Mémoire d'une variable

• 04/09/2020 at 12:50 PM #125414
  Roger

  Bonjour,

  Je souhaite savoir si PRC peut se souvenir d’une variable d’une itération à l’autre (d’une bougie à l’autre).

  Voici ce que je fais :

  defparam preloadbars=10000 if barindex>=10000 then for i=1 to 10000 if condition then count=count+1 endif next endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  defparam preloadbars=10000   if barindex>=10000 then for i=1 to 10000 if condition then count=count+1 endif next endif

   

  Le temps de calcul est extrêmement long car à chaque barre je refais des calculs déjà fait avant, et je souhaite raccourcir en faisant :

  defparam preloadbars=10000 //calcul du count pour les 10 000 barres préchargées if barindex=10000 then for i=1 to 10000 if condition then count=count+1 endif next endif //mise à jour de la valeur de count au fur et à mesure du backtest if barindex>10000 then if condition then count=count+1 endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  defparam preloadbars=10000   //calcul du count pour les 10 000 barres préchargées if barindex=10000 then for i=1 to 10000 if condition then count=count+1 endif next endif   //mise à jour de la valeur de count au fur et à mesure du backtest if barindex>10000 then if condition then count=count+1 endif endif

  Est ce que de cette façon, PRC peut retenir la valeur de “count” et l’actualiser ?

  L’avantage est aussi que ça me permet d’avoir un historique plus long pour le calcul de count.

  Merci d’avance pour votre aide.

   

  

  Roger

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  04/09/2020 at 1:01 PM #125417
  Nicolas

  Pourquoi ne pas faire une somme des booléens avec SUMMATION, pour éviter les boucles :

  count = summation[10000](condition)

  1	count = summation[10000](condition)

   

  La variable count se remplira à chaque nouvelle bougie d’une nouvelle valeur et tu pourras donc accéder à toutes ses valeurs passés avec un offset entre crochet, exemple le count d’il y a 10 barres auparavant :

  var = count[10]

  1	var = count[10]

   

   

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  Roger

  

  Nicolas

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  04/09/2020 at 1:33 PM #125429
  Roger

  Merci beaucoup pour ta réponse Nicolas.

  J’ai volontairement simplifié le code pour plus de clarté.

  Ma condition ressemble en réalité à ça :

  defparam preloadbars=10000 if barindex>=10000 then for i=1 to 10000 if open[i-1-x]/open[i-1]-1>0 then count=count+1 endif next endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  defparam preloadbars=10000   if barindex>=10000 then for i=1 to 10000 if open[i-1-x]/open[i-1]-1>0 then count=count+1 endif next endif

  Je cherche à calculer la performance en t+x d’une condition réalisée en t

  En gros je fais des calculs forward dans le passé, et je pense que la fonction summation est insuffisante dans ce cas, à moins que je me trompe ?

   

  

  Roger

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  04/09/2020 at 2:02 PM #125438
  Nicolas

  Est-ce qu’il y a une raison particulière pour faire le test en avant ? et pourquoi pas l’inverse ? Tu cherches à connaître le futur pour recalculer le passé ou non ?

  

  Nicolas

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  04/09/2020 at 2:08 PM #125439
  Roger

  Tu as raison , il faut que j’inverse…et avec des summation ça devrait être bon

  Mon cerveau était bloqué sur ma manière de faire

  Je teste ça !

  Merci beaucoup

  

  Roger

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  04/09/2020 at 2:28 PM #125444
  Roger

  Bon en fait je bloque encore, il y a un problème de temps.

  Je vais préciser :

  Je souhaite regarder si ma condition dans le passé s’est avérée rentable en ayant pris position et en étant resté dans le marché pendant x barres.

  L’idée est d’ignorer cette condition si elle n’est pas assez rentable.

  defparam preloadbars=10000 condition=close>close[10] x=5 // nb de barres ou je reste en position if barindex>=10000 then compteurOccurences=summation[10000](condition) compteurTradesRentables=compteurOccurences[x] .......

  1 2 3 4 5 6 7

  defparam preloadbars=10000 condition=close>close[10] x=5 // nb de barres ou je reste en position   if barindex>=10000 then compteurOccurences=summation[10000](condition) compteurTradesRentables=compteurOccurences[x] .......

  Et là je retrouve mon problème de calcul de performance en forward.

  

  Roger

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  04/09/2020 at 3:57 PM #125457
  Nicolas

  En résumé tu veux savoir si lorsque tu détectes ‘condition’, en rentrant au marché et en sortant 5 barres plus loin, cela est rentable ? Si oui, uniquement sur la dernière occurrence ou sur toutes celles rencontrées en faisant une moyenne ?

  

  Nicolas

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  04/09/2020 at 4:13 PM #125459
  Roger

  Oui c’est ça.

  Sur toutes celles rencontrées, en comptant le nombre de trades gagnant et de trades perdant.

  

  Roger

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  04/09/2020 at 4:42 PM #125465
  Nicolas

  Ok, mais alors je ne comprends pas pourquoi tu veux faire une boucle dans le passé pour connaître ces résultats, puisque tu ne peux plus y intervenir … dans le passé 🙂

  Bref, si on comptabilise les résultats tout en laissant passer le temps, on peut y arriver :

  condition=close>close[10] x=5 // nb de barres ou je reste en position if condition and barindex-startbar>x then //si condition et aucun ordre en cours startbar=barindex startprice=close endif if barindex-startbar=x then //gain ou perte après X bar if close>startprice then gain=gain+1 //gagné ! else perte=perte+1 //perdu :( endif endif return gain coloured(0,255,0), perte coloured(255,0,0)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  condition=close>close[10] x=5 // nb de barres ou je reste en position   if condition and barindex-startbar>x then //si condition et aucun ordre en cours startbar=barindex startprice=close endif if barindex-startbar=x  then //gain ou perte après X bar   if close>startprice then   gain=gain+1 //gagné ! else   perte=perte+1 //perdu :( endif endif   return gain coloured(0,255,0), perte coloured(255,0,0)

  Je pense que c’est l’idée, à tester en tant qu’indicateur pour voir si j’ai bien compris.

  

  Nicolas

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  04/09/2020 at 5:10 PM #125472
  Roger

  Merci je vais regarder et tester ça !

  

  Roger

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