L'algo s'arrete lorsque je touche le SL

• 03/11/2020 at 9:29 PM #121878
  didier.gayraud

  Je fais appel a l’aide collective de ce forum car j’ai un probleme etrange sur un algo que j’ai mis en place sur IG/PRT. Globalement je joue la remontée du pétrole, et j’ai un algo qui prend positions en LONG lorsque mes conditions sont valides, il garde la position avec un TRAILING STOP, et si mon timing d’entrée n’est pas bon il coupe la position avec un STOP LOSS classique.

  Ces jours ci le SL se fait toucher a chaque fois, je prends mes pertes, et sur la fenetre PRO ORDER l’algo passe avec l’icone TRIANGE JAUNE, et je dois le relancer manuellement sinon il est arreté. Je n’interviens pas manuellement sur ma position, donc l’algo ne devrait pas se positionner dans cet état (icone panneau jaune).

  A noter que les back tests fonctionnent eux sans soucis, l’algo reprend position des que la condition d’entrée est a nouveau valide.

  Avez-vous des suggestions ?

  

  didier.gayraud

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  03/11/2020 at 9:50 PM #121879
  fifi743

  bonsoir,

  ta position est fermé peut être pas par le SL mais par la configuration de l’arrêt du système ci joint photo.

  si ton algo est mal configurer par exemple pas la bonne distance de SL et le système est arrête alors suivant ta configuration ta position est fermé

   

  

  fifi743

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  03/12/2020 at 8:16 AM #121892
  didier.gayraud

  Merci fifi,

  En effet sur les réglages de ta capture je vois que je suis en mode par défaut, par contre je ne comprends pas la différence des 2 modes…Quelqu’un pourrait-il expliquer en d’autres termes ?

  

  didier.gayraud

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  03/12/2020 at 8:44 AM #121893
  Nicolas

  Les systèmes lancés dans ProOrder ont une durée de vie en jours au bout de laquelle ils s’arrêtent, on peut les étendre avec le bouton étendre, lequel ajoutera la quantité de jours définis dans la fenêtre des options que fifi a posté.

  

  Nicolas

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  03/13/2020 at 8:05 AM #122015
  didier.gayraud

  Je ne pense pas que mon soucis soit lie a la duree, car si je l’algo a 9h le matin, il prend position vers 10h par exemple, il touche le SL a 11h, et ensuite il s’arrete et je dois le relancer manuellement.

  Mon algo utilise la fonction PositionPerf(1) pour detecter si le dernier trade etait ou perdant, cela fonctionne bien en backtest, mais peut etre que ProOrder gere mal cette fonction ?

  

  didier.gayraud

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  03/13/2020 at 8:21 AM #122018
  Nicolas

  Y-a-t’il des ordres rejetés dans la liste des ordres rejetés ? (CTRL+O ou menu trading/liste des ordres). Quel est le timeframe employé ? Y-a-t’il des ordres LIMIT ou STOP (exemple: BUY x AT y STOP …) ?

  

  Nicolas

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  03/13/2020 at 8:27 AM #122019
  didier.gayraud

  Oui, il y a des ordres rejetes dans cette liste sur le support que je travaille (brut leger). Mon UT est de 10mn.

  J’utilise un bout de code TRAILING STOP que j’ai recupere chez un membre de ce forum et mon compte comporte en effet de ordre AT STOP :

  //stop order to exit the positions
  IF newSL > 0 THEN
  SELL AT newSL STOP
  EXITSHORT AT newSL STOP
  ENDIF

  

  didier.gayraud

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  03/13/2020 at 8:36 AM #122021
  Nicolas

  Sans avoir vu le code complet, je suppose certains comportements, donc je vais encore poser quelques questions.

  1. Est-ce que la variable “newSL” est bien remis à zéro quand aucun ordre n’existe ?
  2. Est-ce que les TP et SL éventuels sont bien en concordance avec le pas minimal pour ce type d’instrument ?
  3. Le slippage et spread significatif en ces temps d’énormes volatilités pourraient avoir cet effet

  En tout les cas, tu as déjà ta réponse, ta stratégie s’arrête à cause d’un trop grand nombre d’ordres rejetés, il faut maintenant identifier pourquoi il y en a tant. Pas de message d’information pour chaque ligne d’ordre rejeté ?

  

  Nicolas

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  03/13/2020 at 9:26 AM #122025
  didier.gayraud

  Voici le code complet du TRAILING STOP.

  20 pips me semble correct pour limiter

  newSL est remis a 0 lorsque NOT ONMARKET donc ca me parait aussi OK

  Lorsque mon ordre est rejete, la raison indiquee est “Ce marche est maintenant ferme”, est-ce un soucis ?

   

  Trailing Stop

  //************************************************************************ SL = 20 // Initial STOP LOSS TrailingDistance = 10 // Distance from close to TSL TrailingStep = 5 // Pips locked at start of TSL //************************************************************************ //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL = 0 CAND = 0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL = 0 AND CLOSE - TRADEPRICE(1) >= TrailingDistance*PipSize THEN newSL = TRADEPRICE(1) + TrailingStep*PipSize ENDIF //next moves CAND = BarIndex - TradeIndex IF newSL > 0 AND CLOSE[1] >= HIGHEST[CAND](CLOSE) THEN newSL = CLOSE[1] - TrailingDistance*PipSize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL = 0 AND TRADEPRICE(1) - CLOSE[1] >= TrailingDistance*PipSize THEN newSL = TRADEPRICE(1) - TrailingStep*PipSize ENDIF //next moves CAND = BarIndex - TradeIndex IF newSL > 0 AND CLOSE[1] <= LOWEST[CAND](CLOSE) THEN newSL = CLOSE[1] + TrailingDistance*PipSize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL > 0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF SET STOP pLOSS SL

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

  //************************************************************************   SL = 20 // Initial STOP LOSS TrailingDistance = 10 // Distance from close to TSL TrailingStep = 5 // Pips locked at start of TSL   //************************************************************************   //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL = 0 CAND = 0 ENDIF   //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL = 0 AND CLOSE - TRADEPRICE(1) >= TrailingDistance*PipSize THEN newSL = TRADEPRICE(1) + TrailingStep*PipSize ENDIF //next moves CAND = BarIndex - TradeIndex IF newSL > 0 AND CLOSE[1] >= HIGHEST[CAND](CLOSE) THEN newSL = CLOSE[1] - TrailingDistance*PipSize ENDIF ENDIF   //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL = 0 AND TRADEPRICE(1) - CLOSE[1] >= TrailingDistance*PipSize THEN newSL = TRADEPRICE(1) - TrailingStep*PipSize ENDIF //next moves CAND = BarIndex - TradeIndex IF newSL > 0 AND CLOSE[1] <= LOWEST[CAND](CLOSE) THEN newSL = CLOSE[1] + TrailingDistance*PipSize ENDIF ENDIF   //stop order to exit the positions IF newSL > 0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF   SET STOP pLOSS SL

   

  

  didier.gayraud

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  03/13/2020 at 9:51 AM #122029
  fifi743

  essais ci joint

  //stop order to exit the positions IF onmarket and newSL > 0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF

  1 2 3 4 5

  //stop order to exit the positions IF onmarket and newSL > 0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF

   

  

  fifi743

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  03/13/2020 at 10:10 AM #122030
  robertogozzi

  Il se peut que TrailingDistance ne réponde pas aux exigences de distance minimale d'IG pour les instruments que vous négociez, donc les ordres en attente sont rejetés car leur prix d'entrée est trop proche de celui actuel. Essayez d'utiliser 20 et 10, au lieu de 10 et 5. Vous feriez mieux de consulter le site Web d'IG pour savoir quelle est la distance minimale requise pour cet instrument et si elle est fixe ou peut changer en fonction de la volatilité,

  

  robertogozzi

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  03/13/2020 at 10:10 AM #122032
  Nicolas

  Ces rejets d’ordres ont eu lieu quel jour ? Pour une raison que j’ignore, si le marché a été non joignable les ordres n’ont pas pu être passé et donc la stratégie arrêté par sécurité.

  

  Nicolas

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  03/13/2020 at 2:59 PM #122066
  didier.gayraud

  Je pense que Roberto a mis le doigt sur le probleme de distance, je n’avais pas pense a cela.

  Je vais doubler les valeurs (20 et 10) et relancer en production.

  Je donnerai le resultat si c’est concluant ou pass

  

  didier.gayraud

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  03/18/2020 at 8:41 AM #122418
  didier.gayraud

  J’ai doublé les paramétres TrailingDistance et TrailingStep mais l’algo stoppe toujours.

  J’ai essayé aussi sur l’indice FRANCE40 et j’ai le meme soucis.

  L’erreur que je vois sur le petit panneau jaune lorsque l’algo s’arrete est la suivante :

  “the system trading was stopped because an indicator received a negative or zero parameter ex:(-10)”

  Je suppose que le problème survient dans le codage du TRAILING STOP mais les backtests se passent sans aucun soucis…

  

  didier.gayraud

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  03/18/2020 at 9:34 AM #122424
  Nicolas

  Le code de l’erreur est clair, un des indicateurs utilisés dans ton code utilise une période nulle ou négative. Cette erreur est fatal et provoque l’arrêt du système en réel (heureusement !).

  Il faut donc reprendre chaque ligne de ton code et vérifier tes variables qui sont utilisées pour affecter des périodes de calcul valables à tes indicateurs.

  

  Nicolas

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