Ciao a tutti, vorrei provare a fare un codice per provare adautomatizzare l’open in gap su us500
Il programma dovrebbe verificare la chiusura delle 22 dell’indice americano ed operare per chiudere il gap che si forma all’apertura del giorno dopo, quindi una entrata short se l’indice apre più alto della chiusura del giorno prima ed una entrata long se l’indice apre più basso della chiusura del giorno prima.
In entrambe i casi con target la chiusura del giorno prima e stop Loss di pochi punti
Grazie Roberto sei sempre fantastico e volocissimo nel rispondere, ma probabilmente io non avrò i settaggi giusti per far funzionare il programma perche questo non mi rispetta la chiusura delle 22 e l’apertura delle 15,30 del mercato americano, ma testandolo vedo che ha delle entrate ed uscite differenti.
Faccio un esempio di venerdì 31 luglio dove ho tradato l’open in gap giovedì 30 luglio:
chiusura mercato ore 22 di giovedì a 3246
Apertura mercato ore 15,30 di venerdì a 3265
il programma dovrebbe aprire una posizione corta da 3265 punti con target 3246
In effetti c’è una candela di differenza, in quanto le strategie vengono SEMPRE eseguiti alla chiusura di ogni candela, quindi che il Venerdì ha aperto in gap rispetto al Giovedì la strategia verrà a saperlo alla chiusura del Venerdì, quindi entrerà a mercato all’apertura del Lunedì.
Per ovviare a questo si può utilizzare il supporto MTF, con un time frame ad 1 minuto (o anche minore) ed entrare poco dopo l’apertura.
Questo è il codice, ma va con le candele DAILY di IG, non credo corrispondano al mercato reale perché NON è un mercato reale, è un CFD creato da IG, quindi non ha orari borsistici.
Puoi provare ad intervenire sugli orari personalizzati (nelle opzioni della piattaforma si possono variare), ma non so quali effetti avranno sul risultato.
Devi eseguirlo su un TF ad 1 minuto, o inferiore (questo ridurrà lo storico disponibile in fase di backtest):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
DefparamCumulateOrders=false
TIMEFRAME(1Day)
ONCEDailyFlag=1
DailyFlag=abs(DailyFlag-1)
//Short
CondS=0
Ifopen>close[1]then
CondS=1
CondL=0
Endif
//Long
Ifopen<close[1]then
CondL=1
CondS=0
Endif
//
Tp=abs(close-close[1])*20//profitto 20 volte maggiore del GAP
Grazie mille Roberto, l’ho testato sulle azioni italiane tipo eni, in quanto hanno la chiusura alle 17,30 e l’apertura alle 9 e funziona, ma a volte non capisco perchè non rispetta il tp e lo stop loss.
Per testarlo ho aggiunto solo alcune funzioni, tipo che se il tp è minore di 30 centesimi allora non entra a mercato, tolto il profitto 20 volte il gap e lo stop /3, ed ho fatto comperare 100 azioni anziche una sola.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
DefparamCumulateOrders=false
TIMEFRAME(1Day)
ONCEDailyFlag=1
DailyFlag=abs(DailyFlag-1)
//Short
CondS=0
Ifopen>close[1]then
CondS=1
CondL=0
Endif
//Long
Ifopen<close[1]then
CondL=1
CondS=0
Endif
//
Tp=abs(close-close[1])//* 20 //profitto 20 volte maggiore del GAP
.
.
