Problema con stop loss non eseguiti

• 05/03/2022 at 10:57 PM #192619
  albespo

  Buonasera,

  mi sono avvicinato al “mondo” dei trading system di prorealtime da pochi giorni, pur avendo una discreta esperienza da trader.

  Sto provando a fare dei primi test di strategie utilizzando il probacktest, ma riscontro dei problemi con l’applicazione degli stop loss, che talvolta vengono ignorati dal sistema.

  Ad esempio, Dax time frame 3 minuti:

  DEFPARAM CumulateOrders=False clo = close st = SuperTrend[3,10] c1 = clo crosses over st c2 = clo crosses under st IF c1 AND AverageTrueRange[14](close)>= 20 THEN BUY 1 contract AT close[1] stop SET TARGET PROFIT 4 SET STOP LOSS c2 ENDIF IF c2 AND AverageTrueRange[14](close)>= 20 THEN SELLSHORT 1 contract AT close[1] stop SET TARGET PROFIT 4 SET STOP LOSS c1 endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  DEFPARAM CumulateOrders=False clo = close st = SuperTrend[3,10] c1 = clo crosses over st c2 = clo crosses under st   IF c1 AND AverageTrueRange[14](close)>= 20 THEN BUY 1 contract AT close[1] stop SET TARGET PROFIT 4 SET STOP LOSS c2 ENDIF   IF c2 AND AverageTrueRange[14](close)>= 20 THEN SELLSHORT 1 contract AT close[1] stop SET TARGET PROFIT 4 SET STOP LOSS c1 endif

  So che non è una buona strategia, ma mi serve solo a titolo di test: non capisco perchè non venga applicato lo stop loss al cambio di colore del supertrend (ad esempio ordine del 21 marzo ore 10.06 non viene stoppato alle 12.30).

  Grazie

  

  albespo

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  05/04/2022 at 9:08 AM #192627
  robertogozzi

  La cosa principale è l’utilizzo, alle righe 10 e 16, di due valori logici (booleani) per lo stop loss. C1 e C2 possono solo avere valore 1 o 0 (Vero o Falso) in quanto relative alla verifica di una condizione. Quin di otterrai uno Stop Loss disabilitato quando hanno valore 0 (la naggior part6e delle volte), oppure uno stop loss di 1 solo punto (più raramente).

  Poi c’è la questione del Take Profit (ma anche dello Stop Loss) troppo vicino al prezzo corrente. Il broker IG richiede che ci sia una certa distanza minima, da verificare sul sito di IG (varia da strumento a strumento), 4 mi sembra poco (figurarsi 1 per lo Stop Loss). In Backtest funziona, perché il backtest non conosce le condizioni del broker, ma quando andrai a fare girare la strategia in autotrading (demo o reale che sia, il broker te la interromperà se le distanze non sono almeno quelle richieste).

  Infine c’è il problema degli ordini pendenti (vedi schema allegato). Alle righe 8 e 14 non puoi essere certo che il prezzo attuale (CLOSE) sia per forza migliore della chiusura precedente (anche se solitamente dovrebbe essere così), per cui dovresti verificare se usare STOP, LIMIT o addirittora AT MARKET se la distanza minima richiesta non c’è.

  Con C1 e C2, dove vuoi che sia messo lo Stop Loss?

   

   

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  albespo

  

  robertogozzi

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  05/06/2022 at 1:46 AM #192795
  albespo

  Grazie mille per la risposta.

  Per la questione di take profit e stop loss troppo vicini per i criteri di IG, credevo di superare il problema cliccando sul flag “aggiustare gli stop” al momento dell’avvio dell’esecuzione della strategia.

  Per il discorso degli ordini pendenti, alle righe 8 e 14 ho inserito Close[1] per indicare il prezzo di chiusura della candela precedente (quella che ha “provocato” il cambio di colore di supertrend), ma effettivamente non avevo considerato che può essere sia sopra che sotto il prezzo.

  Infine, con stop loss c1 per lo short e c2 per il long intendevo inserirli al cambio di colore di supertrend.

  Ho provato a fare delle modifiche, che ne pensi?

  DEFPARAM CumulateOrders=False clo = close st = SuperTrend[3,10] c1 = clo crosses over st c2 = clo crosses under st IF c1 AND AverageTrueRange[14](close)>= 20 THEN if WeightedClose>= close[1] then BUY 1 contract AT close[1] stop elsif WeightedClose<= close[1] then BUY 1 contract AT close[1] limit endif SET TARGET PROFIT 4 ENDIF if longonmarket and clo crosses under st then SELL 1 contract at market endif IF c2 AND AverageTrueRange[14](close)>= 20 THEN if WeightedClose<= close[1] then SELLSHORT 1 contract AT close[1] stop elsif WeightedClose>= close[1] then sellshort 1 contract AT close[1] limit endif SET TARGET PROFIT 4 endif if shortonmarket and clo crosses over st then EXITSHORT 1 contract at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  DEFPARAM CumulateOrders=False clo = close st = SuperTrend[3,10] c1 = clo crosses over st c2 = clo crosses under st IF c1 AND AverageTrueRange[14](close)>= 20 THEN if WeightedClose>= close[1] then BUY 1 contract AT close[1] stop elsif WeightedClose<= close[1] then BUY 1 contract AT close[1] limit endif SET TARGET PROFIT 4 ENDIF if longonmarket and clo crosses under st then SELL 1 contract at market endif IF c2 AND AverageTrueRange[14](close)>= 20 THEN if WeightedClose<= close[1] then SELLSHORT 1 contract AT close[1] stop elsif WeightedClose>= close[1] then sellshort 1 contract AT close[1] limit endif SET TARGET PROFIT 4 endif if shortonmarket and clo crosses over st then EXITSHORT 1 contract at market endif

   

   

  

  albespo

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  05/06/2022 at 10:53 AM #192810
  robertogozzi

  Potresti usare C2 alla riga 15 e C1 alla riga 27, come condizioni di uscita (per non ripetere CROSSES OVER/UNDER).

  Per la decisione se usare ordini LIMIT o STOP, devi invertire LIMIT e STOP. Quando il prezzo d’entrata è MIGLIORE rispetto a quello attuale (tu usi il prezzo ponderato, ma il broker fa sempre riferimento alla chiusura) occorre usare LIMIT, nell’altro caso STOP. Quindi se compri ad un prezzo più basso (o vendi ad uno più alto), essendo migliore, usa LIMIT, mentre se compri ad un prezzo più alto (o vendi ad uno più basso), essendo peggiore, usa STOP.

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