Suite a ce que j’ai posté sur différents sujets concernant probabilité et espérance mathématique, j’ai le codage d’une stratégie scalping mais je pense qu’il me faudrait une un money management dynamique ce qui changerait d’un simple sl et tp que propose de paramétrer prorealtime.
1 fixer un gain journalier (je pense a 5 points car plus l’objectif est grand et plus l’espérance de gain rapide diminue)
2 que le robot puisse prendre en compte le spread et les pertes précédentes afin de fixer un TP qui correspond aux pertes plus mon objectif journalier pour clôturer la journée
3 décider d’un pourcentage de pertes consécutives ou bien quantités de trades perdants afin que lorsque le prochain trade pris et va dans la bonne direction, le stop loss remonte ou baisse (en fonction du trade) afin de protéger la moitié du mouvement gagnant (calcul entre le trade pris et niveau actuel pour que le stop los soit au milieux)
Le but étant de minimiser ces pertes et maximiser ses gains.
voici le code de base mais il me manque la mise en place de ce money management dynamique.
// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
ignored, indicator1, ignored = CALL “CROISEMENTEMA”
ignored, ignored, indicator2 = CALL “CROISEMENTEMA”
c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)
IF c1 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
ignored, indicator3, ignored = CALL “CROISEMENTEMA”
ignored, ignored, indicator4 = CALL “CROISEMENTEMA”
c2 = (indicator3 CROSSES UNDER indicator4)
IF c2 THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
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