Utiliser une KAMA 200 et une KAMA50 dans un code ProOrder

• 05/21/2019 at 3:15 PM #99024
  finplus

  Bonjour,

  je repose ma question car je ne vois plus mon précédent post : en multiframe, je voudrais utiliser en timeframe 1 heure la condition suivante : la kama 200 doit être supérieure ou inférieure à la KAMA 50 suivant que l’on souhaite entrer long ou court. La décision étant prise par une condition en timeframe 15 minutes.

  or je me suis aperçu que la condition en timeframe 1 heure ne me renvoyait pas les bons résultats. Donc ma question est : est ce qu’en trading automatique, PRT sait gérer la KAMA 200 (je sais qu’en screener PRT ne peut pas gérer un tel horizon de temps – 200 unités).?

  merci.

  

  finplus

  Participant

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  05/21/2019 at 3:24 PM #99029
  Nicolas

  L’ancien post a été supprimé par erreur 2 fois, car oui il avait été posté en doublon .. !

  J’ai modifié le titre de ce sujet également, merci pour :

  • Pour un nouveau sujet, votre titre doit être suffisamment explicite pour inciter la communauté à lire votre discussion.

  Cela ne doit pas poser de problème, il est possible toutefois, qu’un arrondi de calcul puisse modifier des résultats entre ProBuilder et ProBacktest, mais ce comportement doit être corrigé dans une future mise à jour.

  Merci de poster le code en question pour apporter une réponse moins approximative 🙂

  

  Nicolas

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  05/21/2019 at 3:36 PM #99036
  finplus

  bonjour,

  voici donc le code en question.

   

  // Définition des paramètres du code
  DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé

  timeframe(1 hour,updateonclose)

  // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
  indicator11 = CALL “KAMA 50″[50, 2, 30]
  indicator21 = CALL “Kaufman Adaptative MA”[200, 2, 30]
  c11 = (indicator11 < indicator21)

  timeframe (default)

  // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
  indicator1, ignored, indicator2 = CALL “DM 15 minutes”[5, -5]
  c1 = (indicator1 < indicator2)

  IF c11 and c1 THEN
  SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF

   

  les entrées en position ne se font pas au bon moment ou alors elles se font alors que la kama50 est au dessus de la kama200  ……

  merci.

  

  finplus

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  05/21/2019 at 3:42 PM #99038
  finplus

  exemple ci-dessous aucune position de prise alors que la kama50 est au dessous de la kama200 et la condition en 15 minutes est remplie…

  

  finplus

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  05/21/2019 at 4:24 PM #99043
  Nicolas

  Première chose à faire c’est de GRAPH les indicateurs pour les visualiser et les comparer à ceux du graphique.

  Je pense l’avoir déjà dit dans un de tes sujets, il faut utiliser le bouton approprié pour poster du code.

  

  Nicolas

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  05/21/2019 at 4:34 PM #99051
  finplus

  KAMA200 et KAMA 50 en proorder

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé timeframe(1 hour,updateonclose) // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator11 = CALL "KAMA 50"[50, 2, 30] indicator21 = CALL "Kaufman Adaptative MA"[200, 2, 30] c11 = (indicator11 < indicator21) timeframe (default) // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator1, ignored, indicator2 = CALL "DM 15 minutes"[5, -5] c1 = (indicator1 < indicator2) IF c11 and c1 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé     timeframe(1 hour,updateonclose)   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator11 = CALL "KAMA 50"[50, 2, 30] indicator21 = CALL "Kaufman Adaptative MA"[200, 2, 30] c11 = (indicator11 < indicator21)   timeframe (default)     // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator1, ignored, indicator2 = CALL "DM 15 minutes"[5, -5] c1 = (indicator1 < indicator2)   IF c11 and c1 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF

  comme ceci ?

  

  finplus

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  05/21/2019 at 4:56 PM #99060
  finplus

  et je ne sais pas faire de GRAPH sur les indicateurs. j’ai fait un back test sans résultat. donc je m’interroge et je ne comprends pas ce qui ne fonctionne pas pourtant dans ce code qui est simplissime.

  

  finplus

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  05/22/2019 at 9:57 AM #99133
  Nicolas

  Pour justement comprendre ce qui ne va pas, il faut vérifier ses variables. Pour les visualiser donc, tu peux utiliser GRAPH ou GRAPHONPRICE:

  Pour les KAMA d’abord :

  GRAPH indicator11 GRAPH indicator21

  1 2	GRAPH indicator11 GRAPH indicator21

  à placer à la fin du code, tu pourras ainsi vérifier leurs valeurs et si elle sont exactes, pourquoi tes conditions ne se valident elles pas.

  

  Nicolas

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  05/22/2019 at 7:31 PM #99204
  finplus

  Bonsoir,

  merci pour la réponse. J’ai ajouté le graph mais bon je ne sais pas comment interpréter les résultats apparaissant sur le graphique (en pièce jointe).

  

  finplus

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  05/31/2019 at 6:56 PM #99781
  finplus

  Définition KAMA200

  // KAMA 200 Period = 200 Fastest = 2 / (FastPeriod + 1) Slowest = 2 / (SlowPeriod + 1) if barindex < Period+1 then Kama=close else Num = abs(close-close[Period]) Den = summation[Period](abs(close-close[1])) ER = Num / Den Alpha = SQUARE(ER *(Fastest - Slowest )+ Slowest) KAMA200 = (Alpha * Close) + ((1 -Alpha)* Kama[1]) endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  // KAMA 200 Period = 200 Fastest = 2 / (FastPeriod + 1) Slowest = 2 / (SlowPeriod + 1) if barindex < Period+1 then Kama=close else Num = abs(close-close[Period]) Den = summation[Period](abs(close-close[1])) ER = Num / Den Alpha = SQUARE(ER *(Fastest - Slowest )+ Slowest) KAMA200 = (Alpha * Close) + ((1 -Alpha)* Kama[1]) endif

  En complément de mon problème, je précise que la fonction call”KAMA” que j’utilise dans mon programme correspond au code joint (ex pour la kama200).

  merci de m’aider.

  

  finplus

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  06/02/2019 at 1:08 PM #99812
  Nicolas

  Le but de GRAPHer les variables sur le graphique, cela t’aidera à vérifier que les KAMA appelés par ton ProBacktest sont bien les mêmes que celles affichées dans le graphique avec les indicateurs, est-ce le cas ?

  

  Nicolas

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  06/09/2019 at 6:09 PM #100263
  finplus

  bonsoir,

  oui c’est bien le cas. je ne détecte aucune anomalie.

  

  finplus

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  06/11/2019 at 8:20 AM #100388
  Nicolas

  Le plus simple c’est d’exporter la stratégie en fichier itf et de l’attacher à ton prochain post, afin que je puisse vérifier avec la même version et les indicateurs importés automatiquement, merci.

  

  Nicolas

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  06/11/2019 at 7:14 PM #100451
  finplus

  Bonsoir,

  ci-joint le programme.

  

  finplus

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  06/12/2019 at 2:18 PM #100493
  Nicolas

  Il y a bien un ordre de vente qui se déclenche à chaque fois que la condition

  c11 and kamadown and c1

  1	c11 and kamadown and c1

  est testée vrai (voir GRAPH c11 and kamadown and c1), à condition bien entendu de ne pas être déjà au marché.

  Donc le programme semble correct.

  Les indicateurs sur ton écran ont bien les mêmes exacts paramètres que ceux codés dans la stratégie aux lignes 8,9 et 18 ?

  

  Nicolas

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