Buenas,
Estoy redactando el código para un buscador de valores que estén cruzando la MM50, basado en la estrategia de corto plazo de Hit and Run de Jeff Cooper. las premisas para el buscador son las siguientes:
Día 1.
1. El precio de cierre día 1 supera la MM50.
2. El precio de cierre del día anterior al día 1 se encuentra por debajo de la MM50.
3. El ATR es mayor a la media de los 9 días precedentes.
4. La vela es alcista, y el precio cierra en la parte superior de la vela diaria (25 % parte superior).
5. El volumen de negociación es superior a la media de los 9 días precedentes.
Gracias por la ayuda.
El código que he redactado es el siguiente, pero no llega a filtrar bien los valores, porque incluye valores que no cumplirían todos los criterios.
Rem para buscar valores a < 5% de la MM50Nombre: PivotsMM50 (variable a definir el Riesgo x)
Rem para buscar valores cuyo cierre se encuentre por encima de la MM50, y cuyo cierre del día anterior se encuentre por debajo de la MM50.Screner para lanzar en gráficos diarios.
mm50= Average [50](close)
c1=mm50>mm50[1]
REM precio sobre la MM50
c2=close>mm50
Rem precio de cierre del día anterior se encuentra por debajo de la MM50
c3=Dclose(2)<mm50
REM Porcentaje a MM50
distanciamm50=(1-(mm50/close))*100
Rem rango de las sesiones precedentes.
atr = averagetruerange[9]
c4 = range>atr
Rem Volumen tienes que ser superior a la media de los 9 sesiones anteriores
c5 = volume>average[9](volume)
Rem Vela alcista
c6=close>open
Rem el precio de cierre se encuentra en la parte superior (25 % del margen superior).
c7=close>low+(0.75*range)
Screener[c1 and c2 and c3 and c4 and c5 and c6 and c7](distanciamm50 AS”%distancia a MM50″)
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