Indicador R cuadrado Programado por Nicolas

• 06/17/2018 at 6:40 PM #73510
  Domenec

  Hola  he encontrado esta joya en la biblioteca sin embargo no hay manera de que pueda resolver la situacion empiezo

  Este Indicador lo programo Nicolas en  Enero del 2017  yo llevo unos meses trabajando a nivel matematico con las regresiones lineales simples y de variables multiples pero programando y con este nuevo lenguaje  digamos que estoy a nivel bajisismo  hay alguna forma de poder obtener la informacion de R cuadrado arriba como indicador sin adaptarlo a ninguna media mobil   Este oscilador da una informacion muy util a la hora de comerciar  yo llevo tiempo buscando la forma de obtener los puntos de giro de hasta cuatro ciclos diferentes del precio a base de utilizar diferentes periodos sin embargo creo que si lo pudiera obtener arriba como indicador este seria aun mas facil y mas claras las señales (por si alguien no lo sabe cuando R cuadrado alcanza un nivel de 0.7-0.8 se vuelve muy inestable y se da la vuelta y esto es muy importante si se consigue aplicar al comercio porque este siempre se mueve en ciclos si miran la foto del archivo adjunto lo comprenderan)

  A ver si alguien puede resolver la situacion en principio no harian falta las bandas como las que hay ahora en el codigo sin embargo si se pudieran poner ancladas al valor de R cuadrado la baja en 0 y la alta en 0.8 entonces ya seria perfecto muchas gracias anticipadas

  //PRC_r-squared adaptive Exponential Moving Average | indicator //25.01.2017 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge //--- parameters // Period = 20 // flLookBack = 25 // Floating levels lookback period // flLevelUp = 90 // Floating levels up level % // flLevelDown = 10 // Floating levels down level % //--- Data = customclose SumX = 0 SumXX = 0 SumXY = 0 SumYY = 0 SumY = 0 if barindex>Period then // adaptive r-squared periods for k=0 to period-1 do tprice = Data[k] SumX = SumX+(k+1) SumXX = SumXX+((k+1)*(k+1)) SumXY = SumXY+((k+1)*tprice) SumYY = SumYY+(tprice*tprice) SumY = SumY+tprice next Q1 = SumXY - SumX*SumY/period Q2 = SumXX - SumX*SumX/period Q3 = SumYY - SumY*SumY/period iRsq=((Q1*Q1)/(Q2*Q3)) //returned moving average avg = exponentialaverage[Period+Period*(iRsq-0.25)](Data) //floating levels mini = lowest[flLookBack](avg) maxi = highest[flLookBack](avg) rrange = maxi-mini flu = mini+flLevelUp*rrange/100.0 fld = mini+flLevelDown*rrange/100.0 flm = mini+0.5*rrange endif RETURN avg coloured(0,191,255) STYLE(line,2) as "Adaptive average", flu coloured(0,191,255) STYLE(dottedline,1) as "upper level", fld coloured(244,164,96) STYLE(dottedline,1) as "lower level", flm coloured(100,100,100) STYLE(dottedline,1) as "median level"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

  //PRC_r-squared adaptive Exponential Moving Average | indicator //25.01.2017 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge //--- parameters // Period = 20 // flLookBack = 25 // Floating levels lookback period // flLevelUp = 90 // Floating levels up level % // flLevelDown = 10 // Floating levels down level % //--- Data = customclose SumX  = 0 SumXX = 0 SumXY = 0 SumYY = 0 SumY  = 0 if barindex>Period then // adaptive r-squared periods for k=0 to period-1 do   tprice = Data[k]   SumX  = SumX+(k+1)   SumXX = SumXX+((k+1)*(k+1))   SumXY = SumXY+((k+1)*tprice)   SumYY = SumYY+(tprice*tprice)   SumY  = SumY+tprice next    Q1  = SumXY - SumX*SumY/period Q2  = SumXX - SumX*SumX/period Q3  = SumYY - SumY*SumY/period iRsq=((Q1*Q1)/(Q2*Q3)) //returned moving average avg = exponentialaverage[Period+Period*(iRsq-0.25)](Data) //floating levels mini   = lowest[flLookBack](avg) maxi   = highest[flLookBack](avg) rrange = maxi-mini flu    = mini+flLevelUp*rrange/100.0 fld    = mini+flLevelDown*rrange/100.0 flm    = mini+0.5*rrange endif RETURN avg coloured(0,191,255) STYLE(line,2) as "Adaptive average", flu coloured(0,191,255) STYLE(dottedline,1) as "upper level", fld coloured(244,164,96) STYLE(dottedline,1) as "lower level", flm coloured(100,100,100) STYLE(dottedline,1) as "median level"

   

  

  Domenec

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  06/18/2018 at 8:05 AM #73542
  Nicolas

  No entiendo tu consulta. Creo que estoy perdido en la traducción 🙂 ¿En qué quieres que se configuren las bandas adaptativas? En realidad, solo se calculan sobre la última baja más alta y más baja de la EMA adaptativa.

  

  Nicolas

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  06/18/2018 at 12:26 PM #73570
  Domenec

  Hola Nicolas gracias  a ver si  consigo explicarme bien  el oscilador R cuadrado  es  una herramienta muy buena y hace siempre su recorrido entre la cota “0”  y la cota “0.8”   en un altisimo porcentaje de ocasiones los giros del precio se dan cuando toca la cota “0.8”  (bueno depende de la programacion  dependiendo del numero de periodos si que los cambios se dan casi siempre en “0.8” y cuando empezamos a incrementar  los periodos  bajamos a la zona  cota “o.7” a “0.8”  y a veces cuando esta en la zona de la cota”0″

  Ya se que tu codigo de enero del 2007  no es bien bien la informacion de la formula del R cuadrado sino que es adaptada a la ema y  en cambio yo lo que busco es si es posible que no lo se disponer de esta informacion del oscilador en la parte del grafico como si fuera un indicador  ya que este oscilador  en el momento en que se gira siempre siempre marca un cambio en el recorrido del precio

  Yo estoy intentando sacar un Oscilador ( ya esta bastante adelantado) con cuatro periodos diferentes de Rcuadrado de forma que cada periodo me marque el giro de un ciclo de precios determinado o sea es como si desde m15  pudiera conocer que el giro que hace en un momento determinado es un giro mas importante con mas recorrido porque es de el ciclo  de el grafico de h4 o de h1

  Bueno no quiero liarte mas la pregunta es si esta informacion que da el oscilador R cuadrado se puede adaptar de alguna forma para tener la misma informacion pero no abajo como oscilador sino arriba como indicador de aqui el lio que te comentaba de si las bandas mobiles podian determinar la cota”0″ o la cota “0.80”

  Gracias anticipadas

   

   

  

  Domenec

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  06/18/2018 at 12:37 PM #73573
  Nicolas

  Lo siento 🙂 Pero todavía no creo haber entendido bien.
  Para el registro, el oscilador Rsquared, mide el devré de la correlación entre una línea de regresión lineal y el precio. Por lo tanto, es bastante lógico que cuando el precio está muy correlacionado con el derecho (0,8), tan pronto como se desvía, la correlación colapsa. Por lo tanto, podemos deducir ciclos, ¿por qué no?
  Lo que se podría hacer es crear un oscilador basado en el ciclo principal detectado durante un largo tiempo y medir los ciclos intermedios usando un período mucho más pequeño. Por lo tanto, será necesario crear una escala dinámica basada en la diferencia entre el valor 0 y .8 del ciclo principal.
  Al final tendremos algo similar a un estocástico, incluso si no nos basaremos en el precio.

  

  Nicolas

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  06/19/2018 at 7:57 AM #73643
  Domenec

  Si Nicolas de esto se trata de tener una herramienta capaz de marcar los ciclos del precio ya que de esta forma pese a los zigzag impulso correccion la tendencia quedaria muy clara y asi tanto los amantes de la teoria de Elliot como los estudiosos de los recorridos mediante las proporciones de fibonacci dispondrian de una herramienta vital para sus estudios analisis y comercio

  

  Domenec

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  06/19/2018 at 10:46 AM #73659
  Nicolas

  Puede probar este código, es básicamente un coeficiente de correlación estocástico de 2 entre el cierre del precio y la regresión lineal de 2 períodos diferentes.
  La variable “período” es el período del análisis. Agregué una línea de señal en línea punteada para una mejor y suave vista.

  period = 200 longp = 200 shortp = 14 majorcycle = r2[longp](close) hh = highest[period](majorcycle) ll = lowest[period](majorcycle) minorcycle = (r2[shortp](close)-ll)/(hh-ll) return minorcycle, average[3](minorcycle)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  period = 200 longp = 200 shortp = 14   majorcycle = r2[longp](close)   hh = highest[period](majorcycle) ll = lowest[period](majorcycle)   minorcycle = (r2[shortp](close)-ll)/(hh-ll)   return minorcycle, average[3](minorcycle)

   

  

  Nicolas

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  09/19/2018 at 10:48 AM #80857
  AntonioMiguel

  Por favor, Nicolas, cual sería el código del R-cuadrado que viene por defecto con el prt que estoy intentando agregarlo a un indicador que estoy creando, gracias

  

  AntonioMiguel

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  09/19/2018 at 1:22 PM #80879
  Nicolas

  No lo tengo, pero intentaré recodificarlo desde cero y avisarle.

  

  Nicolas

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  09/19/2018 at 1:45 PM #80889
  Nicolas

  Aquí está el código que calcula el coeficiente de correlación R-cuadrado, el resultado es el mismo que el indicador de la plataforma:

  R-Squared correlation coefficient – R²

  

  Nicolas

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