Quantité de timeframes différents dans une stratégie ?

• 02/05/2019 at 10:01 AM #90480
  Roger

  Bonjour,

  Quel est le nombre de timeframes différents qu’on peut utiliser dans une strategy ?

  Est-ce qu’il y a une différence entre le backtest et le proorder ?

  Est-ce qu’il y a une différence entre le compte demo et le compte réel ?

  merci

  roger

  

  Roger

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  02/05/2019 at 11:56 AM #90496
  Nicolas

  J’ai changé le titre de ton sujet pour un titre en français et déplacé le post dans le forum sur le trading automatique.

  A ma connaissance, il n’y a pas de limitation, mais je n’ai jamais été au delà de 5 ou 6 différents pour ma part. As-tu rencontré un problème ?

  Il y a bien entendu des différences en les backtests et le trading live, il y a suffisamment de sujet qui en parlent dans les forums 🙂 (spread, slippage, ordres non exécutés par le courtier, latence, etc.). Beaucoup de facteurs techniques ne peuvent être vraiment simulés par un backtest.

  Si on parle des comptes démos de chez IG, oui ils ont parfois des comportements très différents des “live”, quoique cela se soit plutôt bien passé à priori ces dernières semaines. C’est un sujet très largement abordé dans plusieurs topics.

  

  Nicolas

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  02/05/2019 at 12:22 PM #90501
  robertogozzi

  La limite est 5 (+ celle par défaut). Nous avons fait le test avec Leo et d’autres.
  Mais vous pouvez les utiliser plusieurs fois, par exemple en utilisant TIMEFRAME (1 hour, default) et TIMEFRAME (1 hour, updateonclose) est considéré comme un TF, pas deux!
  Pour voir le message d’erreur de ProOrder avec la limite, il suffit d’utiliser 6 valeurs différentes (+ par défaut) et il apparaîtra.

  

  robertogozzi

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  02/05/2019 at 12:22 PM #90502
  Roger

  Merci pour la réponse.

  Oui, j’ai parfois un message qui me dit que je ne peux pas utiliser plus que cinq.  Et j’ai l’impression que timeframe(x minutes, default) et timeframe(x minutes, updateonclose) sont comptés comme deux timeframe différents pour ce qui est du nombre maximum autorisé.

  ?

  merci pour votre aide

  Roger

  

  Roger

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  02/05/2019 at 12:26 PM #90504
  Roger

  j’ai l’impression que default et updateonclose sont considérés comme le même nombre de timeframes dans le backtest, mais deviennent deux dans le proorder

  

  Roger

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  02/05/2019 at 12:46 PM #90505
  Nicolas

  Je vais tâcher d’obtenir une réponse officielle, je reviendrai ici pour vous en dire plus.

  

  Nicolas

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  02/05/2019 at 2:47 PM #90515
  Nicolas

  Donc voici ce qu’il en est aujourd’hui au sujet de la limitation de quantités de TIMEFRAME possible dans une stratégie de trading automatique sous ProOrder :

  Il existe une limite de 6 unités de temps (intraday) y compris celui de la base (unité de temps du graphique depuis lequel est créée la stratégie).

  ProOrder et ProBackTest sont tous deux limités à 6, sauf que la détection n’a été faite que pour le TA pour l’instant. En ProOrder, il y aura une erreur qui empêche le démarrage, mais pas en ProBackTest.

  

  Nicolas

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