diifferenza tra backtest e auto trading proder

Questa è la risposta di Nicolas ad un post (in Inglese) di pochi giorni fa.

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo degli elementi che possono influire su una strategia di trading dal vivo e creare differenze con un conto demo e/o backtest:

• Differenza di prezzo (Spread)
  
• Slittamento (slippage)
  
• Rifiuto di ordini per uno dei motivi sopra indicati, ma anche per la distanza consentita dal prezzo corrente per inserire ordini in sospeso (nota come “distanza minima”)
• Orari di negoziazione diversi (codice ProOrder lanciato in un fuso orario diverso / orari personalizzati, dall’utente)
• Problema di codifica: divisione per errore zero, periodi nulli o negativi per indicatori, ecc…
• Mancanza di reattività dei server demo IG (se IG è il broker), anche se questo è notevolmente migliorato rispetto allo scorso anno
• Effettuare backtest senza l’opzione tick-by-tick
• L’istruzione “set stop trailing” che dà a IG il controllo totale del tuo stoploss, può essere spostata in modo diverso tra i conti a causa dei punti di cui sopra
• Conti a rischio limitato e loro regole
• Regole e commissioni di stoploss garantite
• Avviare una strategia in un momento diverso (1 ora o anche 1 minuto dopo): a seconda del codice della strategia, i risultati di alcuni calcoli potrebbero essere diversi
• Margine richiesto sul conto di trading (non vengono effettuati test demo o backtest su questo argomento)
• Tariffe notturne e infrasettimanali
• Adeguamento automatico degli ordini stop controllati o meno all’avvio del ProOrder
• Distanza minima utilizzata nei backtest per ordini pendenti, non la stessa del trading reale, a causa dei requisiti del broker
• Dimensioni del contratto diverse tra backtest e live
• Poiché i backtest vengono testati solo sulla cronologia senza alcuna connessione al mercato live, potresti riscontrare differenze con l’ambiente di trading dal vivo reale soggetto ad allargamento dello spread, slippage, ecc.