Ordine non chiuso.

• 12/14/2017 at 6:22 PM #55691
  Gianluca

  Ciao a tutti, ho fatto un trading sistem ma presenta due bug che non capisco, in pratica non mi chiude i long quando vorrei nonostante io abbia impostato questo parametro di uscita:

  // Condizioni per uscire da posizioni long
  ciclo = CCI[7]
  escilong = (ciclo CROSSES UNDER 100)
  IF escilong THEN
  SELL AT MARKET
  ENDIF

   

  Come ho messo nella foto sarebbe dovuto essere inserito un ordine di chiusura quando il CCI oltrepassa in discesa 100, ma ciò non è avvenuto. (meno male che sta solo in demo).

   

  Ho un altro problema, lo script, nonostante abbia questi parametri iniziali;

   

  DEFPARAM FLATBEFORE = 080000
  // Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all’orario “Flat After”
  DEFPARAM FLATAFTER = 210000

   

  Mantiene le posizioni aperte oltre le ore 21, non le chiude proprio la sera. 

  Non capisco perchè. Potete aiutarmi?

   

  

  Gianluca

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  12/14/2017 at 6:38 PM #55695
  Gianluca

  Questo mi accade sul CFD Futures di IG scandenza Marzo del Germany30, possibile che sia perchè non è ancora scaduto Dicembre?

  

  Gianluca

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  12/14/2017 at 6:47 PM #55697
  robertogozzi

  Per quanto riguarda la prima domanda, forse alla candela da te indicata può darsi che il CCI fosse 100,00 e quindi non ancora UNDER, però avrebbe dovuto chiudere il trade alla candela successiva. Occorrerebbe il codice completo, perché può darsi che quelle poche righe che tu hai scritto facciano parte, per tua scelta o per tuo errore, di unblocco IF che risulta FALSO e non viene mai eseguito, quindi anche gli IF più interni seguono la stessa sorte.

  Per la seconda domanda, non so proprio dirti, prova con altri strumenti oppure stesso strumento ma di diverso tipo, mini ecc….

  Per scrivere il codice , utilizza il pulsante <> “insert PRT code”

  

  robertogozzi

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  12/14/2017 at 7:00 PM #55699
  Gianluca

  robertogozzi wrote:

  Per quanto riguarda la prima domanda, forse alla candela da te indicata può darsi che il CCI fosse 100,00 e quindi non ancora UNDER, però avrebbe dovuto chiudere il trade alla candela successiva. Occorrerebbe il codice completo, perché può darsi che quelle poche righe che tu hai scritto facciano parte, per tua scelta o per tuo errore, di unblocco IF che risulta FALSO e non viene mai eseguito, quindi anche gli IF più interni seguono la stessa sorte. Per la seconda domanda, non so proprio dirti, prova con altri strumenti oppure stesso strumento ma di diverso tipo, mini ecc…. Per scrivere il codice , utilizza il pulsante <> “insert PRT code”

  Grazie mille! Il problema era proprio la funzione IF in origine avevo questa funzione:

  //*****APERTURA LONG***** Condizioni per entrare su posizioni long
  IF NOT ONMARKET THEN
  parametri
  if time > 080000 and C1 and c2 and not daysForbiddenEntry then
  BUY PositionSize CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
  // Condizioni per uscire da posizioni long
  ciclo = CCI[55]
  escilong = (ciclo CROSSES UNDER 100)
  IF escilong THEN
  SELL AT MARKET
  ENDIF
  ENDIF

  ed infatti non usciva, allora ho eliminato il primo if not on market ed ho fatto così

  if time > 080000 and C1 and c2 and not daysForbiddenEntry and not onmarket then
  BUY PositionSize CONTRACT AT MARKET
  ENDIF

   

  ed ora è uscito!

  

  Gianluca

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  12/14/2017 at 7:08 PM #55700
  Gianluca

  ehm… se aggiusto il codice per lo short con gli stessi settaggi torna a dare errore..

  

  Gianluca

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  12/14/2017 at 7:18 PM #55701
  Gianluca

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// positionsize=1//+2*round((strategyprofit*2)/10000) // PARAMETRI DI PREZZO // Stop e target SET STOP PLOSS 70 set target profit 187 //WeightedClose //TotalPrice //TypicalPrice //TRADEPRICE //TOTALPRICE //*****APERTURA LONG***** Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT ONMARKET THEN I1 = I2 = c1 = c2 = if time > 080000 and C1 and c2 and not daysForbiddenEntry then BUY PositionSize CONTRACT AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long ciclo = CCI[7] escilong = (ciclo CROSSES UNDER 100) IF escilong THEN SELL AT MARKET ENDIF ENDIF //*****APERTURA SHORT***** /////////////////// IF NOT ONMARKET THEN I1 = I2 = c1 = c2 = if time>080000 and C1 and c2 and not daysForbiddenEntry then sellshort PositionSize CONTRACT AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long ciclo = CCI[55] escishort = (ciclo CROSSES UNDER 84.1) IF escishort THEN exitshort AT MARKET ENDIF ENDIF //************************************************************************ //trailing stop function trailingstart = 96 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 8 //trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF //************************************************************************ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Sell at end of day if time>215300 then exitshort at market sell at market endif // Earlier friday exit. Insurance against accidental holding over weekends if dayofweek=5 and time>212300 then exitshort at market sell at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate   daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// positionsize=1//+2*round((strategyprofit*2)/10000) // PARAMETRI DI PREZZO // Stop e target SET STOP PLOSS 70 set target profit 187   //WeightedClose //TotalPrice //TypicalPrice //TRADEPRICE //TOTALPRICE //*****APERTURA LONG***** Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT ONMARKET THEN I1 =   I2 =   c1 =   c2 =   if time > 080000 and C1 and c2 and not daysForbiddenEntry  then BUY PositionSize CONTRACT AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long ciclo = CCI[7] escilong = (ciclo CROSSES UNDER 100) IF escilong  THEN SELL AT MARKET ENDIF ENDIF //*****APERTURA SHORT***** /////////////////// IF NOT ONMARKET THEN I1 =   I2 =   c1 =   c2 =   if time>080000 and C1 and c2 and not daysForbiddenEntry  then sellshort PositionSize CONTRACT AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long ciclo = CCI[55] escishort = (ciclo CROSSES UNDER 84.1) IF escishort  THEN exitshort AT MARKET ENDIF ENDIF   //************************************************************************ //trailing stop function trailingstart = 96 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 8 //trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF //************************************************************************   /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   // Sell at end of day   if time>215300 then exitshort at market sell at market endif   // Earlier friday exit. Insurance against accidental holding over weekends   if dayofweek=5 and time>212300 then exitshort at market sell at market endif

   

  

  Gianluca

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  12/14/2017 at 7:19 PM #55702
  Gianluca

  @robertogozzi 

   

  Se elimino la riga 18 e la 31, l’uscita viene recepita dal sistema e l’ordine viene chiuso correttamente, ma se vado ad eliminare ugualmente la 35 e la 48 il problema mi si ripresenta 🙁

  

  Gianluca

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  12/14/2017 at 10:43 PM #55710
  robertogozzi

  La riga 45 credo dovrebbe essere

  escishort = (ciclo CROSSES OVER 84.1)

  1	escishort = (ciclo CROSSES OVER 84.1)

  questo credo sia il problema, non l’avere tolto le righe 35 e 48.

  

  robertogozzi

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  12/15/2017 at 9:58 PM #55780
  Gianluca

  Il fatto è che se elimino sia la 18 che la 31 e poi la 35 e la 48, il sistema ugualmente non chiude l’operazione al verificarsi dei parametri.

  

  Gianluca

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  12/15/2017 at 10:57 PM #55785
  robertogozzi

  robertogozzi wrote:

  La riga 45 credo dovrebbe essere

   

  escishort = (ciclo CROSSES OVER 84.1)

  1	escishort = (ciclo CROSSES OVER 84.1)

  questo credo sia il problema, non l’avere tolto le righe 35 e 48.

  L’hai fatto?

  

  robertogozzi

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  12/16/2017 at 12:48 AM #55791
  Gianluca

  Intanto grazie per avermi fatto notare l’errore. Ma pare che oggi quell’operazione che ieri apriva e non chiudeva non sarebbe stata aperta… possibile che possa esser stato per causa del rollover sullo strumento della data di ieri?

  Il problema è che backtestare sui 30 minuti viene molto limitato nel tempo, e questo rende il tutto molto aleatorio.

  

  Gianluca

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  12/16/2017 at 1:47 AM #55793
  robertogozzi

  Non credo c’entri il rollover, ma non saprei dirlo con certezza.

  

  robertogozzi

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