Índice de discrecion

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03/22/2020 at 6:55 PM #122943 quote

mateo
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Senior

Alguien me podría ayudar a programar un indicador, al que podríamos llamar Indice de Discrecion de un valor, y que nos calcule que valores han tenido una evolución continua y estable de aquellos que han tenido variaciones de precios de carácter discreto.

La ecuación consiste en multiplicar el signo del momentum (positivo o negativo) por la diferencia entre el porcentaje de días del periodo (6,9 o 12 meses por ejemplo) que ha tenido rendimiento negativo y positivo. Los días neutros no se introducirán.

ID = +_1*(% Negativos-%positivos)

Fuente: Gray y Vogel(2016)

Gracias y salud para todos

04/03/2020 at 1:45 PM #124478 quote

Nicolas
Keymaster

Legend

¿Tiene más explicaciones sobre la fórmula, porque no estoy seguro de entenderla perfectamente? Parece ser muy parecido al RSI en mi opinión.

04/04/2020 at 5:58 PM #124626 quote

mateo
Participant

Senior

Buenas tardes M. Nicolás

Sobre un gráfico en semanal sería contar las barras positivas , negativas o neutras (estas no se tienen en cuenta para el calculo).

Ejemplo:

Una acción que en las últimas 52 semanas su resultado ha sido positivo, y ha dado el siguiente resultado

28 barras positivas = 53,85%

24 barras negativas = 46,15%

Si el resultado de “la fuerza relativa” es positiva el valor multiplicador será -1

Si el resultado de “la fuerza relativa” es negativa el calor multiplicador será +1

ID = -1*(46,15 – 53,85) ID = -1*(-7,7) ID = 7,7

Espero haber sabido explicarme

Salud y muchas gracias

04/06/2020 at 12:30 PM #124834 quote
Nicolas
Keymaster

Legend
Por lo tanto, debe codificarse de esta manera: no estoy seguro de si el multiplicador debe establecerse como usted dijo, pero aquí está:
```
pos = summation[52](close>open)/52*100
neg = summation[52](close<open)/52*100
rs = neg-pos
if rs>0 then 
mult=-1
else
mult=1
endif

return mult*rs
```
quantitative-momentum.png
04/06/2020 at 7:46 PM #124926 quote

mateo
Participant

Senior

Muchas gracias Nicolás, pero no me debo explicar bien ya que hago los cálculos manualmente y no obtengo el mismo resultado.

Sin conocer la programación creo que el error está en los summation.

Solo deber sumar las veces que lz barra ha sido positiva o negativa, por ejemplo 28 barras positivas y 24 negativas. El total debe ser 52.

En este caso sería 28 barras ÷ da 53,85% de positivos, 24 barras – da 46 15% de negativos, el resultado es 7,7. Por el signo no se preocupe ya lo pondré yo pero creo que esta bien como usted lo puso.

Muchas gracias y mucha salud
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