Efficacité ProOrder ?

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  • 07/12/2020 at 7:03 PM #139095
    Cedric Sakowicz

    Bonjour à tous, nouveau en trading (2/3 mois d’expérience) je viens de me lancer dans PRT il y a quelques jours. Quel fabuleux outil de travail !!!

    J’ai également aussi découvert ProOder. Et après quelques tâtonnement et divers essais… j’ai réussi à sortir un “algorithme” qui me donner des résultats à peine croyables… Cf PJ

    Je précise que j’utilise IG pour mes trades, et que je suis encore dans la phase démo car je ne me sens pas encore prêt .

    Bref j’ai plusieurs questions:

    • même si j’ai bien compris que le passé n’est pas le futur et que les tests du passé peuvent être tout autre…. ce type d’algorithme peut-il réellement marcher ???
    • Pour ceux qui sont chez IG, quels sont les frais pour autant de trades sur les indices (désolé ma question peut être bête, mais mon plan en M10 peut lancer jusqu’à 1200 position en moins de deux mois, je n’ai même pas atteint ce nombre toute position confondues dans ma phase d’apprentissage).

    PS: à la base je l’ai testé sur le DAX (allemagne 30 chez IG) mais j’ai constaté qu’il était encore plus performant sur le DOW (WallStreet).

    Merci d’avance

    07/13/2020 at 9:07 AM #139116
    Mauro T. “Algorithm System”

    Hello, You entered tick by tick before taking the test ….. Then without seeing the code it is impossible to give you an answer …. with a 10 minute time frame you have a limited statistic ….. if it is all optimized how do you put it in real time close the account ….
    Bonjour, Vous avez entré tick par tick avant de passer le test ….. Alors sans voir le code il est impossible de vous donner une réponse …. avec un délai de 10 minutes vous avez une statistique limitée ….. si tout est optimisé comment le mettre en temps réel fermer le compte ….

    07/13/2020 at 9:15 AM #139119
    robertogozzi

    @Mauro

    Publiez uniquement dans la langue du forum dans laquelle vous publiez. Par exemple, l’anglais uniquement dans les forums anglophones et le français uniquement dans les forums francophones.

    Merci 🙂

    07/13/2020 at 9:24 AM #139121
    Mauro T. “Algorithm System”

    Oups désolé … je n’ai pas remarqué.

    07/13/2020 at 9:41 AM #139126
    Nicolas

    Je ne sais pas comment tu as obtenu ces résultats en backtests, mais comme le stipule Mauro, il faut bien entendu adapter sa réflexion à ce qu’est la réalité.

    1. spread fluctuants, slippage, aléas de marché, ordre rejetés pour x ou y raison, cela n’existe pas en backtests
    2. backtests effectués en tick par tick ? Si non, c’est obligatoire pour bien vérifier les ouvertures / clotures des ordres avec un degré de précision nettement plus proche de la réalité
    3. stratégies : optimisés ? Si oui, attention à la sur-optimisation, je te conseille d’étudier les concepts de robustesse, largement discutés ici et là sur le forum, voir les sujets notamment sur le walk-forward (blogs et vidéos)
    4. quantité d’historique pour les tests, si trop court la stratégie en question peut avoir été biaisé par les conditions de marché récentes.
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    avatar Mauro T. "Algorithm System"
    07/13/2020 at 11:45 AM #139135
    Cedric Sakowicz

    Bonjour à tous

    Vous parlez d’un test en tick par tick …. qu’entendez-vous par là ? (désolé je débute du PRT)

    Pour ce qui est de l’optimisation, non ce n’était pas le cas au moment de mon premier post. J’ai effectivement procédé à l’optimisation par la suite (ce qui donne comme résultat ce que vous verrez en PJ). J’ai testé sur 5 périodes en Walk Foward et c’est très surprenant d’efficacité …

     

    J’ai du coup une autre question: comme je le disais je suis client IG en compte démo pour le moment. J’ai voulu tester dès ce matin le code sur ce compte démo, mais aucun des ordres ne s’est lancé sur IG, ni même sur PRT. (je les vois pourtant dans le Backtest)

    Je précise que mon code a un stop suiveur …. est-ce que cela a une influence sur le fait que les positions ne soient pas prises ? Si oui y a-t-il un moyen d’y remédier car j’ai lu sur IG que les Stop Suiveurs n’étaient pas disponibles  sur les tickets d’ordre différés. j’ai le même problème lorsque je veux placer un ordre au marché avec Stop Suiveur…. du coup je me demande sur les ordres passés sur PRT ne sont pas assimilés à des ordres différés pour IG…

     

    Je vous remercie pour votre réponse

     

    07/13/2020 at 12:11 PM #139138
    Cedric Sakowicz

    Pour être plus précis, le message de rejet pour ces ordres est :

    “l’incrément du stop suiveur est inférieur au minimum requis. L’incrément minimum requis pour cette valeur est 10 AmounPerPoint. ”

    Le stop suiveur de mon code est justement de 10 points…. j’ai essayé avec plus et ça ne marche pas pour autant ?!

    07/13/2020 at 1:18 PM #139142
    Mauro T. “Algorithm System”

    Le Tick By Tick se trouve dans ProBacktest, sous la date …. cette case doit être cochée comme sur la figure …. alors vous devez également cocher la case Spread dans cet exemple c’est sur 2.
    En ce qui concerne l’opération que vous ne voyez pas dans la démo, vous devez également démarrer le Backtest à partir de la date et de la même heure que vous avez entré la démo et faire une comparaison si dans ce cas il n’y a pas de commandes dans le test également.
    Pour le refus de commandes si vous voulez être aidé malheureusement sans le code je ne sais pas quoi dire.
    Bonne journée

    07/13/2020 at 1:36 PM #139145
    Cedric Sakowicz

    J’entends énormément de traders dire que faire entre 5 et 10% / mois c’est déjà un très bon résultat….

    Je veux bien être crédule, naïf etc…. mais omment expliquer un tel résultat 900% !!!

    Admettons même que je ne fasse que 10% de ce résultat je serai tout de même à 100%/mois ce qui est fou malgré tout !

    Je précise que cesystème est tout aussi performant en H1  dailily ou weekly (testé depuis2013 ou 2014)… il est juste moins rentable car moins de positions prises ….

    D’où ma question initiale est-ce vraiment fiable ? Avez-vous déjà eu un backtest aussi performant ?

    Je précise aussi que niveau risque management je suis à 1% de perte acceptée (le -177 est arrivé qu’une seule fois sur un gap, sinon c’est max 105 de perte pour 10000 de capital)

     

     

    Nicolas, le spread évolutif  été pris en compte (j’ai mis un niveau moyen des spread que propose ig selon les moments de la journée)

     

     

    07/13/2020 at 2:30 PM #139152
    Nicolas

    Difficile d’expliquer le résultat obtenu sans avoir lu le code en question. Si tu veux un véritable avis de ce que tu peux attendre de celui-ci, il faudra le montrer, sinon on tournera en rond.

    Je ne comprends pas ce que tu veux dire par “fiable” ? Est-ce qu’en connaissant le passé on peut présager le présent ? La réponse est oui 🙂

    07/13/2020 at 2:58 PM #139165
    Cedric Sakowicz

    Merci.

    Je suis au boulot,  je porterai ce soir mon code

    07/13/2020 at 5:59 PM #139181
    Cedric Sakowicz

    Bonsoir tout le monde

    Alors tout d’abord, effectivement mon code n’avait pas été testé en tick par tick -> c’est maintenant chose faite et le résultat est bien moins satisfaisant, il est même nul puisque je suis très vite en perte en fait… dur retour à la réalité ;-).

    Mais cela m’amène à une autre question: lors de mon backtest en tick par tick, j’ai eu le message d’erreur apparaissant en 1ere PJ

    Du coup le résultat sur graphique donne une série de positions au début de la période puis plus rien, pourtant l’évolution du capital fluctue encore…  (voir PJ 2)(remarquez que je n’atteins pourtant pas 0). De plus par la même occasion je ne peux pas accéder au rapport détaillé.

    Enfin pour ce qui est du problème du stop suiveur, vu que IG demande de placer la distance du stop suiveur et ensuite la valeur du pas, j’ai bidouillé un truc et mis la commande ” SET STOP pLOSS 10 pTRAILING 10″ (cf le code complet en dessous) mais au moment de lancer le code sur le compte démo j’obtiens la mention ” les stops combinés ne peuvent pas être utilisés avec ProOrder”… Pourtant il s’agit d’une commande tirée du guide…. ???

    Voili voilou, ça fait beaucoup de choses, je vous remercie pour le soutien apporté… et m’excuse encore si mes questions paraissent bêtes pour certains. Comme je l’ai précisé au tout début je débute et je n’ai pas encore tous les rouages du trading et de la programmation chez PRT.

     

    Merci encore

     

    07/13/2020 at 7:23 PM #139186
    Mauro T. “Algorithm System”

    pTrailing ne peut pas être utilisé, cela ne fonctionne pas ……. dans la première figure, cela signifie qu’il y a trop de données tick par tick et donc il vous dit de redémarrer en supprimant le système avec tick par tick ….. mais si vous le supprimez ce n’est pas nécessaire rien de ce que tu fais. Augmentez la distance d’arrêt à au moins 20/30 points et réessayez.

    07/14/2020 at 10:40 AM #139223
    Nicolas

    Les instructions SET STOP TRAILING ne fonctionne pas chez IG. La solution étant de créer un stoploss en dur avec SET STOP LOSS et utiliser un des nombreux codes de trailing stop en soft que tu trouveras sur le site et dans les forums. Les versions les plus utilisées :

    Complete trailing stop code function

    Trailing stop with the Max Favorable Excursion (MFE)

    (sachant qu’il y a eu de nombreux forks depuis).

    Listes non exhaustives de sujets taggés trailing stop:

    https://www.prorealcode.com/topics-tag/trailing-stop/

    https://www.prorealcode.com/topics-tag/trailing/

    https://www.prorealcode.com/topics-tag/trailingstop/

     

    07/15/2020 at 8:45 AM #139222
    zilliq

    Ne t’inquiète pas @Cedric Sakowicz le dur retour à la réalité est ce que nous vivons tous à un moment ou un autre en trading auto.

    Quand c’est trop beau c’est qu’il y a un problème dans le code et/ou quand les résultats sont fantastiques une semaine, la semaine d’après c’est la cata (D’où l’intérêt des tests sur des semaines voire mois, tout dépend de l’unité de temps de trading)

    Le trading auto c’est l’école de l’humilité …

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