% di durata nel mercato ProBacktest

• 09/03/2017 at 7:05 PM #45312
  Rosario Spina

  Salve a tutti sapreste dirmi il perchè quando si utilizza il trailing-stop si azzerano le percentuali della durata al mercato e le durate delle posizioni?

  apertura e chiusura della  posizione in giornata su candele D1. Una strategia che utilizzo da anni in manuale e pure nei ProBacktest si notano le prestazioni, ma non comprendo il perchè di questa falla!

   

   

  

  Rosario Spina

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  09/04/2017 at 7:31 AM #45324
  Leonida1984

  Ciao Rosario, apertura e chiusura posizione in giornata, con un trailing stop, producono un reportage completamente falsificato. Per superare questo inconveniente Prorealtime ha introdotto il backtest tick by tick, che va a vedere se in una candela giornaliera viene colpito prima lo stop loss o il take profit in relazione anche all’ingresso. Quindi su uno storico elevato come quello da immagine, impostare il TP sulla stessa candela di ingresso non da al backtest alcuna validità probabilistica/statistica.

  Buona giornata!

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  Rosario Spina

  

  Leonida1984

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