ordini buy/stop at e spred (v10.3 con IG)

• 07/26/2020 at 3:26 AM #140104
  robocop

  Buongiorno,

  ho le seguenti domande che ruotano intorno allo spread bid/ask nella versione 10.3 di IG, in diverse situazioni d’uso del modulo indicatori/proorder/probacktest.

  Facciamo riferimento ad uno strumento (es fut dax) che sul mercato ha chiuso la barra a 12808.4 e il broker negozia sell 12805.9 e buy 1280.9, forchetta di 5 punti 2,5 per parte.

  1) il valore di close (come di high, low, ecc) che il codice prorealcode nel caso d’uso rispettivamente di un indicatore/proorder/probacktest è 12808.4 o uno degli altri due modificati dal broker?  (io immagino 12808.4, ma ho qualche dubbio usando probacktest quando si accende la simulazione di spread).

  2) da codice proorder si lancia un ordine sellshort 1 contract stop at 14.000 con mercato che quota 14.100 . Come agisce lo spread 2.5 sul prezzo vendita inserito dal broker? Ovvero il prezzo che fa fede per innescare l’ordine è market o  quello ‘sporcato’ dai 2.5 punti dello spread? Se la seconda ipotesi è giusta, l’ordine sarebbe innescato  mentre al mercato sta a 14.002.5 e regolato a 14000 verso di me, però io non lo volevo innescare a 14002.5. Oppure per l’innesco fa fede solo il mercato, e quindi scatta solo quando il mercato scende a 14.000 solo che poi viene regolato verso di me a 13997.5? Non è la stessa cosa, chiaramente perchè in un caso la posizione si apre quando non si sarebbe voluto, nell’altro si apre solo quando si sarebbe voluto.

  3) come si fa a simulare correttamente in probacktest? Ho provato a mettere nella casella dello spread di probacktest il valore di spread, ma ottengo un comportamento strano.

  Grazie

   

   

   

   

  

  robocop

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  07/26/2020 at 9:51 AM #140121
  robertogozzi

  Lo spread che indichi per il backtest serve solo a calcolare la performance, non a modificare i prezzi.

  Non si può distinguere tra bid e ask, CLOSE restituisce un prezzo e non puoi sapere dal codice qual’è, quindi non puoi intervenire in alcun modo per cambiarlo.

  

  robertogozzi

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  07/26/2020 at 12:11 PM #140123
  robocop

  Ho mescolato i concetti ed ho creato confusione. Rettifico le domande sospendendo per ora il concetto di probacktest e rimanendo su proorder.

  Nella versione 10.3 di IG di proorder, l’unica che consentirebbe il trading algoritmico:

  1) CLOSE/OPEN, premesso non che c’è modo di saperlo da codice (e da qui la domanda) ritorna, sulla base di quanto noto:
  a) il prezzo di mercato alla chiusura/apertura barra
  b) il prezzo BID del Broker alla chiusura/apertura barra
  c) il prezzo ASK del Broker alla chiusura/apertura barra
  d) non lo sappiamo, dobbiamo chiederlo a PRT/IG

  1) HIGH/LOW, premesso che non c’è modo di saperlo da codice (e da qui la domanda) ritorna, sulla base di quanto noto:
  a) il maggior/minor prezzo di mercato registrato nella barra
  b) il maggior/minor prezzo BID esposto dal broker nella barra
  c) il maggior/minor prezzo ASK esposto dal broker nella barra
  d) non lo sappiamo, dobbiamo chiederlo a PRT/IG

  2) ORDINE SELLSHORT 1 CONTRACT STOP AT 14000 senza limite prezzo. Ci si immagina che PRT monitori il prezzo per mandare l’ordine al broker solo quando la condizione STOP AT 14000 è soddisfatta. Qual’è il prezzo che viene monitorato?

  a) il prezzo di mercato, l’ordine viene inviato al broker solo quando il prezzo di mercato tocca 14000 e il broker lo esegue al suo prezzo del momento (Sarebbe la cosa naturale, l’ordine parte solo quando la condizione desiderata è realmente soddisfatta dal mercato e il prezzo sell con lo spread rappresenta il costo dell’operazione)

  b) il prezzo sell esposto dal brokert modificato con lo spread rispetto al mercato. Non è auspicabile, perchè il prezzo esposto dal broker rettificato con lo spread sta sotto al mercato reale, per cui l’ordine sarebbe innescato prima che il mercato raggiungesse (e non è detto che lo raggiunga poi) 14000, perchè il broker espone 14000 quando il mercato sta in realtà 2.5 punti sopra (14.002.5, perchè 14002.5-2.5=14000 prezzo del broker). Il mkt potrebbe non andarci a 14000 ma l’0rdine sarebbe entrato lo stesso.

  c) non lo sappiamo, va chiesto a PRT/IG

  Grazie e buona domenica

   

   

   

   

  c)

  c) non lo sappiamo

   

  

  robocop

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  07/27/2020 at 10:58 AM #140182
  robertogozzi

  1 – d) & d)

  2 – d) l’ordine viene inviato al broker così come l’hai scritto

   

   

   

  

  robertogozzi

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