligne 30, donc la condition de cette ligne ne sera jamais valide
  4. Tu utilises SELL pour une vente à découvert, il faut utiliser SELLSHORT (l’instruction SELL vend une position d’achat = la clôture)

  Bon courage 😉

  

  Nicolas

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  02/15/2018 at 11:04 AM #62802
  Fred31

  Bonjour Nicolas,

  Merci pour votre réponse rapide. En fait je vais vous décrire ce que l’ORB est censé faire, je pense que c’est le plus simple et que j’aurais du commencer par là pour être plus clair dans ma démarche:

  Le système déclenche un ordre à l’achat ou à la vente à l’ouverture du marché à partir de 09h00 au franchissement du plus haut ou du plus bas de la période 08h00 – 09h00. Avec un seul ordre par jour, donc si par exemple un ordre à l’achat est déclenché l’ordre à la vente n’aura pas lieu pour la journée. Un open range breakout classique.

  Le problème c’est qu’avec le code actuel, aucun ordre n’est déclenché au franchissement des limites. Par contre si je supprime les lignes 7 et 8 concernant l’intradaybarindex le système déclenche un ordre sur chaque bougie dès le franchissement d’une limite et ceci jusqu’au defparam flatafter.

  Donc ma question est: comment paramétrer correctement l’instruction intradaybarindex pour que le système ne passe qu’un seul et unique ordre journalier?

  Par avance merci.

  Fred

  

  Fred31

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  02/15/2018 at 12:27 PM #62819
  Nicolas

  Bien compris mais le code devrait fonctionner avec les corrections que j’ai suggéré, on est pas loin !. Si vraiment ça bug, il faudra me le dire et je referai l’ensemble.

  Ceci étant il y a nombre de codes disponibles ici et là sur le site pour trader les morning breakout .

  

  Nicolas

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