E’ attiva la possibilita’ di avere chiusure parziali?

• 02/28/2022 at 2:56 PM #189048
  Gianluca

  Che vi risulti è stata attivata la possibilita’ in live/demo di far girare codici con chiusure parziali?

  Ho fatto un sistema che in backtest funziona regolarmente come dovrebbe andando a chiudere le posizioni dove dovrebbe, ma una volta messo live in demo chiude tutto alla prima condizione anzichè la meta’.

  Se fosse attiva la cosa ho già capito che il motivo dell’errore riscontrato è dovuto che il mio sistema funziona con 1 cfd e poi lo smezza mentre in demo il minimo è uno.

  (per la serie fai una domanda e datti una risposta…) 😀

  

  Gianluca

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  02/28/2022 at 3:53 PM #189055
  robertogozzi

  Si, da quando c’è la versione 11, ma solo per chiusure a mercato (con ordini pendenti si chiude sempre l’intera posizione).

  Devi verificare il minimo di contratti che si devono avere aperti (che corrisponde al numero di contratti ammessi per la prima posizione). Sul DAX è 0.5, su altri strumenti è 1 e su altri ancora 0.2, ecc… va controllato con IG.

   

  

  robertogozzi

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  02/28/2022 at 4:04 PM #189058
  MauroPro

  Queste sono le formule (scritte da Roberto) per splittare una posizione vincente – perdente [long o short] in punti e per splittare una posizione vincente  – perdente [long o short] in percentuale.

  • Non confondere vincente e perdente con long o short: splittare una posizione vincente (ad esempio) vuol dire chiudere metà del guadagno al di là che la posizione sia long o short.
    Split posizione

    once partialcloseGain = 1 // a) splittare una posizione VINCENTE in punti If partialcloseGain then ONCE PerCent = 0.5 //close 1/2 size PipsGain = 100 //PositionPrice * PerCentGain / PipSize //100 = 100 punti ONCE MinLotSize = 0.5 //IG minimum size ExitQuantity = abs(CountOfPosition) * PerCent LeftQty = max(MinLotSize,abs(CountOfPosition) - ExitQuantity) CloseQuantity = max(0,abs(CountOfPosition) - LeftQty) TempGain = PositionPerf * PositionPrice / PipSize IF Not OnMarket THEN Flag = 1 ENDIF IF partialcloseGain AND LongOnMarket and TempGain >= PipsGain AND Flag THEN SELL CloseQuantity Contracts AT Market Flag = 0 endif IF partialcloseGain AND ShortOnMarket and TempGain >= PipsGain AND Flag THEN exitshort CloseQuantity Contracts AT Market Flag = 0 endif endif //---------------------------------------------------------------------------------------------- once partialcloseLoss = 1 // b) splittare una posizione PERDENTE in punti If partialcloseLoss then ONCE PerCent = 0.5 //close 1/2 size PipsLoss = 100 //PositionPrice * PerCentGain / PipSize //100 = 100 punti ONCE MinLotSize = 0.5 //IG minimum size ExitQuantity = abs(CountOfPosition) * PerCent LeftQty = max(MinLotSize,abs(CountOfPosition) - ExitQuantity) CloseQuantity = max(0,abs(CountOfPosition) - LeftQty) TempGain = PositionPerf * PositionPrice / PipSize IF Not OnMarket THEN Flag = 1 ENDIF IF partialcloseLoss AND LongOnMarket and TempGain <= -PipsLoss AND Flag THEN SELL CloseQuantity Contracts AT Market Flag = 0 endif IF partialcloseLoss AND ShortOnMarket and TempGain <= -PipsLoss AND Flag THEN exitshort CloseQuantity Contracts AT Market Flag = 0 endif endif once partialcloseGain = 1 //a) splittare una posizione VINCENTE in % If partialcloseGain then ONCE PerCent = 0.5 //close 1/2 size ONCE PerCentGain = 0.01 //0.005 = 0.5% - 0.01 = 1% ONCE MinLotSize = 0.5 //IG minimum size ExitQuantity = abs(CountOfPosition) * PerCent LeftQty = max(MinLotSize,abs(CountOfPosition) - ExitQuantity) CloseQuantity = abs(CountOfPosition) - LeftQty IF Not OnMarket THEN Flag = 1 ENDIF IF partialcloseGain AND LongOnMarket and close >= (PositionPrice * (1 + PerCentGain)) AND Flag THEN SELL CloseQuantity Contracts AT Market Flag = 0 endif IF partialcloseGain AND ShortOnMarket and close <= (PositionPrice * (1 - PerCentGain)) AND Flag THEN exitshort CloseQuantity Contracts AT Market Flag = 0 endif endif //---------------------------------------------------------------------------------------------- once partialcloseLoss = 1 //b) splittare una posizione PERDENTE in % If partialcloseLoss then ONCE PerCent = 0.5 //close ½ size ONCE PerCentLoss = 0.01 //0.005 = 0.5% - 0.01 = 1% ONCE MinLotSize = 0.5 //IG minimum size ExitQuantity = abs(CountOfPosition) * PerCent LeftQty = max(MinLotSize,abs(CountOfPosition) - ExitQuantity) CloseQuantity = abs(CountOfPosition) - LeftQty IF Not OnMarket THEN Flag = 1 ENDIF IF partialcloseLoss AND LongOnMarket and close <= (PositionPrice * (1 - PerCentLoss)) AND Flag THEN SELL CloseQuantity Contracts AT Market Flag = 0 endif IF partialcloseLoss AND ShortOnMarket and close >= (PositionPrice * (1 + PerCentLoss)) AND Flag THEN exitshort CloseQuantity Contracts AT Market Flag = 0 endif endif

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

    once partialcloseGain = 1  // a) splittare una posizione VINCENTE in punti If partialcloseGain then ONCE PerCent = 0.5                            //close 1/2 size PipsGain = 100   //PositionPrice * PerCentGain / PipSize       //100 = 100 punti ONCE MinLotSize = 0.5                      //IG minimum size ExitQuantity = abs(CountOfPosition) * PerCent LeftQty = max(MinLotSize,abs(CountOfPosition) - ExitQuantity) CloseQuantity = max(0,abs(CountOfPosition) - LeftQty) TempGain = PositionPerf * PositionPrice / PipSize IF Not OnMarket THEN Flag = 1 ENDIF IF partialcloseGain AND LongOnMarket and TempGain >= PipsGain AND Flag THEN   SELL CloseQuantity Contracts AT Market Flag = 0 endif IF partialcloseGain AND ShortOnMarket and TempGain >= PipsGain AND Flag THEN   exitshort CloseQuantity Contracts AT Market Flag = 0 endif endif //---------------------------------------------------------------------------------------------- once partialcloseLoss = 1  // b) splittare una posizione PERDENTE in punti If partialcloseLoss then ONCE PerCent = 0.5 //close 1/2 size PipsLoss = 100    //PositionPrice * PerCentGain / PipSize    //100 = 100 punti ONCE MinLotSize = 0.5      //IG minimum size ExitQuantity = abs(CountOfPosition) * PerCent LeftQty = max(MinLotSize,abs(CountOfPosition) - ExitQuantity) CloseQuantity = max(0,abs(CountOfPosition) - LeftQty) TempGain = PositionPerf * PositionPrice / PipSize IF Not OnMarket THEN Flag = 1 ENDIF IF partialcloseLoss AND LongOnMarket and TempGain <= -PipsLoss AND Flag THEN SELL CloseQuantity Contracts AT Market Flag = 0 endif IF partialcloseLoss AND ShortOnMarket and TempGain <= -PipsLoss AND Flag THEN   exitshort CloseQuantity Contracts AT Market Flag = 0 endif endif     once partialcloseGain = 1    //a) splittare una posizione VINCENTE in % If partialcloseGain then ONCE PerCent     = 0.5                                  //close 1/2 size ONCE PerCentGain = 0.01                  //0.005 = 0.5% - 0.01 = 1% ONCE MinLotSize  = 0.5                             //IG minimum size   ExitQuantity     = abs(CountOfPosition) * PerCent LeftQty          = max(MinLotSize,abs(CountOfPosition) - ExitQuantity) CloseQuantity    = abs(CountOfPosition) - LeftQty IF Not OnMarket THEN Flag = 1 ENDIF IF partialcloseGain AND LongOnMarket and close >= (PositionPrice * (1 + PerCentGain))  AND Flag THEN SELL CloseQuantity Contracts AT Market Flag = 0 endif IF partialcloseGain AND ShortOnMarket and close <= (PositionPrice * (1 - PerCentGain))  AND Flag THEN exitshort CloseQuantity Contracts AT Market Flag = 0 endif endif //---------------------------------------------------------------------------------------------- once partialcloseLoss = 1    //b) splittare una posizione PERDENTE in % If partialcloseLoss then ONCE PerCent     = 0.5                                       //close ½ size ONCE PerCentLoss = 0.01                      //0.005 = 0.5% - 0.01 = 1% ONCE MinLotSize  = 0.5                              //IG minimum size                     ExitQuantity     = abs(CountOfPosition) * PerCent LeftQty          = max(MinLotSize,abs(CountOfPosition) - ExitQuantity) CloseQuantity    = abs(CountOfPosition) - LeftQty IF Not OnMarket THEN Flag = 1 ENDIF IF partialcloseLoss AND LongOnMarket and close <= (PositionPrice * (1 - PerCentLoss))  AND Flag THEN SELL CloseQuantity Contracts AT Market Flag = 0 endif IF partialcloseLoss AND ShortOnMarket and close >= (PositionPrice * (1 + PerCentLoss))  AND Flag THEN exitshort CloseQuantity Contracts AT Market Flag = 0 endif endif

     

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  Gianluca, robertogozzi

  

  MauroPro

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  03/03/2022 at 11:09 PM #189290
  Gianluca

  come sarebbe a dire solo per ordini di mercato…. non ho parole praticamente non serve a niente la funzione, solo per verificare in demo la validita’ di una strategia ma poi non la si puo’ usare in live. bah

   

  

  Gianluca

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  03/03/2022 at 11:10 PM #189291
  Gianluca

  MauroPro wrote:

  Queste sono le formule (scritte da Roberto) per splittare una posizione vincente – perdente [long o short] in punti e per splittare una posizione vincente – perdente [long o short] in percentuale.
   

  Scusami, e che dovrei farci? 😀

  Avevo chiesto solo un informazione.

  Grazie

  

  Gianluca

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  03/04/2022 at 12:24 AM #189293
  robertogozzi

  È un problema di IG, in quanto il sup sistemacnon ha le istruzioni necessarie per chiudere posizioni parziali tramite ordini pendenti. Funziona solo in backtest.

  Speriami IB si aggiunga presto come alternativa per il trading autonatico. Alcuni problemi attuali sarebbero finalmente risolti.

  

  robertogozzi

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  03/07/2022 at 1:10 PM #189507
  Gianluca

  Quindi Secondo te roberto potrei contattare IG per conoscere se eventualmente hanno intenzione di sistemarlo?

  Purtroppo PRT ha una potenzialita’ enorme, ma essere legata solo ad IG la danneggia.

  

  Gianluca

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  03/07/2022 at 1:43 PM #189512
  robertogozzi

  Credo lo abbia già chiesto più volte anche PRT, però più pressioni ricevono, più probabilità ci sono che prendino in considerazione la questione.

   

  

  robertogozzi

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  03/09/2022 at 11:30 PM #189719
  PEDROSTYLE

  Buonasera, sono nuovo e da parecchio utilizzo la proreatime legata a interactive brokers, la mia domanda è tradando il microdax vorrei entrare con tre contratti e chiuderne uno a 10 punti per esempio, portare gli altri due a be e mettere il profit a 30 per esempio e a 50 sul terzo. esiste qualcosa che possa aiutarmi, vi ringrazio molto, di programmazione non so nulla grazie ancora.

  

  PEDROSTYLE

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  03/10/2022 at 4:27 AM #189720
  robertogozzi

  Con IB per il momento è possibile solo il trading manuale.

  La speranza è che nel corso del 2022 abiliti anche il trading automatico.

  Quando sarà abilitato si, si potranno fare le operazioni che hai descritto.

  Con IB dovrebbe essere possibile anche la chiusura parziale mediante ordini pendenti (che IG non supporta).

   

   

  

  robertogozzi

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  02/12/2023 at 1:21 PM #209553
  Gianluca

  robertogozzi wrote:

  Si, da quando c’è la versione 11, ma solo per chiusure a mercato (con ordini pendenti si chiude sempre l’intera posizione).

  Devi verificare il minimo di contratti che si devono avere aperti (che corrisponde al numero di contratti ammessi per la prima posizione). Sul DAX è 0.5, su altri strumenti è 1 e su altri ancora 0.2, ecc… va controllato con IG.

  ciao avete mica info se hanno messo la possibilita’ degli ordini limit/stop per chiudere parzialmente i trade?

  

  Gianluca

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  02/12/2023 at 8:26 PM #209559
  robertogozzi

  No, per il momento si possono fare chiusure parziali solo con ordini a mercato, non pendenti.

   

  

  robertogozzi

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