MACD+Parabolic+2mm Strategy D1

• 09/29/2017 at 7:45 AM #47445
  Rosario Spina

  Attenzione!! La strategia non ha stoploss/trailingstop/profittstop ( A vostro piacimento)

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Condizioni per entrare su posizioni long indicator1 = Average[24](close) indicator2 = Average[48](close) c1 = (indicator1[1] > indicator2[1]) indicator3 = SAR[0.02,0.025,0.2] c2 = (close[1] CROSSES OVER indicator3[1]) indicator4 = MACDline[37/3, 77/3, 9](close) c3 = (indicator4 > 0) IF c1 AND c2 AND c3 THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long indicator5 = Average[48](close) c4 = (close[1] CROSSES UNDER indicator5[1]) IF c4 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short indicator6 = Average[24](close) indicator7 = Average[48](close) c5 = (indicator6[1] < indicator7[1]) indicator8 = SAR[0.02,0.025,0.2] c6 = (close[1] CROSSES UNDER indicator8[1]) indicator9 = MACDline[37/3, 77/3, 9](close) c7 = (indicator9 < 0) IF c5 AND c6 AND c7 THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni short indicator10 = Average[48](close) c8 = (close[1] CROSSES OVER indicator10[1]) IF c8 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate   // Condizioni per entrare su posizioni long indicator1 = Average[24](close) indicator2 = Average[48](close) c1 = (indicator1[1] > indicator2[1]) indicator3 = SAR[0.02,0.025,0.2] c2 = (close[1] CROSSES OVER indicator3[1]) indicator4 = MACDline[37/3, 77/3, 9](close) c3 = (indicator4 > 0)   IF c1 AND c2 AND c3 THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni long indicator5 = Average[48](close) c4 = (close[1] CROSSES UNDER indicator5[1])   IF c4 THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Condizioni per entrare su posizioni short indicator6 = Average[24](close) indicator7 = Average[48](close) c5 = (indicator6[1] < indicator7[1]) indicator8 = SAR[0.02,0.025,0.2] c6 = (close[1] CROSSES UNDER indicator8[1]) indicator9 = MACDline[37/3, 77/3, 9](close) c7 = (indicator9 < 0)   IF c5 AND c6 AND c7 THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni short indicator10 = Average[48](close) c8 = (close[1] CROSSES OVER indicator10[1])   IF c8 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

   

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  Andrea

  

  Rosario Spina

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  09/29/2017 at 7:49 AM #47744
  Nicolas

  Grazie Rosario per aver condiviso la tua strategia, ma credo di non includere nei tuoi test la diffusione e che i backtest non sono stati eseguiti in modalità tick da tick.

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  Rosario Spina

  

  Nicolas

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  09/29/2017 at 9:26 AM #47778
  Rosario Spina

  Ciao Nicolas la strategia e testata in tick per tick ( i risultati dello storico sono uguali al probacktest 1979/2017)

  La strategia non ha stoploss/ trailing / stop profit.  Forse per questo! Anche la prima strategia e uguale come impostazioni, ed e utilizzabile solo in (D1)

  

  Rosario Spina

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  09/29/2017 at 11:51 AM #47798
  Nicolas

  Questo è il risultato che ho compreso il “spread” di 1,5 pip con abilitazione modalità tick.

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  Rosario Spina

  

  Nicolas

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  09/29/2017 at 3:39 PM #47826
  Rosario Spina

  Macd+Parabolic+2MM

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Condizioni per entrare su posizioni long indicator1 = Average[24](close) indicator2 = Average[48](close) c1 = (indicator1[2] > indicator2[2]) indicator3 = SAR[0.02,0.025,0.2] c2 = (close[1] CROSSES OVER indicator3[1]) indicator4 = MACDline[37/3, 77/3, 9](close) c3 = (indicator4 > 0) IF c1 AND c2 AND c3 THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long indicator5 = Average[48](close) c4 = (close[1] CROSSES UNDER indicator5[1]) IF c4 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short indicator6 = Average[24](close) indicator7 = Average[48](close) c5 = (indicator6[2] < indicator7[2]) indicator8 = SAR[0.02,0.025,0.2] c6 = (close[1] CROSSES UNDER indicator8[1]) indicator9 = MACDline[37/3, 77/3, 9](close) c7 = (indicator9 < 0) IF c5 AND c6 AND c7 THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni short indicator10 = Average[48](close) c8 = (close[1] CROSSES OVER indicator10[1]) IF c8 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Stop e target SET STOP pLOSS 75 SET TARGET pPROFIT 105

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate   // Condizioni per entrare su posizioni long indicator1 = Average[24](close) indicator2 = Average[48](close) c1 = (indicator1[2] > indicator2[2]) indicator3 = SAR[0.02,0.025,0.2] c2 = (close[1] CROSSES OVER indicator3[1]) indicator4 = MACDline[37/3, 77/3, 9](close) c3 = (indicator4 > 0)   IF c1 AND c2 AND c3 THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni long indicator5 = Average[48](close) c4 = (close[1] CROSSES UNDER indicator5[1])   IF c4 THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Condizioni per entrare su posizioni short indicator6 = Average[24](close) indicator7 = Average[48](close) c5 = (indicator6[2] < indicator7[2]) indicator8 = SAR[0.02,0.025,0.2] c6 = (close[1] CROSSES UNDER indicator8[1]) indicator9 = MACDline[37/3, 77/3, 9](close) c7 = (indicator9 < 0)   IF c5 AND c6 AND c7 THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni short indicator10 = Average[48](close) c8 = (close[1] CROSSES OVER indicator10[1])   IF c8 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF   // Stop e target SET STOP pLOSS 75 SET TARGET pPROFIT 105

   

  

  Rosario Spina

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  09/29/2017 at 4:04 PM #47832
  Nicolas

  Grazie Rosario, il punto EUR / USD non può essere negoziato automaticamente con ProOrder, solo CFD contratti tramite PRT-CFD sono possibili. Sembra che ci siano un sacco di ordini “0 bar”, il che significa che non possono essere accurati se il backtest viene eseguito senza la modalità tick, probabilmente se si prova la strategia dal 1979 ad oggi.

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  Rosario Spina

  

  Nicolas

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