impedire al sistema di continuare a comprare o vendere se RSI non è maggiore o

Purtroppo il valore che avrà alla candela seguente si potrà sapere solo quando chiuderà.
Puoi utilizzare i valori dalla candela corrente, identificata con [0] o niente (ed è quella appena chiusa) fino ad [N] candele precedenti.
Questo esempio confronta l’RSI della candela attuale (quella appena chiusa, perché quella che si apre non esiste per la strategia) con quello della candela N precedente:

ONCE N   = 5
MyRSI    = Rsi1[14](close)
LongRSI  = MyRSI > MyRSI[N]
ShortRSI = MyRSI < MyRSI[N]

devi solo aggiungere le condizioni di cui sopra alle tue righe di entrata:

IF MieCondizioniLong AND LongRSI THEN
   BUY.....
ENDIF
IF MieCondizioniShort AND ShortRSI THEN
   SELLSHORT.....
ENDIF

Devi utilizzare ordini pendenti. In questo caso, però, è bene verificare chge ci sia il respetto della distanza minima tra prezzo d’ingresso e prezzo corrente (ho messo 6 punti perché mediamente sul DAX è 6 punti, mentre su S&P 500 è di solito 1, ma possono variare con la volatilità):

Distanza     = 6 * pipSize
Offset       = 5 * PipSize   //sarebbe meglio che questo valore non fosse < Distanza
EntrataLong  = close + Offset
EntrataShort = close - Offset
IF Not OnMarket THEN
   IF (close - Distanza) < EntrataLong THEN
      BUY 1 CONTRACT AT EntrataLong STOP
   ELSIF (close + Distanza) > EntrataLong THEN
      BUY 1 CONTRACT AT EntrataLong LIMIT
   ENDIF
   IF (close + Distanza) > EntrataShort THEN
      SELLSHORT 1 CONTRACT AT EntrataShort STOP
   ELSIF (close - Distanza) < EntrataShort THEN
      SELLSHORT 1 CONTRACT AT EntrataShort LIMIT
   ENDIF
ENDIF