Buonasera, vorrei testare un sistema di trading su un 2 h che acquisti o venda a seconda se 2 o più medie mobili siano maggiori o minori del 2 h precedente, ma che apra contestualmente l’operazione opposta (ovviamente sia short che long) solo se le stesse mm sul daily assecondano il trend, in caso contrario l’operazione andrà chiusa e basta.
per semplicità chiederei un esempio con solo 2 mm, per es. a 5 e 10 periodi.
Grazie in anticipo per gli eventuali suggerimenti.
Angelo
Aprire posizioni opposte contemporaneamente non funziona nello stesso sistema.
Aprire posizioni opposte contemporaneamente non funziona nello stesso sistema.
Non sono posizioni opposte, chiudo il long e/o apro lo short solo a determinate condizioni, ho altri backtest che lo fanno ma lavorano solo su un time frame.
Aprire posizioni opposte contemporaneamente non funziona nello stesso sistema.
Non sono posizioni opposte, chiudo il long e/o apro lo short solo a determinate condizioni, ho altri backtest che lo fanno ma lavorano solo su un time frame.
Forse non mi sono spiegato bene nella richiesta iniziale, non intendo aprire due posizioni opposte ma chiudere una posizione e aprire contestualmente una posizione contraria.
Ho capito, uno stop & reverse.
Appena posso telo faccio.
Ho capito, uno stop & reverse.
Appena posso telo faccio.
Grazie 1000 in anticipo, Roberto.
Scusami, ma non ho ancora avuto il tempo necessario. Abbia ancora un pò di pazienza!
Scusami, ma non ho ancora avuto il tempo necessario. Abbia ancora un pò di pazienza!
Nessun problema, e grazie ancora.
Ecco fatto:
DEFPARAM CumulateOrders = false
//
Timeframe(Daily,UpdateOnClose) //Timeframe(Daily,default)
Sma5Daily = average[5,0](close)
Sma10Daily = average[10,0](close)
//
Timeframe(2h,UpdateOnClose)
Sma5h2 = average[5,0](close)
Sma10h2 = average[10,0](close)
//
L1 = Sma5h2 > Sma5h2[1]
S1 = Sma5h2 < Sma5h2[1]
L2 = Sma10h2 > Sma10h2[1]
S2 = Sma10h2 < Sma10h2[1]
L3 = Sma5Daily > Sma5Daily[1]
S3 = Sma5Daily < Sma5Daily[1]
L4 = Sma10Daily > Sma10Daily[1]
S4 = Sma10Daily < Sma10Daily[1]
EntryLong = Not LongOnMarket AND L1 AND L2 AND L3 AND L4
EntryShort = Not ShortOnMarket AND S1 AND S2 AND S3 AND S4
ExitL = LongOnMarket AND (S3 OR S4)
ExitS = ShortOnMarket AND (L3 OR L4)
IF EntryLong THEN
BUY 1 Contract at Market
ENDIF
IF EntryShort THEN
SELLSHORT 1 Contract at Market
ENDIF
IF ExitL THEN
SELL at Market
ENDIF
IF ExitS THEN
EXITSHORT at Market
ENDIF
alla linea 3 le medie mobili sono aggiornate solo alla chiusura della candela giornaliere. Se le desideri aggiornate alla chiusura della candela H2 devi usare l’istruzione indicata nel commento della riga stessa.
Grazie Roberto, lo provo.
Per favore non quotare i post di altri quando non è necessario distinguere l’uno dall’altro, per evitare di rendere meno leggibile l’argomento (ho rimosso io la citazione).
Grazie 🙂
