No sé que errores tiene el código de este sistema:

• 09/16/2023 at 10:14 PM #221137
  sergiomollag

  Quiero programar el siguiente sistema para hacer backtest pero al hacerlo no me arroja ningún dato. Soy novato en este lenguaje y no encuentro que estoy haciendo mal, os adjunto captura del código y también como es el sistema, muchas gracias. Es un sistema muy sencillo solo de largos en el SPY:

  – Comprar el SPY SOLO los lunes SI el cierre es menor o igual a las 2 sesiones anteriores
  – Vender (si tenemos posición) cuando alcance un precio que supere los máximos de la sesión anterior ( a modo de price target )
  – Vender (si tenemos posición) en caso de que a los 10 días no se haya cumplido la condición de venta anterior, es decir que no haya conseguido superar los máximos del día anterior ( a modo de stop-loss).

  Muchas gracias de nuevo

  

  sergiomollag

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  09/17/2023 at 6:13 AM #221144
  robertogozzi

  Publique el código la próxima vez, no una imagen del mismo. Gracias 🙂
  No debes utilizar órdenes pendientes, ya sean LIMIT o STOP, cuando el precio de entrada es CLOSE. Utilice AT MARKET en su lugar.
  Reemplace sus líneas de BUY y SELL con estas:

  BUY 1 Contract AT MARKET SELL AT MARKET

  1 2	BUY 1 Contract AT MARKET SELL AT MARKET

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  sergiomollag

  

  robertogozzi

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  09/17/2023 at 12:19 PM #221160
  sergiomollag

  De acuerdo no lo sabía, y también he visto que debería haberlo publicado en el foro de proorder, que son los asuntos relacionados con estrategias. Voy a reformular la pregunta allí porque me sigue sin funcionar. Muchas gracias.

  

  sergiomollag

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  09/18/2023 at 9:51 AM #221195
  robertogozzi

  No vuelvas a preguntar, trasladaré tu solicitud al foro de PoOrder.

  

  robertogozzi

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  09/23/2023 at 11:28 AM #221469
  robertogozzi

  Esto funciona correctamente:

  DEFPARAM CumulateOrders = False c1 = (DayOfWeek = 1) c2 = close <= close[2] c3 = close > high[1] IF c1 AND c2 THEN BUY AT Market ENDIF IF OnMarket AND c3 THEN SELL AT Market ENDIF ONCE BarsLimit = 10 IF OnMarket AND ((BarIndex - TradeIndex + 1) > BarsLimit) THEN SELL AT Market ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  DEFPARAM CumulateOrders = False c1 = (DayOfWeek = 1) c2 = close <= close[2] c3 = close > high[1] IF c1 AND c2 THEN    BUY AT Market ENDIF IF OnMarket AND c3 THEN    SELL AT Market ENDIF ONCE BarsLimit = 10 IF OnMarket AND ((BarIndex - TradeIndex + 1) > BarsLimit) THEN    SELL AT Market ENDIF

  Es mejor utilizar DayOfWeek, en lugar de CurrentDayOfWeek.

   

  

  robertogozzi

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  09/23/2023 at 5:26 PM #221477
  sergiomollag

  Hola! Muchas gracias de antemano, pero, copiando el código que me pones tal cual para hacer el backtest, al ejecutarlo no me arroja ningún dato, como si algo fuera incorrecto y no pudiera hacerlo. ¿Puede tener algún error el código o algo?

  Gracias de nuevo.

  

  sergiomollag

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  09/23/2023 at 5:33 PM #221480
  robertogozzi

  Funciona muy bien para mí. Lo probé en DAX, NASDAQ y otros, en 1 Minuto, 1 Hora y en el Diario.

  Adjunte el archivo ITF de su código y una captura de pantalla del gráfico completo, incluidos los parámetros utilizados para el backtest.

   

   

  

  robertogozzi

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  09/23/2023 at 6:16 PM #221483
  sergiomollag

  Copié el código tal cual lo puso, y lo he probado haciendo backtest en varios activos (SPY, IWM, SP500, etc.) y en todos el informe está en blanco no arroja ningún dato, como si algo fallara. Tal que así:

   

  

  sergiomollag

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