Höchsten Drawdown zeigen

This topic has 12 replies, 4 voices, and was last updated 1 year ago by robertogozzi.

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07/22/2022 at 6:59 AM #197669

axmichi

Hallo,

ist es möglich den höchsten Drawdown der Equity Kurve in der Equitykurve zu zeigen?

Und

wenn der höchste / größte Verlust mölich ist, dann geht das auch mit dem längsten Drawdown

Danke

axmichi

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07/22/2022 at 11:34 AM #197704

robertogozzi

Es ist nicht möglich, die gewünschten Daten zu kombinieren.
Sie müssen sie selbst in Ihrem Code berechnen und mit GRAPH visualisieren.
Folgendes müssen Sie am Ende Ihres Codes hinzufügen (achten Sie darauf, NICHT Variablen mit demselben Namen wie den von mir angegebenen zu verwenden oder den Namen in meinen zu ändern):

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// DrawDown calculations
//
ONCE Capital  = 5000
ONCE MaxPoint = 0
ONCE MaxDD    = 0
//------------------------------------------
//       EQUITY
Equity        = Capital + StrategyProfit
TempProfit    = PositionPerf * PositionPrice / PipSize * PipValue * abs(CountOfPosition)
TempEquity    = Equity + TempProfit
//------------------------------------------
//       DrawDown
MaxPoint      = max(MaxPoint,TempEquity)
DD            = MaxPoint - TempEquity
MaxDD         = max(MaxDD,DD)
//------------------------------------------
graph MaxDD AS "DrawDown"
graph (Capital + STRATEGYPROFIT + (PositionPerf * PositionPrice * PipValue / PipSize * abs(CountOfPosition))) AS "Equity"

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// DrawDown calculations

ONCE Capital = 5000

ONCE MaxPoint = 0

ONCE MaxDD = 0

//------------------------------------------

// EQUITY

Equity = Capital + StrategyProfit

TempProfit = PositionPerf * PositionPrice / PipSize * PipValue * abs(CountOfPosition)

TempEquity = Equity + TempProfit

//------------------------------------------

// DrawDown

MaxPoint = max(MaxPoint,TempEquity)

DD = MaxPoint - TempEquity

MaxDD = max(MaxDD,DD)

//------------------------------------------

graph MaxDD AS "DrawDown"

graph (Capital + STRATEGYPROFIT + (PositionPerf * PositionPrice * PipValue / PipSize * abs(CountOfPosition))) AS "Equity"

Bei den Berechnungen kann es vorkommen, dass sich einige Euro unterscheiden, es handelt sich nur um ein Problem der Rundung, die auf andere Weise durchgeführt wird, sie haben keine große Bedeutung.

robertogozzi

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07/22/2022 at 12:56 PM #197714

GraHal

Link zu oben als Log 330 hier hinzugefügt …

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robertogozzi

GraHal

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07/22/2022 at 3:23 PM #197719

fifi743

Ich habe das Datum hinzugefügt, an dem es den größten DD gibt.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// DrawDown calculations
//
ONCE Capital  = 5000
ONCE MaxPoint = 0
ONCE MaxDD    = 0
once ddate    = 0
//------------------------------------------
//       EQUITY
Equity        = Capital + StrategyProfit
TempProfit    = PositionPerf * PositionPrice / PipSize * PipValue * abs(CountOfPosition)
TempEquity    = Equity + TempProfit
//------------------------------------------
//       DrawDown
MaxPoint      = max(MaxPoint,TempEquity)
DD            = MaxPoint - TempEquity

if dd>maxDD then
ddate=date
endif
MaxDD         = max(MaxDD,DD)
//------------------------------------------
graph MaxDD AS "DrawDown"
graph (Capital + STRATEGYPROFIT + (PositionPerf * PositionPrice * PipValue / PipSize * abs(CountOfPosition))) AS "Equity"
graph ddate

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// DrawDown calculations

ONCE Capital = 5000

ONCE MaxPoint = 0

ONCE MaxDD = 0

once ddate = 0

//------------------------------------------

// EQUITY

Equity = Capital + StrategyProfit

TempProfit = PositionPerf * PositionPrice / PipSize * PipValue * abs(CountOfPosition)

TempEquity = Equity + TempProfit

//------------------------------------------

// DrawDown

MaxPoint = max(MaxPoint,TempEquity)

DD = MaxPoint - TempEquity

if dd>maxDD then

ddate=date

endif

MaxDD = max(MaxDD,DD)

//------------------------------------------

graph MaxDD AS "DrawDown"

graph (Capital + STRATEGYPROFIT + (PositionPerf * PositionPrice * PipValue / PipSize * abs(CountOfPosition))) AS "Equity"

graph ddate

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robertogozzi

fifi743

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07/23/2022 at 7:37 AM #197787

axmichi

Danke sehr,

ich habe es in den Code eingefügt, jedoch ist nichts im chart zu sehen? Ich probier es noch mal

der chart ist im Timeframe 15 min, geht es da auch?

axmichi

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07/23/2022 at 7:53 AM #197788

axmichi

ah ich habe es hinbekommen, toll

kann ich dies auch direkt im chart oder in der equity anzeigen lassen, vielleicht mit einem Pfeil? Und ist es möglich die höhe des höchsten DD in % auszugeben?

axmichi

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07/23/2022 at 7:58 AM #197790

robertogozzi

Sie können es nur im Backtest-Variablenfenster sehen.

robertogozzi

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07/30/2022 at 7:06 AM #198104

axmichi

Kann mir denn hier noch der Beginn und die Dauer in Tagen des längsten Drawdown ausgegeben werden? Das auch farblich zu erkennen?

axmichi

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07/30/2022 at 10:20 AM #198111

robertogozzi

Sie können verschiedene Farben verwenden, die am besten zu Ihnen passen:

xyz = (Capital + STRATEGYPROFIT + (PositionPerf * PositionPrice * PipValue / PipSize * abs(CountOfPosition)))
graph MaxDD AS "DrawDown" coloured(255,0,0,255)  //Red
// MyValue can be assigned any value or expression you may need
IF xyz > MyValue THEN
   graph xyz              coloured(0,128,0,155)  //Green
ELSE
   graph xyz              coloured(0,0,255,255)  //Blue
ENDIF
graph ddate                                      //Black (default)

xyz = (Capital + STRATEGYPROFIT + (PositionPerf * PositionPrice * PipValue / PipSize * abs(CountOfPosition)))

graph MaxDD AS "DrawDown" coloured(255,0,0,255) //Red

// MyValue can be assigned any value or expression you may need

IF xyz > MyValue THEN

graph xyz coloured(0,128,0,155) //Green

ELSE

graph xyz coloured(0,0,255,255) //Blue

ENDIF

graph ddate //Black (default)

robertogozzi

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08/08/2022 at 1:07 PM #198738

axmichi

Hallo und danke,

jedoch bei mir leider kein Datum angezeigt, wann der längst Drawdown begonnen hat?

Es wird gefragt: Myvalue keine Variable definiert

Was ist das?

axmichi

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08/08/2022 at 3:00 PM #198751

robertogozzi

Sie sehen den DrawDown vom Beginn des Backtests.
MyValue ist ein beliebiger Wert Ihrer Wahl, der es Ihnen ermöglicht, zwischen den beiden Farben zu unterscheiden, um sie besser sehen zu können.

robertogozzi

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08/08/2022 at 4:45 PM #198758

axmichi

aha, dann wird also nicht das Datum des längsten Drawdown angezeigt?

axmichi

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08/08/2022 at 7:50 PM #198768

robertogozzi

Der Drawdown wird für die Backtest-Periode berechnet, wenn Sie möchten, können Sie ihn bis zum Maximum der möglichen Balken, 200.000 oder 1M, ausdehnen.

robertogozzi

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