PROBACKTEST CHIARIMENTO

REVENTON · 2017-11-29T10:05:16+00:00

Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un chiarimento sui probacktest, c’è qualcosa che proprio no riesco a chiarire. Mi spiego meglio: ipotizziamo che definisca due condizioni, condizione 1 per entrare a mercato e condizione 2 per uscire dal mercato, avvio il probacktest e verifico che il risultato dello stesso è negativo Per esempio, ipotizziamo che la condizione 1 per entrare a mercato corrisponda a valore di mercato 10 e la condizione 2 per uscire dal mercato corrisponda a valore 4, concludendo il probacktest con un risultato di -6 (condizione 1 – condizione 2, ovvero 10-4), allora mi dico ok, anziché comprare alla condizione 1 e vendere alla condizione 2, farò il contrario, venderò alla condizione 2 (valore 4) per comprare alla condizione 1 (valore 10); mi aspetto quindi un risultato positivo ma invece il risultato è altrettanto negativo…come è possibile??? Grazie anticipatamente per eventuali risposte

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11/29/2017 at 11:05 AM #54345 quote

REVENTON
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Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un chiarimento sui probacktest, c’è qualcosa che proprio no riesco a chiarire. Mi spiego meglio: ipotizziamo che definisca due condizioni, condizione 1 per entrare a mercato e condizione 2 per uscire dal mercato, avvio il probacktest e verifico che il risultato dello stesso è negativo Per esempio, ipotizziamo che la condizione 1 per entrare a mercato corrisponda a valore di mercato 10 e la condizione 2 per uscire dal mercato corrisponda a valore 4, concludendo il probacktest con un risultato di -6 (condizione 1 – condizione 2, ovvero 10-4), allora mi dico ok, anziché comprare alla condizione 1 e vendere alla condizione 2, farò il contrario, venderò alla condizione 2 (valore 4) per comprare alla condizione 1 (valore 10); mi aspetto quindi un risultato positivo ma invece il risultato è altrettanto negativo…come è possibile??? Grazie anticipatamente per eventuali risposte

11/29/2017 at 1:55 PM #54355 quote

robertogozzi
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Per cercare di capirci qualcosa e vedere quali problemi possono esserci dovresti allegare il codice e le immagini delle videate dove osservare i risultati.
Roberto

11/29/2017 at 3:54 PM #54366 quote

REVENTON
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Ciao Roberto,
è un piacere ritrovarti! Ti invio in allegato un esempio di un sistema con un pessimo risultato.
A prescindere dal sistema nello specifico, il mio dubbio è il seguente: è corretto che se un sistema che compra alla condizione 1 e vende alla condizione 2, realizza un totale di posizioni vincenti per €. 400,00 e perdenti per €. 1.000,00, invertendo le condizioni ovvero comprando alla condizione 2 e vendendo alla condizione 1 debba invertire anche il risultato finale?
A mio avviso si, ma il probacktest mi smentisce.
Grazie,
marco

RISULTATO-SISTEMA.png TESTO-SISTEMA.png

11/30/2017 at 12:05 AM #54391 quote

robertogozzi
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In effetti la logica ti da ragione, basta che provi ad invertire le cose e vedrai i risultati.

11/30/2017 at 9:52 AM #54409 quote

REVENTON
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Ciao Roberto,
ti allego risultato sistema invertendo le condizioni di acquisto e vendita ma, come si evince, i risultati sono ben diversi dalle aspettative, ovvero anche questi in perdita.
Inoltre, a mio avviso, è abbastanza strano un max dradown di soli €. 3,00 a fronte di un sistema che perde oltre €. 4.000,00.
Sbaglio io qualcosa o c’é qualcosa che non va nella funzione probacktest?
Grazie,
marco

RISULTATO-SISTEMA-INVERSO.png TESTO-SISTEMA-INVERSO.png

12/05/2017 at 5:54 PM #54812 quote

robertogozzi
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Non può andare bene semplicemente invertendo le condizioni. Se hai profitti nel 50% dei casi, invertendole dovrebbe non cambiare niente. Dipende anche dagli Stop Loss, non avendolo fisso non à detto che le condizioni inverse che ti fanno uscire possano valere al contrario.
Adesso il DAX è in una fase rialzista, anche se attualmente in correzione, per cui le condizioni per i LONG sono diverse da quelle per gli SHORT.
Devi mettere a punto un tuo sistema e testarlo a lungo.
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