Bonjour à tous,
j’ai coder une stratégie très simple avec le MACD avec la prise de bénéfice très rapide, ce code je vous l’affiche et vous l’explique en dessous :
- a=Average[200](close)
- b= MACDline[12,26,9](close)
- c=MACDSignal[12,26,9](close)
- ACHAT1= b CROSSES OVER c and close >a
- VENTE1= b CROSSES UNDER c and close <a
- IF ACHAT1 then
- buy 1000000LOTS AT MARKET
- SET STOP PLOSS MYSTOP
- SET TARGET PPROFIT MYPROFIT
- MYSTOP= -0.01
- MYPROFIT = +0.01
- IF VENTE1 then
- SELLSHORT 1000000LOTS AT MARKET
- SET STOP PLOSS MYSTOP
- SET TARGET PPROFIT MYPROFIT
- MYSTOP= -0.01
- MYPROFIT = +0.01
- ENDIF
pour décrire il y a une prise de position à l’achat quand le MACD croise à la hausse et que le prix est au dessus de la moyenne mobile 200, et une prise de de position vendeuse quand le MACD croise à la baisse et que le prix et en dessous de la moyenne mobile 200, les prise de bénéfice et les stop sont très rapide, c’est a dire par exemple quand il y a un achat au marché est que le prix est a 1.19455 est que le prix monte à 1.19456 le take profit est atteint très rapidement, à l’inverse le stop fait en sorte de ne pas perde plus de 0.00001
j’ai donc tester ce code sur l’année est tout les Trade ont été gagnant, à l’exception de quelque un qui m’on fait perde beaucoup d’agent ( heureusement que s’était un backteste) mais je ne comprend pas du tout l’exécution de ces trades,
pour un achat il a été exécuté en dessous de la moyenne mobile 200 alors que les condition d’achat indiquer au dessus de la moyenne mobile 200 et le stop a été exécuter 100 fois plus loin que ce que j’avais indiquer dans le code, comme exemple l’achat s’est exécuté à 1.19455 et le stoploss à stoper la perte à 1.19155 donc bien plus loin que ce que j’avais coder
quelqu’un peut t il m’expliquer si cela est du à un beug et comment peut on corriger cela pour améliorer le backteste
merci beaucoup de votre aide =)
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